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上海浦东发展银行流动性风险分析与对策
作 者: 韩志
导 师: 罗孝玲
学 校: 中南大学
专 业: 工商管理
关键词: 中小型商业银行 浦发银行 流动性管理 对策
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 419次
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内容摘要
2009年10万亿贷款投放后,国内各家商业银行特别是中小型商业银行存贷比指标大幅提高。2010年央行突然宣布加息后,包括浦发银行在内的中小型商业银行流动性风险随即出现结构性上升的趋势。本文从这一现象出发,以浦发银行为例,基于随机存货理论,利用静态指标比较法和协整分析,对浦发银行资产流动性风险进行了分析研究。文章首先提出金融危机后信贷激增加剧了银行的流动性风险,研究目前商业银行流动性风险具有重要意义;随后,文章对商业银行流动性风险管理理论进行了分析,主要通过建立流动性管理的随机存货模型来阐述;接下来文章结合浦发银行流动性现状运用该模型对其流动性风险进行指标分析。实证结果表明:浦发银行的资产流动性水平控制策略效果基本上与随机存货理论相符。其流动性风险相对于其他中小商业银行的风险偏小,但仍然存在。最后,文章结合该行在中长期贷款比例、活期存款比例、资金错配等现状提出了相关政策建议。
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全文目录
摘要 3-4 ABSTRACT 4-7 第一章 绪论 7-15 1.1 研究背景及研究意义 7-8 1.2 国内外研究综述 8-13 1.2.1 信贷激增与流动性风险 8-10 1.2.2 我国商业银行风险现状研究 10-12 1.2.3 商业银行流动性风险管理对策研究 12-13 1.2.4 述评 13 1.3 研究框架 13-14 1.4 研究方法和工具 14 1.5 本文的创新之处与不足之处 14-15 第二章 商业银行的流动性风险管理理论基础 15-22 2.1 流动性管理理论演变 15-17 2.2 流动性风险影响因素的指标分析 17-18 2.3 流动性风险的衡量——最优存货持有量随机模型 18-22 第三章 上海浦东发展银行流动性现状分析 22-31 3.1 上海浦东发展银行简介 22 3.2 流动性现状及同业比较 22-28 3.2.1 存货比指标分析 23-24 3.2.2 准备金率指标分析 24-25 3.2.3 存款/总资产指标分析 25-26 3.2.4 净拆借资金比率指标分析 26-27 3.2.5 资产流动性比率指标分析 27-28 3.3 浦发银行近年流动性情况小结 28-31 第四章 浦发银行流动性风险管理的实证研究 31-39 4.1 浦发银行流动性管理水平分析模型的设计 31-34 4.1.1 样本选择与变量设定 31-32 4.1.2 实证模型的线性回归分析 32-34 4.1.3 模型结论分析 34 4.2 浦发银行存贷比管理效果的实证研究 34-38 4.3 实证结果分析 38-39 第五章 浦发银行流动性风险管理对策 39-45 5.1 不断完善浦发内部流动性管理的组织机制 40 5.2 关注浦发银行期限错配格局,合理把握存、贷款结构 40-41 5.3 优化浦发内部资金转移定价机制 41-42 5.4 合理推动资产证券化 42-43 5.5 积极建立与参与资金合作救助机制 43-44 5.6 合理吸收同业存款,增强浦发全行流动性水平 44-45 结论 45-46 参考文献 46-49 致谢 49
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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