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基于预警理论的商业银行信贷风险管理评价体系研究

作　者: 吴亚琴
导　师: 鲁爱民
学　校: 浙江工业大学
专　业: 会计学
关键词: 商业银行预警信贷风险风险管理评价体系
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

银行业是金融体系的重要组成部分，近年来，随着金融业的发展，信贷风险仍是银行业的重要风险之一，信贷风险管理是商业银行经营管理中的重要内容。虽然我国商业银行的信贷风险管理取得了一定的成效，但是，与国际上其他国家相比还存在一定的差距。究其原因，缺乏一套系统、科学、全面、公认的商业银行信贷风险管理评价体系是主要原因之一。因此，本文对信贷风险管理评价体系的构建进行了研究，该选题具有创新性和适用性。文中在研究国内外信贷风险管理和风险预警的基础上，阐述了商业银行信贷风险管理的内涵，分析了我国商业银行信贷风险管理的现状，并将预警理论和风险管理理论融入到商业银行信贷风险管理中，构建了一个由信贷风险管理体制、信贷风险评估、信贷风险控制和信贷风险现状四方面构成的信贷风险管理评价体系基本框架。本文在整理、归纳大量文献的基础上，建立了由31项指标组成的初始指标体系；通过问卷调查和统计分析对指标进行筛选，最终建立了包含20项指标的信贷风险管理评价指标体系；运用改进的模糊层次分析法确定了各指标的相对权重，建立了综合评价模型；最后，运用建立的综合评价模型对浙江省衢州市某商业银行的信贷风险管理情况进行了实证检验。

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-8
1 绪论  8-12
  1.1 选题背景和意义  8-9
  1.2 研究的主要内容  9-10
  1.3 研究方法及创新点  10-12
2 国内外文献综述  12-18
  2.1 国外研究综述  12-14
  2.2 国内研究综述  14-18
3 基于预警理论的商业银行信贷风险管理理论基础  18-26
  3.1 商业银行信贷风险的分类与特征  18-21
    3.1.1 商业银行信贷风险的分类  18-20
    3.1.2 商业银行信贷风险的特征  20-21
  3.2 商业银行信贷风险管理现状  21-22
  3.3 基于预警理论的商业银行信贷风险管理的内容  22-24
  3.4 商业银行信贷风险管理的意义  24-26
4 基于预警理论商业银行信贷风险管理评价体系的构造  26-48
  4.1商业银行信贷风险管理评价体系的基本框架  26-27
  4.2 指标体系的构建原则  27-30
  4.3 初始指标体系的建立  30
  4.4 问卷的设计与发放  30-31
    4.4.1 问卷设计  30
    4.4.2 问卷发放  30-31
  4.5 数据分忻与指标的确定  31-48
    4.5.1 描述性统计分忻  31-34
    4.5.2 指标的初步筛选  34-36
    4.5.3 因子分忻  36-43
    4.5.4 指标的确定  43-44
    4.5.5 信度与效度检验  44-48
5 综合评价体系的确定与实证检验  48-66
  5.1 综合评价体系确定的理论基础  48-55
    5.1.1 层次分忻法  48-53
    5.1.2 模糊基础理论  53-54
    5.1.3 改进的模糊层次分忻法  54-55
  5.2 指标权重的确定  55-60
  5.3 综合评价模型的确定  60-62
    5.3.1 单因素隶属度的确定  60-61
    5.3.2 评价模型的确定  61-62
  5.4 实证检验与结果分忻  62-66
    5.4.1 A银行发展现状  62-63
    5.4.2 专家评分  63
    5.4.3 对A银行评价指标隶属度的确定  63-64
    5.4.4 A银行信贷风险管理单因素评价值的确定  64
    5.4.5 综合分忻  64-66
6 结论与展望  66-67
参考文献  67-70
附录1 评价指标调查问卷  70-72
附录2 因子分析过程  72-76
附录3 指标权重调查问卷  76-79
附录4 综合评价表  79-80
附录5 评价指标调查问卷原始数据表  80-92
致谢  92-93
攻读学位期间主要科研成果  93

基于预警理论的商业银行信贷风险管理评价体系研究

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