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银行资本监管与银行风险承担关系研究

作　者: 樊泽雷
导　师: 叶蜀君
学　校: 北京交通大学
专　业: 金融学
关键词: 银行资本监管风险承担 Creditrisk+模型数值解
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 480次
引　用: 4次
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内容摘要

本文以银行资本监管和银行的风险承担关系为研究对象,对银行资本监管和银行风险承担进行理论分析的基础上,提出按照银行的资本监管—银行内部资产配置—银行风险承担的范式来分析银行的资本监管和银行的风险承担之间的关系,将银行的资本监管要求转化为银行内部资产的配置,用银行的内部资产配置来反映其风险承担。本文用银行内部资产配置中风险资产的比例反映银行风险承担的大小,在此基础上构建在银行资本监管要求下,银行资本和银行风险资产比例关系的模型,用此模型来分析银行的资本监管和银行的风险承担。建模过程假设银行风险资产在期末以一定比例分为损失性资产和非损失性资产,此假设与CreditRisk+模型求解资产违约分布和违约损失时对风险资产在期末的分配要求一致,故本文选择CreditRisk+模型来描述模型中银行风险资产的违约损失分布。通过对模型的求解分析,发现在给定银行资本监管的情况下,银行资本严重不足时,银行的风险承担最大;随着银行资本的逐渐提高,银行的风险承担先减少后增加。将此结论与结合我国2002到2008年11家商业银行的数据的模拟等式分析做比较研究,发现在银行资本充足率不足的情况下,本文建立的模型与模拟等式分析的结果一致,即此时银行有增加风险承担的倾向。最后对本文建立的模型进行扩展,将银行自身的目标资本要求与银行的风险资本纳入模型,使得本文提出的模型更加贴近实际。

全文目录

致谢  5-6
中文摘要  6-7
ABSTRACT  7-10
1 绪论  10-14
  1.1 选题背景和研究意义  10-11
    1.1.1 选题背景  10
    1.1.2 研究意义  10-11
  1.2 研究对象及相关概念的界定  11-12
  1.3 本文研究思路、结构安排及主要创新点  12-14
2 文献综述  14-21
  2.1 银行资本监管文献综述  14-16
  2.2 银行风险承担文献综述  16-18
  2.3 银行资本监管和银行风险承担综述  18-20
  2.4 小结  20-21
3 银行资本监管与银行风险承担理论分析  21-28
  3.1 银行资本监管理论分析  21-24
    3.1.1 银行资本监管的动因分析  21-22
    3.1.2 巴塞尔协议下的资本监管  22-24
  3.2 银行风险承担理论分析  24-25
  3.3 资本监管与银行风险承担理论分析  25-27
  3.4 小结  27-28
4 银行资本监管与银行风险承担模型构建  28-33
  4.1 基本假设和模型构建  28-31
  4.2 模型求解分析  31-32
  4.3 小结  32-33
5 模型数值分析与扩展  33-37
  5.1 模型的数值分析  33-35
    5.1.1 模型的参数确定  33
    5.1.2 模型的数值求解  33-35
  5.2 模型的扩展  35-36
    5.2.1 银行资本大于资本监管要求的模型  35
    5.2.2 包含风险资本要求的模型  35-36
  5.3 小结  36-37
6 模型有效性验证  37-42
  6.1 模型有效性验证的方法  37-41
  6.2 实证结果对模型有效性的解释  41
  6.3 结论  41-42
7 研究结论与展望  42-44
  7.1 研究结论  42-43
  7.2 研究不足与展望  43-44
参考文献  44-47
附录A  47-51
附录B  51-52
附录C  52-54
附录D  54-56
附录E  56-57
作者简历  57-59
学位论文数据集  59

银行资本监管与银行风险承担关系研究

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