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Basel新资本协议与我国银行资本充足率监管研究

作　者: 汪永波
导　师: 周宗放
学　校: 电子科技大学
专　业: 数量经济学
关键词: Basel 资本协议 资本充足率 监管有效性 紧缩效应
分类号: F832.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2005年
下　载: 261次
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内容摘要


从1988 年的Basel 资本协议规定从事国际业务的银行资本充足率必须达到8%,到2003 年5 月发布的《Basel 新协议框架第三次征求意见稿》,资本充足率监管的国际化要求已经走过了十几年。Basel 资本协议的制定及其相应监管规则的出台对全世界范围内的银行业监管都起到非常重要的作用,其中资本充足率监管是银行业监督管理重要工具之一。由于历史性原因,我国银行资本充足率监管始终没有取得很好的效果,国有银行资本充足率一直处于比较低的水平。随着中国加入WTO,银行业即将全面开放。面对拥有雄厚经济实力和高水平管理手段的外资银行参与竞争,监管者如何加强对银行业进行监管以维护我国银行业安全,以及如何提高国有银行资本充足率以增强其竞争力,这些无疑都是迫切需要解决的课题。有鉴于此,本文运用数理论证与实证分析、定量分析与定性分析相结合的方法对我国银行资本充足率监管进行一些探索性的研究。本文首先从Basel 协议基本内容入手,对该协议及其资本充足率的计算方法做了全面地剖析,也对相关内容做相应的评述, 同时介绍了资本充足率监管的国际经验,总结了我国银行资本充足率现状;接着建立模型研究资本充足率监管的有效性,以及资本充足率监管与银行贷款量和收益之间的相互影响,同时利用中国金融年鉴和有关银行网站上得到的数据对其进行实证分析,得到一个适合我国银行业监管的资本充足率区间,为我国银行资本充足率监管提供一个可参考的新思路,然后对我国银行改进资本充足率管理提出几点建议,最后总结全文。本文包括五个章节,其具体内容有:第一章,阐述了研究背景、国内外研究现状和本文研究思路与创新点。第二章,综述了Basel 资本协议中及其中资本充足率计算方法,并简要地评述主要进步和不足之处;接着介绍了资本充足率监管的国际实践经验,最后分析了我国国有银行资本充足率的现状。第三章,建立数理模型研究资本充足率监管有效性,然后利用有关资料上面的数据对资本充足率监管有效性进行实证分析。第四章,建立数理模型研究了资本充足率监管与银行贷款总额和收益之间的相互影响,同时利用相关资料数据对其进行实证分析,对国有银行改进资本

全文目录


第一章 引言  10-16
  1.1 研究背景  10-11
  1.2 国内外研究现状  11-15
    1.2.1 国外研究现状  11-15
    1.2.2 国内研究现状  15
  1.3 本文研究思路及其创新点  15-16
第二章 Basel 资本协议及其资本充足率监管实践经验  16-29
  2.1 Basel 资本协议  16-24
    2.1.1 1988 年Basel 资本协议及其资本充足率计算方法  16-17
    2.1.2 2001 年Basel 资本协议及其资本充足率计算方法  17-24
  2.2 银行资本充足率监管的实践  24-29
    2.2.1 相关国家资本充足率监管实践  24-26
    2.2.2 我国国有银行资本充足率现状  26-29
第三章 资本充足率监管的有效性研究及其实证分析  29-39
  3.1 资本充足率监管有效性研究  29-33
    3.1.1 均衡的银行资本结构  29
    3.1.2 银行担保制度产生的必然性  29-31
    3.1.3 资本充足率监管的有效性  31-33
  3.2 我国国有银行资本充足率监管有效性的实证分析  33-39
    3.2.1 模型构建  33-34
    3.2.2 实证分析  34-37
    3.2.3 回归结果分析  37-39
第四章 资本充足率监管与银行贷款总额和收益之间相互影响研究及其实证分析  39-55
  4.1 资本充足率监管对银行贷款总额影响的研究及其实证分析  39-45
    4.1.1 资本充足率监管对银行贷款影响的研究  39-42
    4.1.2 我国国有银行资本充足率监管对银行贷款影响的实证分析..  42-45
  4.2 我国国有银行资本充足率监管对银行收益影响的实证分析  45-48
    4.2.1 简单回归模型  45
    4.2.2 数据对象的选择  45-46
    4.2.3 时间段的选择  46
    4.2.4 回归结果分析  46-48
  4.3 我国国有银行贷款总额和收益对资本充足率影响的实证分析  48-50
    4.3.1 简单回归模型  48-49
    4.3.2 数据对象的选择  49
    4.3.3 时间段的选择  49
    4.3.4 回归结果分析  49-50
  4.4 提高我国银行资本充足率管理水平的建议  50-55
    4.4.1 建设内部信用评级体系  50-52
    4.4.2 建设全面风险管理体系  52-55
第五章 结论  55-56
参考文献  56-59
致谢  59-60
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文  60

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融、银行体制
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