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Erlang(2)风险模型几类问题的研究

作　者: 陈洪青
导　师: 牛明飞
学　校: 兰州大学
专　业: 应用数学
关键词: Erlang(2)风险模型 盈余过程 随机游走 首次到达时间 Gerber-Shiu折现惩罚函数
分类号: P211.67
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 22次
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内容摘要


本文考虑的是Erlang(2)风险模型,即盈余过程的索赔间隔时间服从Erlang(2)分布.在给索赔额分布函数F(x)及索赔时间间隔T做了限定的条件下,利用随机游走的方法对盈余首次达到给定水平时刻进行了分析.接着讨论在破产不发生的条件下,得到了盈余首次到达给定水平的期望时间上限.最后在条件弱化一些的情况下,讨论了分红策略下Gerber-Shiu折现惩罚函数满足的积分-微分方程.

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-7
第一章 绪论  7-10
  1.1 引言  7-9
  1.2 本文主要工作  9-10
第二章 风险模型与相关定义  10-12
第三章 首次到达既定目标时间  12-20
  3.1 超过部分和梯高  12-15
  3.2 无约束条件首次到达时间  15-18
  3.3 破产前首次到达时间  18-20
第四章 以既定目标a为边界的分红策略  20-24
  4.1 模型介绍  20
  4.2 关于m_a(u)的积分-微分方程  20-24
参考文献  24-26
在学期间获得的奖励和科研成果  26-27
致谢  27

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中图分类: > 天文学、地球科学 > 测绘学 > 普通测量学、地形测量学 > 简易测绘法
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