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银行信贷管理目标与风险控制研究

作 者: 李玉娟
导 师: 詹正华
学 校: 江南大学
专 业: 国际贸易学
关键词: 风险管理 信贷风险 贷款定价 信贷评级
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2008年
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内容摘要


近年中国企业发展迅速,数量和规模都急剧扩张,同时也产生了对资金的巨大需求,但是由于目前我国的资本市场尚不发达,目前融资方式还是主要依靠银行借贷。另一方面,信贷利差还是银行主要的利润来源,信贷业务一直都是银行的主营业务。然而银行信贷风险不仅存在,而且涉及面广、风险度高、不良贷款率也比较高。未来面对激烈的市场竞争,我们要在市场上占有一席之地,就必须加强信贷风险管理,强化资产负债管理,建立适应企业发展的贷款定价体系。中国银行作为国有商业银行之一,其健康、持续、稳健的经营发展局面对国家的经济形势稳定、金融安全都具有重要意义。本文从中国银行目前的信贷现状与特点着手,阐述中国银行现有的信贷流程、信贷度量与评级、贷款定价、资产负债管理等信贷风险管理的重要方面的状况,由银行信贷的利润函数提出信贷风险管理的理想目标,与中国银行信贷风险管理的现状对比,寻找不足并借鉴国外先进风险管理经验,从贷款定价、资产负债管理、预期非预期损失几个方面提出达到信贷风险管理目标的途径与方法,但是银行在做好上述几方面工作的同时,信贷过程中客观存在的银企信息不对称也会偏离信贷管理的目标,针对此信息不对称风险,文章也提出了解决对策与建议,既要借鉴国外先进的风险管理模式,又必须适应目前中国银行及企业经济发展的需要,达到信贷风险管理的理想目标。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-8
第一章 绪论  8-15
  1.1 研究背景、目的和意义  8-9
  1.2 文献综述  9-14
    1.2.1 国外研究概况  9-11
    1.2.2 国内研究综述  11-13
    1.2.3 简要评述  13-14
  1.3 研究思路和内容  14
  1.4 主要创新点  14-15
第二章 中国银行信贷现状  15-26
  2.1 中国银行信贷特点  15-20
    2.1.1 行业地位  15-16
    2.1.2 信贷结构与分布  16-18
    2.1.3 中国银行面临的信贷风险问题  18-20
  2.2 中国银行信贷风险控制机制  20-25
    2.2.1 贷前调查  20-22
    2.2.2 授信决策  22-23
    2.2.3 放款审查  23-24
    2.2.4 贷后管理  24-25
  2.3 本章小结  25-26
第三章 中国银行信贷管理目标及其实现障碍  26-36
  3.1 信贷管理目标设置  26-29
    3.1.1 个体信贷管理目标的设置  26-27
    3.1.2 组合信贷管理目标的设置  27-28
    3.1.3 目标实施步骤  28-29
  3.2 当前信贷风险管理及其不足  29-33
    3.2.1 预期违约概率度量  29-30
    3.2.2 贷款定价  30-31
    3.2.3 预期与非预期损失处理  31-32
    3.2.4 资产负债管理  32-33
  3.3 信息不对称对信贷管理目标的偏移  33-35
    3.3.1 逆向选择  33-34
    3.3.2 银行内部的道德风险  34-35
    3.3.3 债务人的道德风险  35
  3.4 本章小结  35-36
第四章 实现信贷管理目标的方法  36-44
  4.1 预期违约概率度量  36-38
    4.1.1 主要违约概率测算模型  36-37
    4.1.2 中国银行应用违约概率模型的前景  37-38
  4.2 贷款定价  38-40
    4.2.1 主要贷款定价方法  38-39
    4.2.2 中国银行如何完善贷款定价方法  39-40
  4.3 预期与非预期损失处理  40-41
    4.3.1 预期与非预期损失处理方法  40
    4.3.2 中国银行改进损失处理方式的途径  40-41
  4.4 资产负债管理  41-43
    4.4.1 主要的资产负债管理方法  41-43
    4.4.2 中国银行调整资产负债管理方式的注意事项  43
  4.5 本章小结  43-44
第五章 针对信息不对称的改进建议  44-50
  5.1 针对逆向选择的改进建议  44-46
    5.1.1 推动法制建设  44
    5.1.2 建立专门的企业信用评级和风险监管机构  44-45
    5.1.3 推进电子化的贷款信用记录  45
    5.1.4 促进中小企业联保机制的完善  45-46
  5.2 严格代理人考核与激励  46-48
    5.2.1 RAROC 考核  46-47
    5.2.2 完善激励约束机制  47-48
  5.3 加强贷后管理  48-50
    5.3.1 明确贷后管理重要性  48
    5.3.2 鼓励信贷管理人员现场办公  48-49
    5.3.3 创新贷后管理手段  49-50
第六章 结论  50-51
  6.1 本文的主要研究结论  50
  6.2 研究的不足和今后研究的方向  50-51
致谢  51-52
参考文献  52-55
附录1:作者在攻读硕士学位期间发表的论文  55-56
附录2:中国银行企业信用评级体系与计分标准  56-61

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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