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基于信用风险评估的开发银行贷款定价研究

作 者: 王宇
导 师: 陈守东
学 校: 吉林大学
专 业: 工商管理
关键词: 贷款定价 风险溢价 内部评级法 价格领导模型
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 225次
引 用: 1次
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内容摘要


利率市场化改革是我国金融改革的重要内容,但长期处于利率管制的国内银行习惯于被动接受人民银行的利率,缺乏根据风险收益确定资产价格的经验和意识,主观随意性较大。国家开发银行在贷款定价方面也存在类似的问题。对于开发银行来说,资金运用方向比较单一,贷款几乎是其唯一的用途,信用风险也成为开发银行的核心风险。为此,本文提出了建立以信用风险溢价评估为基础的开发银行贷款定价模式。通过对贷款定价的基础理论、影响因素、定价原则与主要定价模式的分析和比较,确立了以价格领导模型为主体,信用风险溢价评估为核心的贷款定价模式。开发银行通过运用巴塞尔协议内部评级法,逐步探索、确立了一套既能体现开发银行特色,又具有较为普遍适用性的信用风险评估体系,为有效识别、控制风险提供了保障,同时为更加科学合理地进行贷款定价提供了前提和基础。本文旨在通过建立在开发银行现行信用评级和债项评级的基础上的信用风险溢价评估,为贷款定价谈判和信贷决策提供参考依据,以期使信用风险评估与贷款定价二者相互促进、相得益彰。

全文目录


内容提要  4-6
第1章 绪论  6-11
  1.1 选题背景及意义  6-9
  1.2 研究方法与目标  9
  1.3 论文结构  9-11
第2章 贷款定价与信用风险度量的相关理论及方法  11-32
  2.1 贷款定价综述  11-17
  2.2 西方商业银行贷款定价的主要模式  17-21
  2.3 信用风险的定义及特征  21-22
  2.4 信用风险度量方法和模型综述  22-27
  2.5 巴塞尔新资本协议与信用风险度量体系和方法  27-32
第3章 开发银行信用风险评估与贷款定价现状分析  32-43
  3.1 开发性金融的定义及特点  32-33
  3.2 开发性金融信用风险的成因及特征  33-38
  3.3 开发银行信用风险评估体系  38-41
  3.4 开发银行贷款定价现状与问题分析  41-43
第4章 基于信用风险评估的开发银行贷款定价与实证分析  43-55
  4.1 开发银行信用风险溢价评估与定价模式设计  43-50
  4.2 定价模型实证应用  50-53
  4.3 案例综合评述  53-55
结论  55-56
参考文献  56-59
后记和致谢  59-60
论文摘要  60-63
ABSTRACT  63-66

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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