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浅议中国商业银行公司贷款定价
作 者: 冯珂
导 师: 周国富
学 校: 上海交通大学
专 业: 工商管理
关键词: 贷款定价 利率市场化 Merton模型 违约率
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 166次
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内容摘要
利率市场化是中国银行业改革的必然方向。在改革过程中,中国的银行将面临来自贷款定价的巨大挑战。本文首先总结了目前成熟的定价理论和中国银行业实施定价的现状。分析了这些理论在风险定价方面的不足,提出一种对Merton模型的改进方法,用来计算短期流动资金贷款的风险价格,并指出该风险价格应该结合违约率进行定价计算。至于计算违约率的方法,本文提到Merton的违约距离和Cox的比例风险模型,模型所得结果能够提供对风险的相对排序,结合历史违约分布,就能得到真实违约率。最后本文实证分析了某银行150家贷款客户的数据,分别运用文中所发展的定价模型计算了风险价格以及违约距离,并讨论了计算结果与实际定价的关系。?
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-7 前言 7-8 第一章 序论 8-10 1.1 讨论公司贷款利率定价的经济背景和现实意义 8 1.2 贷款定价理论和我国银行业现状 8-9 1.3 公司财务的期权特征 9-10 第二章 定价模型 10-17 2.1 Merton 模型 10-11 2.2 短期流动资金贷款模型 11-12 2.3 对模型的说明 12-15 2.4 违约率π 15-17 第三章 数据分析 17-24 3.1 银行定价模型的有效性 18-20 3.2 计算分析rB 和DD 20-24 第四章 结论 24-26 参考文献 26-27 附录1 27-29 致谢 29-30 上海交通大学学位论文答辩决议书 30
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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