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国际原油价格及其影响因素研究
作 者: 刘玉琴
导 师: 刘金兰
学 校: 天津大学
专 业: 信息管理与信息系统
关键词: 油价预测 协整检验 人工神经网络 BP神经网络 系统动力学
分类号: F713.35;F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
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内容摘要
石油是一个国家重要的能源和化工原料,在国民经济中占据着重要的地位;同时也是一种战略物资,在国防和国家安全领域发挥着不可替代的作用。石油作为一种单一能源在可以预见的未来仍然是世界上最主要的能源之一。石油价格预测问题是关系石油企业、相关产业和国家经济的重大问题,世界各国都非常关注石油价格的波动。正确预测油价的波动趋势往往是国家和石油企业制定决策的基础和保证。本文首先详细介绍了影响国际原油价格的因素,同时对影响国际原油价格的主要因素进行Johansen协整检验,表明这些变量间存在唯一的协整关系,即:从长期来看,国际原油现货价格与OECD成员国石油消费量、欧佩克原油产量、OECD原油库存和美元指数之间存在长期均衡关系。然后,本文简要概述了人工神经网络与BP神经网络的基础理论,研究基于BP算法的神经网络在油价短期预测中的应用,并采用了两种方式,即基于原油价格的影响因素与基于国际原油期货价格日数据的时间序列,分别构建了BP神经网络模型,应用MATLAB软件对原油价格进行短期预测。其结果表明BP神经网络研究短期内原油价格是可行的,原油价格的预测值与实际值拟合较好。本文最后主要介绍了系统动力学的基本原理,基于系统动力学思想,对石油价格系统进行全面分析,通过构造因果关系图、存量流量图,建立系统动力学方程,并用VENSIM软件进行模拟试验得到石油价格的趋势。通过模拟发现该模型可以拟合出国际原油波动趋势,是真实反映石油价格系统的,进而可为政策制定者做出决策提供科学依据。
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全文目录
摘要 3-4 ABSTRACT 4-9 第一章 绪论 9-18 1.1 选题背景和意义 9-10 1.2 国内外研究现状 10-15 1.2.1 石油价格研究现状 10-12 1.2.2 人工神经网络研究状况 12-13 1.2.3 系统动力学研究状况 13-15 1.3 研究方法及研究内容 15-16 1.4 本文的组织结构 16-18 第二章 国际原油价格及其影响因素 18-27 2.1 国际原油定价体系 18-19 2.2 油价与石油市场 19-21 2.2.1 OPEC 组织与油价 19-21 2.2.2 我国石油市场与油价 21 2.3 石油供给对油价的影响 21-22 2.4 石油需求对油价的影响 22 2.5 其它因素对油价的影响 22-26 2.5.1 突发事件和社会政治因素对油价的影响 23 2.5.2 石油库存对油价的影响 23-24 2.5.3 美元汇率 24-25 2.5.4 市场投机对油价的影响 25-26 2.6 本章小结 26-27 第三章 油价及其影响因素的协整分析 27-33 3.1 协整与Johansen 检验的基本原理 27 3.2 协整检验与向量误差修正模型 27-32 3.2.1 数据与变量 28 3.2.2 数据预处理 28 3.2.3 油价与各相关变量平稳性的单位根检验 28-29 3.2.4 协整性检验 29-31 3.2.5 向量误差修正模型 31-32 3.3 本章小结 32-33 第四章 基于神经网络的原油价格研究 33-46 4.1 神经网络的基础理论 33-35 4.1.1 神经元模型 33-34 4.1.2 神经网络的学习 34 4.1.3 神经网络的特点 34-35 4.2 BP 神经网络理论基础 35-38 4.2.1 BP 神经网络的基本原理 35-36 4.2.2 两层BP 神经网络的结构 36 4.2.3 BP 神经网络的设计 36-37 4.2.4 BP 神经网络的优缺点 37-38 4.3 基于BP 神经网络的油价研究 38-44 4.3.1 MATLAB 神经网络工具箱介绍 38 4.3.2 基于原油价格影响因素的油价预测 38-41 4.3.3 基于油价时间序列的价格预测 41-44 4.4 本章小结 44-46 第五章 基于系统动力学的原油价格研究 46-68 5.1 系统动力学基本原理 46-52 5.1.1 因果回路图 46-47 5.1.2 存量流量图 47-49 5.1.3 系统动力学建模原则 49-50 5.1.4 系统动力学建模步骤 50-51 5.1.5 系统动力学基本特点 51-52 5.2 油价的系统动力学建模 52-61 5.2.1 Vensim 软件简介 52 5.2.2 石油价格系统 52-53 5.2.3 国际原油价格系统的因果关系 53-54 5.2.4 存量流量图 54-57 5.2.5 模型主要方程和基本参数的确定 57-58 5.2.6 系统动力学方程 58-61 5.3 模型有效性检验 61-62 5.4 系统仿真与分析 62-67 5.5 本章小结 67-68 第六章 总结 68-70 参考文献 70-73 发表论文和参加科研情况说明 73-74 致谢 74
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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