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我国利率决定模型的实证研究

作　者: 孙希锋
导　师: 郭海华
学　校: 暨南大学
专　业: 统计学
关键词: 利率 IS-LM模型 VAR模型状态空间模型
分类号: F822.0
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

本文的主要观点来源于希克斯(1937)和汉森(1953)在凯恩斯理论的基础上概括的IS-LM模型,此模型得到的均衡利率同时考虑了产品市场和货币市场的均衡。本文以定量研究为主,定性研究与定量研究相结合,结合了我国的实际经济数据,验证利率决定理论-IS-LM模型理论在我国的成立情况。本文首先回顾了国内外学者对利率决定理论的一些研究成果,按照利率决定理论的发展历程,详细介绍了马克思的利率决定理论、古典学派的储蓄投资理论、凯恩斯的流动性偏好理论、新古典学派的可贷资金理论、IS-LM理论等相关利率决定理论。其次,介绍了市场经济体制下我国利率政策的变化、IS-LM模型的构建以及利率与物价水平、经济增长和货币供给量等主要经济变量间的关系。再次,基于中国实际经济数据建立IS-LM模型,检验IS-LM模型对于中国目前经济状态下是否成立。文章选用2001年-2009年的季度数据,检验了利率与GDP间的协整情况,建立IS模型,然后再检验利率与GDP、货币供给量M1间的协整情况,建立LM模型。最后,通过实证研究结果,得出结论。

全文目录

中文摘要  4-5
Abstract  5-6
目录  6-7
1 概述  7-14
  1.1 选题的背景及意义  7-8
  1.2 国内外研究综述  8-12
  1.3 本文主要研究内容及结构安排  12-14
2 利率决定理论  14-20
  2.1 马克思的利率决定理论  14
  2.2 古典学派的储蓄投资理论  14-16
  2.3 凯恩斯的流动性偏好理论  16-17
  2.4 新古典学派的可贷资金理论  17-18
  2.5 IS-LM模型理论  18-20
3 基于IS-LM模型的我国利率决定因素研究  20-29
  3.1 市场经济体制下我国利率政策变化  20-21
  3.2 IS-LM模型的构建  21-25
  3.3 利率与各经济主要变量间的辨证关系  25-29
4 我国利率决定模型的实证分析  29-50
  4.1 IS-LM模型的实证研究基础  29
  4.2 指标数据的选取和换算  29-31
  4.3 变量季节调整  31-33
  4.4 IS模型的实证分析  33-42
  4.5 LM模型的实证分析  42-50
5 结论  50-52
  5.1 本文的主要结论  50-51
  5.2 文章的创新及不足  51-52
尾注  52-53
参考文献  53-55
附录  55-56
在学期间发表论文清单  56-57
致谢  57

我国利率决定模型的实证研究

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