学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示
宽相依结构随机和尾概率的渐近性
作 者: 汪本旺
导 师: 成凤旸
学 校: 苏州大学
专 业: 概率论与数理统计
关键词: 随机和 Rosenthal型不等式 WOD列 有限时破产概率 复合更新风险模型
分类号: O211.5
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 13次
引 用: 0次
阅 读: 论文下载
内容摘要
本文得到了宽相依结构随机变量列的Rosenthal型不等式,即若{X,Xk,k≥1}是一个宽相依随机变量列,共同的分布函数为F(x).则对任意1≤t≤2,p≥t,存在仅依赖p,t的常数G(p,t)使得特别地,它包括了END和NOD的情形.设N为独立于{X,Xk,k≥1}的非负整值随机变量,SN=∑Xk.Zong(2010)讨论了{X,Xk:k≥1}为非负NOD随机变量列及N是一致变化族情形,在F是长尾族与控制变化族交集条件下,得到了下列结果:P(SN>x)~ENF(x)+P(N>x/EX).受此启发,利用宽相依结构随机变量列下的Rosenthal型不等式,本文从三个方面将Zong(2010)的结果进行了推广.第一,我们取消了随机变量列{X,Xk:k≥1}非负性的要求,允许随机变量列{X,Xk:k≥1}在全空间上取值;第二,我们将NOD相依结构推广到宽相依结构;第三,我们将N为一致变化族推广到更宽的长尾族与控制变化族的交集上.最后,将随机和尾概率的渐近性应用到复合更新风险模型下,我们得到了有限时破产概率的几个渐近式.
|
全文目录
摘要 4-5 Abstract 5-7 第一章 引言 7-16 §1.1 常见的相依概念 8-10 §1.2 常见的重尾分布族 10-12 §1.3 已有成果的回顾及本文的动机 12-16 第二章 本文主要结果 16-18 第三章 定理的证明 18-30 §3.1 若干辅助引理 18-21 §3.2 定理2.1的证明 21-24 §3.3 定理2.2及定理2.3的证明 24-30 第四章 随机和尾概率在复合更新风险模型下的应用 30-34 §4.1 复合更新风险模型 30-31 §4.2 主要应用 31-34 第五章 结论 34-35 参考文献 35-39 致谢 39
|
相似论文
- 带广义负相依增量的随机和的渐近性,O211.5
- 带负相协增量的随机和尾分布的渐近性,O211
- 带负相依索赔时间间隔的有限时破产概率的一致渐近性,F224
- 几个新的重尾族上随机变量和的大偏差,O211.5
- 随机游动的局部渐近性,O211.6
- 相依变量的完全收敛性与重对数律,O211
- 受控变尾族上独立随机变量重尾和的大偏差,O211
- 分布卷积与卷积根的封闭性及其应用,O212
- 广义局部卷积等价分布族的随机和的局部渐近性及其应用,O211
- 随机和的渐近理论及其应用,O211.3
- 随机游动的渐近理论及在风险理论中的应用,O211.6
- 基于剩余寿命和休止时间的一些可靠性问题研究,O211.5
- 自变量分段连续型随机微分方程数值解的收敛性及稳定性,O211.63
- 随机市场模型下基于红利和交易费用的美式期权定价,O211.6
- 离散copula和quasi-copula的研究,O211.6
- Copula-EGARCH-核密度模型研究及应用,O211.3
- 门槛分红策略下带两类索赔风险过程模型的研究,O211.67
- 指数分布下定数截尾步加试验的二次估计,O211.3
- 指数分布下混合截尾步加试验的二次估计,O211.3
- 一些亏损更新方程解渐近等价的条件,O211.67
中图分类: > 数理科学和化学 > 数学 > 概率论与数理统计 > 概率论(几率论、或然率论) > 随机变量
© 2012 www.xueweilunwen.com
|