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浅议中国商业银行公司贷款定价

作 者: 冯珂
导 师: 周国富
学 校: 上海交通大学
专 业: 工商管理
关键词: 贷款定价 利率市场化 Merton模型 违约率
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 166次
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内容摘要


利率市场化是中国银行业改革的必然方向。在改革过程中,中国的银行将面临来自贷款定价的巨大挑战。本文首先总结了目前成熟的定价理论和中国银行业实施定价的现状。分析了这些理论在风险定价方面的不足,提出一种对Merton模型的改进方法,用来计算短期流动资金贷款的风险价格,并指出该风险价格应该结合违约率进行定价计算。至于计算违约率的方法,本文提到Merton的违约距离和Cox的比例风险模型,模型所得结果能够提供对风险的相对排序,结合历史违约分布,就能得到真实违约率。最后本文实证分析了某银行150家贷款客户的数据,分别运用文中所发展的定价模型计算了风险价格以及违约距离,并讨论了计算结果与实际定价的关系。?

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
前言  7-8
第一章 序论  8-10
  1.1 讨论公司贷款利率定价的经济背景和现实意义  8
  1.2 贷款定价理论和我国银行业现状  8-9
  1.3 公司财务的期权特征  9-10
第二章 定价模型  10-17
  2.1 Merton 模型  10-11
  2.2 短期流动资金贷款模型  11-12
  2.3 对模型的说明  12-15
  2.4 违约率π  15-17
第三章 数据分析  17-24
  3.1 银行定价模型的有效性  18-20
  3.2 计算分析rB 和DD  20-24
第四章 结论  24-26
参考文献  26-27
附录1  27-29
致谢  29-30
上海交通大学学位论文答辩决议书  30

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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