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银行资本充足率监管有效性研究

作　者: 赖晓永
导　师: 王维安
学　校: 浙江大学
专　业: 金融学
关键词: 银行监管资本充足率巴塞尔协议
分类号: F830
类　型: 硕士论文
年　份: 2004年
下　载: 435次
引　用: 2次
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内容摘要

加入WTO后,随着外资金融机构的陆续进入、混业经营发展趋势的日益明显、利率市场化的逐步推进、金融创新的不断发展以及国际金融风险传递加快,未来影响银行安全的不利因素将日愈增多,银行业所面临的风险激增也将是不可避免的。在这样的新形势下,如何强化和完善银行监管,提高银行监管的有效性,从而保证我国金融制度的安全性是摆在我们面前的一个紧迫课题。作为银行审慎监管的一项核心制度安排和一种重要的监管手段,资本充足率监管应该在理论研究和实践两方面引起我们足够重视,这对于已加入WTO的我国银行业和银监会而言,具有重要的理论意义和现实价值。本文运用数学模型和图形等数理分析工具,以一个崭新的视角对银行业资本充足率监管的有效性进行分析,对其可能对经济产生的不利影响,得出了合乎逻辑的理论结论,为实践中的运用提供了理论基础。同时本文比较系统的阐述了国际上资本充足率监管有效性的历史演进,进而分析我国资本充足率监管的现状及存在的问题,指出我国目前完善资本充足率监管的难点,提出了自己对于如何完善我国资本充足率监管的建议。

全文目录

1 导言  7-12
  1.1 选题思路和意义  7-8
  1.2 研究对象和方法  8-10
  1.3 基本思路和体系结构  10
  1.4 研究视角及方法创新  10-12
2 银行资本充足率监管有效性的理论研究  12-24
  2.1 资本充足率监管的理论基础  12-16
    2.1.1 银行资本的定义  12-13
    2.1.2 资本的测定和充足率衡量标准  13-16
  2.2 资本充足率监管的历史必然性  16-18
  2.3 资本充足率监管的缺陷和不足  18-24
3 资本充足率监管有效性的历史演进  24-33
  3.1 规定资本充足率  24-26
  3.2 适应形势不断完善  26-28
  3.3 三大支柱保平安  28-33
    3.3.1 对旧巴塞尔协议的反思  28-29
    3.3.2 新协议的三大支柱  29-32
    3.3.3 新巴塞尔协议仍有待完善  32-33
4 银行资本充足率监管有效性数理分析  33-47
  4.1 文献综述  33-34
  4.2 模型推导  34-41
    4.2.1 模型设定  34-37
    4.2.2 市场竞争均衡  37-38
    4.2.3 政府监管  38-40
    4.2.4 政策调整  40-41
  4.3 模型延伸:考虑外部竞争  41-45
  4.4 小结  45-47
5 我国银行资本充足率监管的有效性分析  47-62
  5.1 我国实行资本充足率监管的基本情况介绍  47-48
  5.2 我国商业银行资本充足率监管有效性理论分析  48-55
    5.2.1 分析之一:国有股东与国家信用  48-49
    5.2.2 分析之二:“大而不能倒闭”理论  49-51
    5.2.3 分析之三:监管宽容  51-53
    5.2.4 分析之四:隐性存款保险制度  53-54
    5.2.5 分析之五:资本充足率监管的紧缩效应  54-55
  5.3 国有商业银行资本充足率监管有效性实证分析  55-62
    5.3.1 资本充足的实际差额  56-57
    5.3.2 贷款呆账准备金的全额提取对资本充足的实际影响  57-60
    5.3.3 不良贷款对资本充足的现实影响  60-62
6 完善我国银行资本充足率有效监管的政策建议  62-72
  6.1 银行资本充足率的测定和提高  62-65
    6.1.1 准确测定银行的资本充足率  62-64
    6.1.2 资本充足率水平的提高  64-65
  6.2 严格执行《管理办法》，加强银行业信息披露  65-67
  6.3 改革资本充足率监管的配套措施  67-72
    6.3.1 国有商业银行的彻底改制  67-68
    6.3.2 建立显性存款保险制度  68-70
    6.3.3 弱化资本充足率监管对宏观经济的紧缩效应  70-72
参考文献  72-77
后记  77

银行资本充足率监管有效性研究

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