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银行信贷管理目标与风险控制研究
作 者: 李玉娟
导 师: 詹正华
学 校: 江南大学
专 业: 国际贸易学
关键词: 风险管理 信贷风险 贷款定价 信贷评级
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2008年
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内容摘要
近年中国企业发展迅速,数量和规模都急剧扩张,同时也产生了对资金的巨大需求,但是由于目前我国的资本市场尚不发达,目前融资方式还是主要依靠银行借贷。另一方面,信贷利差还是银行主要的利润来源,信贷业务一直都是银行的主营业务。然而银行信贷风险不仅存在,而且涉及面广、风险度高、不良贷款率也比较高。未来面对激烈的市场竞争,我们要在市场上占有一席之地,就必须加强信贷风险管理,强化资产负债管理,建立适应企业发展的贷款定价体系。中国银行作为国有商业银行之一,其健康、持续、稳健的经营发展局面对国家的经济形势稳定、金融安全都具有重要意义。本文从中国银行目前的信贷现状与特点着手,阐述中国银行现有的信贷流程、信贷度量与评级、贷款定价、资产负债管理等信贷风险管理的重要方面的状况,由银行信贷的利润函数提出信贷风险管理的理想目标,与中国银行信贷风险管理的现状对比,寻找不足并借鉴国外先进风险管理经验,从贷款定价、资产负债管理、预期非预期损失几个方面提出达到信贷风险管理目标的途径与方法,但是银行在做好上述几方面工作的同时,信贷过程中客观存在的银企信息不对称也会偏离信贷管理的目标,针对此信息不对称风险,文章也提出了解决对策与建议,既要借鉴国外先进的风险管理模式,又必须适应目前中国银行及企业经济发展的需要,达到信贷风险管理的理想目标。
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-8 第一章 绪论 8-15 1.1 研究背景、目的和意义 8-9 1.2 文献综述 9-14 1.2.1 国外研究概况 9-11 1.2.2 国内研究综述 11-13 1.2.3 简要评述 13-14 1.3 研究思路和内容 14 1.4 主要创新点 14-15 第二章 中国银行信贷现状 15-26 2.1 中国银行信贷特点 15-20 2.1.1 行业地位 15-16 2.1.2 信贷结构与分布 16-18 2.1.3 中国银行面临的信贷风险问题 18-20 2.2 中国银行信贷风险控制机制 20-25 2.2.1 贷前调查 20-22 2.2.2 授信决策 22-23 2.2.3 放款审查 23-24 2.2.4 贷后管理 24-25 2.3 本章小结 25-26 第三章 中国银行信贷管理目标及其实现障碍 26-36 3.1 信贷管理目标设置 26-29 3.1.1 个体信贷管理目标的设置 26-27 3.1.2 组合信贷管理目标的设置 27-28 3.1.3 目标实施步骤 28-29 3.2 当前信贷风险管理及其不足 29-33 3.2.1 预期违约概率度量 29-30 3.2.2 贷款定价 30-31 3.2.3 预期与非预期损失处理 31-32 3.2.4 资产负债管理 32-33 3.3 信息不对称对信贷管理目标的偏移 33-35 3.3.1 逆向选择 33-34 3.3.2 银行内部的道德风险 34-35 3.3.3 债务人的道德风险 35 3.4 本章小结 35-36 第四章 实现信贷管理目标的方法 36-44 4.1 预期违约概率度量 36-38 4.1.1 主要违约概率测算模型 36-37 4.1.2 中国银行应用违约概率模型的前景 37-38 4.2 贷款定价 38-40 4.2.1 主要贷款定价方法 38-39 4.2.2 中国银行如何完善贷款定价方法 39-40 4.3 预期与非预期损失处理 40-41 4.3.1 预期与非预期损失处理方法 40 4.3.2 中国银行改进损失处理方式的途径 40-41 4.4 资产负债管理 41-43 4.4.1 主要的资产负债管理方法 41-43 4.4.2 中国银行调整资产负债管理方式的注意事项 43 4.5 本章小结 43-44 第五章 针对信息不对称的改进建议 44-50 5.1 针对逆向选择的改进建议 44-46 5.1.1 推动法制建设 44 5.1.2 建立专门的企业信用评级和风险监管机构 44-45 5.1.3 推进电子化的贷款信用记录 45 5.1.4 促进中小企业联保机制的完善 45-46 5.2 严格代理人考核与激励 46-48 5.2.1 RAROC 考核 46-47 5.2.2 完善激励约束机制 47-48 5.3 加强贷后管理 48-50 5.3.1 明确贷后管理重要性 48 5.3.2 鼓励信贷管理人员现场办公 48-49 5.3.3 创新贷后管理手段 49-50 第六章 结论 50-51 6.1 本文的主要研究结论 50 6.2 研究的不足和今后研究的方向 50-51 致谢 51-52 参考文献 52-55 附录1:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 55-56 附录2:中国银行企业信用评级体系与计分标准 56-61
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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