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证券交易交纳保证金条件下的均值—方差投资策略问题
作 者: 梁嘉劲
导 师: 周渊
学 校: 复旦大学
专 业: 运筹学与控制论
关键词: 保证金 连续时间 均值-方差策略问题 倒向随机微分方程 凸对偶
分类号: F830.91
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 26次
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内容摘要
本文主要研究连续时间带保证金要求时的均值方差最优策略问题.在本模型中,投资者进行信用交易时需要支付一定比例的保证金.投资者可以以r(t)的利率在银行中存款,也可以以一个较高的利率R(t)从银行获得贷款.我们用凸对偶结合倒向随机微分方程理论的方法,把非线性的状态方程线性化.并引入Lagrange乘子,使得原问题等价于一个无约束的静态最优化问题.再进一步转化成一个凸控制域的最优化问题,并在rr(t)=R(t)的情形下给出了计算实例.
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全文目录
摘要 5-6 ABSTRACT 6-7 第一章 引言 7-8 第二章 带保证金要求时的市场模型 8-12 2.1 基本记号 8 2.2 市场基本假设 8 2.3 带保证金要求时的财富方程 8-10 2.4 问题描述 10-12 第三章 最优化问题的转化以及最优可达财富 12-19 3.1 原问题的值函数与HJB方程 12 3.2 问题转化 12-19 第四章 凸控制域上最优控制问题及有效前沿 19-20 第五章 R(t)=r(t)时的计算实例 20-22 参考文献 22-24 致谢 24-25
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场 > 证券市场
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