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供应链中投资者报酬率分析

作　者: 周钰亭
导　师: 庞素琳
学　校: 暨南大学
专　业: 应用数学
关键词: 供应链突发事件小概率事件泊松分布资本资产定价模型
分类号: F274
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 45次
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内容摘要

供应链从其诞生之日起就因其信息共享、凝聚各企业核心竞争力,能够对市场需求做出快速响应,有效配置和优化资源,减少不必要的流通环节,降低成本,提高顾客满意度,提高企业参与全球经济一体化的竞争能力,而受到企业界和学术界的追捧。近几年来,有关供应链管理(SCM)的论著如雨后春笋般涌现出来。但在供应链管理给企业带来高效率和高利润的同时,其高风险性应引起足够的重视,这是供应链本身固有的特征及外在的环境所决定的。本文从供应链的基本概念与构建出发,分析供应链的组成分类模型,在作为供应链各节点的企业所面临的各种风险,从整条供应链综合分析其正常风险与小概率事件,特别是小概率事件的特征。在此基础上,从投资者角度,把供应链中各节点定义为各个不同的资产组,以CAPM定量资产组的正常风险,以泊松分布定义其小概率事件,建立模型并进行实证。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-6
目录  6-7
1 绪论  7-10
2 供应链及其风险概述  10-25
  2.1 国内外对突发事件风险的研究现状  10-12
  2.2 供应链的基本概念及其类型  12-18
  2.3 供应链的风险分析  18-21
  2.4 供应链中小概率事件的特征  21-25
3 几个重要的模型与函数  25-35
  3.1 资本资产定价模型(CAPM)  25-26
  3.2 系统风险与非系统风险  26-29
  3.3 随机环境中的微分  29-32
  3.4 几个重要的随机过程简介  32-35
4 模型的建立与实证  35-49
  4.1 模型的组成  35-36
  4.2 风险附加率  36-41
  4.3 模型的建立  41-42
  4.4 模型的实证分析  42-47
  4.5 对模型的几点说明  47-49
5 结论  49-50
参考文献  50-53
附录1 统计分析数值表——泊松分布  53-56
附录2 上海物贸历年财务指标  56-57
致谢  57

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