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基于神经网络的商业银行个人信用风险评估模型的研究

作　者: 潘晓君
导　师: 刘铁英
学　校: 内蒙古大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行个人信用风险评估人工神经网络信用评估指标体系 MATLAB
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 369次
引　用: 2次
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内容摘要

2007年美国爆发了“次贷危机”,这是一场因次级抵押贷款机构破产、投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的金融风暴。它致使全球主要金融市场出现流动性不足的危机,次贷危机目前已经成为国际上的一个热点问题。由于次级抵押贷款是针对一些贷款机构向信用程度较差和收入不高的借款人提供的贷款,因而如何使用有效的评估模型对现代商业银行经营中存在的信用风险进行防范,成为我们研究的重点。我国商业银行正处于一个新兴市场和转轨型经济的环境下,贷款企业和个人信用的缺失,导致银行不良资产急剧增加,成为银行业迅速发展壮大的主要障碍。近年,随着个人信贷在银行贷款业务中的比例不断上升,对贷款个人的信用状况提供一种科学的评估方法以避免不良现象的再生,是我国商业银行业急需解决的主要问题。本论文首先结合我国商业银行目前的经营发展状况,对个人信用风险影响因素进行识别并建立个人信用风险的指标体系;然后基于BP神经网络建立个人信用风险评估模型,并就BP算法存在的不足进行分析与改进,从而建立一个更加完善而有效的评估模型;最后用MATLAB这个良好的建模工具实现模型的建立和仿真。通过建立的个人信用评估模型对个人客户的信用情况进行评估及预测,在一定程度上消除了传统信用评估方法中的人为干扰因素。通过实验表明所建模型为商业银行规范个人信贷管理、减少投资风险起到重要的作用,为银行个人信贷业务提供了新的决策依据。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-10
第一章绪论  10-14
  1.1 选题背景及意义  10
  1.2 国内外研究现状  10-12
    1.2.1 个人信用风险评估  10-11
    1.2.2 人工神经网络技术  11-12
  1.3 本文研究内容与结构  12-14
第二章信用风险、信用风险评估模型  14-25
  2.1 信用风险理论  14-17
    2.1.1 风险的概念  14
    2.1.2 信用风险的定义  14-16
    2.1.3 个人信用风险的特征  16
    2.1.4 个人信用风险评估概述  16-17
  2.2 信用风险的成因分析  17-19
    2.2.1 从信息不对称分析信用风险的成因  17-18
    2.2.2 信用风险的制度性成因  18-19
  2.3 商业银行信用风险评估  19-24
    2.3.1 信用风险管理概述  19-20
    2.3.2 信用风险评估方法  20-22
    2.3.3 信用风险评估模型的发展  22-24
  2.4 本章小结  24-25
第三章人工神经网络技术  25-39
  3.1 生物神经元  25
  3.2 人工神经元模型  25-27
    3.2.1 单输入单输出人工神经元  25-26
    3.2.2 多输入单输出人工神经元  26-27
  3.3 人工神经网络模型结构及特点  27-31
    3.3.1 人工神经网络模型结构  27-29
    3.3.2 人工神经网络与传统统计模型的关系  29-31
  3.4 BP神经网络  31-38
    3.4.1 BP神经网络结构  31
    3.4.2 BP网络的学习过程  31-34
    3.4.3 BP神经网络算法的局限性  34-35
    3.4.4 BP神经网络算法的改进方法综述  35-38
  3.5 本章小结  38-39
第四章基于BP神经网络的个人信用风险评估模型的构建  39-67
  4.1 个人信用风险指标的识别及其指标体系的设计  39-51
    4.1.1 个人信用风险评估指标体系的设置原则  39-40
    4.1.2 模型指标参数的识别  40-42
    4.1.3 模型指标参数细分及取值  42-51
  4.2 数据的预处理过程  51-55
    4.2.1 数据的收集  51-52
    4.2.2 指标数据标准化处理  52-53
    4.2.3 特征参数的提取  53-54
    4.2.4 样本集的构造  54-55
  4.3 商业银行个人信用风险的BP神经网络模型结构设计  55-61
    4.3.1 网络模型的层数的确定  55-56
    4.3.2 网络模型输入节点的设计  56
    4.3.3 网络模型输出节点的设计  56
    4.3.4 网络模型隐含层设计  56-59
    4.3.5 网络模型的算法设计  59-61
  4.4 基于BP神经网络的个人信用风险评估步骤设计  61-62
  4.5 个人信用评估模型在MATLAB中的训练与实现  62-65
  4.6 个人信用评估模型的评级  65-66
  4.7 本章小结  66-67
第五章总结与展望  67-68
参考文献  68-71
致谢  71-72
攻读硕士期间发表的学术论文  72

基于神经网络的商业银行个人信用风险评估模型的研究

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