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商业银行资本充足率监管的有效性研究

作　者: 李文凯
导　师: 潘英丽
学　校: 华东师范大学
专　业: 金融学
关键词: 资本充足率监管有效性资本结构
分类号: F832.1
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 397次
引　用: 3次
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内容摘要

资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性最重要的指标。随着1988年巴塞尔协议(1988 Basel Accord)在全球的普遍实施，最低资本充足率要求已经成为全球银行业共同遵守的国际准则，资本充足率监管也成为各国最重要的银行监管手段之一。资本充足率监管设计的初衷就是促使银行保持一定的资本充足率以抵御不利因素的冲击，减少银行对于政府救助的依赖，降低存款保险制度带来的道德风险问题，健全银行自身风险防范约束机制，保持整个银行业的稳定。近年来，随着金融创新的不断发展以及国际金融风险传递的加快，银行业所面临的风险不断增加。鉴于银行业对一国经济增长的重要性，长期以来，对银行业的监管一直是各国金融监管当局关注的重点。如何强化和完善银行监管，提高银行监管的有效性，降低银行业的风险和保持银行体系的稳定是一个紧迫的问题。尽管为适应金融形势的新变化，提高本国银行的竞争力，各国金融监管机构纷纷改革银行监管体制，放松了对银行业的诸多管制，但在对资本充足率的要求上，却普遍采取了比以往更为严格的监管措施，资本充足率监管也逐渐发展为银行监管的核心内容，并且随着新巴塞尔协议的出台，这一监管制度安排还在不断完善和加强。从目前国内外的研究成果来看，有关资本充足率监管有效性的理论探讨与实证检验还存在着很大的争议，从国外银行监管的实践来看，取得的效果也不尽相同。这都决定了对我国商业银行资本充足率监管有效性问题研究的重要性。由于资本充足率监管是监管当局对银行资本结构的外在干预，因此本文从一般资本结构理论出发，利用修正后的M&M定理模型，探讨了银行资本结构决定过程的特殊性，由此分析了资本监管的必要性。在此基础上，本文对资本充足率监管的有效性的理论研究和实证检验进行了总结，分别从微观角度分析了资本充足率监管对银行资本比率、资产风险以及银行价值三方面的影响；从宏观角度分析了对银行信贷、经济增长的影响。然后结合我国的实际，对我国资本充足率监管有效性进行了分析。最后总结出巴塞尔委员会和我国分别采取的提高资本监管有效性的措施。

全文目录

导论  9-12
第一章资本充足率监管的理论基础  12-19
  第一节 MM理论与银行资本结构的确定  12-13
  第二节银行资本充足率监管的原因分析  13-16
  第三节巴塞尔协议与资本充足率监管  16-17
  第四节实行资本充足率监管的必要性  17-19
第二章资本充足率监管的有效性研究  19-34
  第一节资本充足率监管对银行资本比率的影响  19-20
  第二节资本充足率监管对银行资产风险的影响  20-22
  第三节资本充足率监管对银行价值的影响  22-26
  第四节资本充足率监管对银行信贷的影响  26-34
第三章我国实行资本充足率监管的有效性分析  34-53
  第一节我国商业银行资本充足率现状  34-41
  第二节我国商业银行资本充足率监管有效性的理论分析  41-43
  第三节我国商业银行资本充足率监管有效性的实证分析  43-50
  第四节我国资本充足率监管有效性不足的原因  50-53
第四章提高资本充足率监管有效性所采取的措施  53-60
  第一节巴塞尔银行监督管理委员会提高资本充足监管有效性所采取的措施  53-55
  第二节我国提高商业银行资本充足率监管有效性所采取的措施  55-60
参考文献  60-62
后记  62

商业银行资本充足率监管的有效性研究

内容摘要

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