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我国商业银行小企业贷款定价模式的研究

作 者: 余莉娟
导 师: 汪芹
学 校: 安徽大学
专 业: 金融学
关键词: 贷款定价 利率风险 信用风险 信用评级 风险价值
分类号: F276.3
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 210次
引 用: 1次
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内容摘要


中外经济发展的实践表明,小企业的大量存在是一个不分地区和发展阶段而曾遍存在的现象,是经济发展的内在要求和必然结果,是保证正常合理的价格的形成、维护市场竞争活力、确保经济运行稳定、保障充分就业的前提和条件。加快小企业发展,可以为国民经济持续稳定增长奠定坚实的基础,可以为社会提供更多的就业机会,也可以促进农业、农村经济发展,增加地方财政收入,但是当前融资难的问题却成为制约小企业发展的瓶颈。始于08年的美国次贷危机的蔓延使我国小企业的融资环境雪上加霜。国家和地方各级政府出台了各项政策帮助小企业解决融资难的问题。商业银行的贷款作为小企业最重要的融资来源,在实际操作过程中却缺乏向小企业贷款的畅通渠道,原因之一就是商业银行对小企业贷款的自主定价权未充分运用好。在我国,大量新成长的企业凑不足初始资本金,且抵押担保能力也偏弱,银行的定价是一个非常重要的问题,因此商业银行急需寻找一个适合小企业贷款的定价模式。为寻求适合小企业的贷款定价模式,笔者通过网络和期刊搜寻了一些资料,发现贷款定价的理论部分形成较早。理论部分大都是基于某一特定情况下得出的结果,但现在的商业银行操作中贷款定价的因素涉及的更广,更系统化,而且银行贷款也已从早期的卖方市场转变为市场化条件下的买方市场。在实际操作中,现代商业银行的市场化贷款定价起步较晚,大约始于20世纪80年代,贷款定价方法也由以银行成本为主导的、内向的定价方式逐步转向面向市场的、外向的竞争性定价方法。贷款定价的基本方法有四种即成本加成定价、价格领导模型定价、客户赢利性分析和基于RAROC的定价方法。随着信息技术的发展和风险管理工具的完善,定价技术从粗放逐步转向集约,定价方法也将越来越精细化。本文针对我国商业银行小企业贷款定价的特殊性和难点,结合国家对小企业的各项扶植政策以及巴塞尔新资本协议对风险度量的要求,研究了商业银行小企业贷款定价的相关理论和实务,试图建立起适合我国商业银行的小企业贷款定价模式,各商业银行可根据自身实际情况灵活地运用该模式,在保持风险和收益均衡的同时,为小企业贷款创造出更多的便利,从而使商业银行贷款价格既能覆盖风险,保证一定的盈利水平,又能最大限度地满足客户需要,支持小企业的发展壮大,进而维持自身的竞争地位。

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-9
第一章 引言  9-17
  1.1 研究背景和意义  9-11
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 国内外研究现状  11-14
    1.2.1 国外研究现状  11-13
    1.2.2 国内研究现状  13-14
  1.3 文章内容、结构及创新点  14-17
    1.3.1 研究内容和方法  14-16
    1.3.2 论文的创新点与不足  16-17
第二章 商业银行小企业贷款定价的理论  17-25
  2.1 商业银行小企业贷款定价的原理  17-20
    2.1.1 贷款的价格与贷款定价  17
    2.1.2 贷款定价的目标  17-18
    2.1.3 贷款定价的基本原则  18-19
    2.1.4 贷款价格的主要影响因素  19-20
  2.2 贷款定价的基本理论  20-23
    2.2.1 利率决定理论  20-22
    2.2.2 信息不对称理论  22
    2.2.3 信用风险管理理论  22-23
  2.3 贷款定价理论对小企业贷款定价的指导意义  23-25
    2.3.1 利率决定理论对小企业贷款定价的指导意义  23-24
    2.3.2 信息不对称理论对小企业贷款定价的指导意义  24
    2.3.3 信用风险管理理论对小企业贷款定价的指导意义  24-25
第三章 商业银行小企业贷款定价的实务  25-34
  3.1 信用风险度量的基本模型  25-29
    3.1.1 CreditMetrics  25-26
    3.1.2 KMV  26-27
    3.1.3 CreditRisk~+  27-28
    3.1.4 CreditPortfolio View  28-29
  3.2 贷款定价的基本模型  29-31
    3.2.1 成本加成定价  29
    3.2.2 价格领导模型定价  29-30
    3.2.3 客户赢利性分析  30-31
    3.2.4 基于RAROC的贷款定价  31
  3.3 适合小企业贷款定价的模式选择  31-34
    3.3.1 商业银行贷款定价基本模式的评析  32-33
    3.3.2 适合小企业贷款定价的模式选择  33-34
第四章 我国商业银行小企业贷款定价问题  34-39
  4.1 小企业贷款定价的特殊性  34
  4.2 我国商业银行小企业贷款定价的内部困境  34-36
    4.2.1 商业银行的困境  34-35
    4.2.2 小企业的困境  35-36
  4.3 我国商业银行小企业贷款定价的外部挑战  36-39
    4.3.1 同业竞争带来的挑战  36
    4.3.2 贷款组合带来的挑战  36-37
    4.3.3 市场风险带来的挑战  37-39
第五章 基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行小企业贷款定价模式的现实选择  39-55
  5.1 巴塞尔新资本协议关于风险资本的度量要求对小企业贷款定价的启示  39-41
    5.1.1 巴塞尔新资本协议关于信贷风险控制的关键因素  39-40
    5.1.2 巴塞尔新资本协议关于信用风险的计量要求  40-41
    5.1.3 巴塞尔新资本协议对我国贷款定价的影响  41
  5.2 基于巴塞尔新资本协议的我国商业银行小企业贷款定价模式的构建  41-53
    5.2.1 基准利率R_(CF)  42
    5.2.2 期限调整溢价r_(LOL)  42-43
    5.2.3 违约风险r_(dpk)  43-44
    5.2.4 成本费用r_(AC)  44-46
    5.2.5 目标利润R*  46-47
    5.2.6 同业竞争  47
    5.2.7 信用等级  47-53
  5.3 基于巴塞尔新资本协议的小企业贷款定价模式的适用性分析  53-55
第六章 总结  55-56
参考文献  56-59
致谢  59-60
攻读学位期间发表的学术论文目录  60-61

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 企业经济 > 各种企业经济 > 中小型企业、乡镇企业
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