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我国商业银行危机预警研究

作　者: 车长新
导　师: 程春梅
学　校: 辽宁工业大学
专　业: 企业管理
关键词: 商业银行危机预警模型时间序列分析
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 109次
引　用: 1次
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内容摘要

2008年由美国次贷危机引起的世界性金融危机全面爆发。在我国政府和金融业的共同努力下,尽管经济没有出现较大波动,但是美国的贝尔斯登、雷曼兄弟和美林等知名银行的相继被收购或倒闭,不禁让我们发问我国的商业银行是否安全,确实,我国加入WTO后,商业银行本已面临经济转型的严峻考验,再加上金融危机的冲击,致使我国商业银行的风险进一步加剧。因此,为了避免我国商业银行危机的发生,建立一个完善的危机预警模型迫在眉睫。本文通过对国内外文献的梳理,首先阐述了银行危机的基本理论,并从商业银行内部和宏观经济两个方面出发,分析我国商业银行危机的影响因素,然后运用德尔菲法,筛选出包括资本充足率、存贷比、不良贷款率、GDP增长率、实际利率、通货膨胀率等在内的13个最终指标,创新性地建立了我国商业银行危机预警指标体系;其次,文章选取了时间序列分析法,第一次将自回归移动平均模型运用到商业银行领域,成功地运用ARIMA模型构建出我国商业银行危机预警模型;再次,运用该ARIMA模型预测我国商业银行在2011年的危机状况,预测结果是“值得关注”,说明具有潜在危机,符合我国现实状况;最后,通过对预测结果的分析,本文从完善商业银行法律法规、提高金融监管水平等4个方面提出了相关政策建议,以便商业银行的管理者或监管机构未雨绸缪,防患于未然。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-16
  1.1 研究背景及意义  8-9
  1.2 国内外研究现状  9-12
    1.2.1 国外研究现状  9-10
    1.2.2 国内研究现状  10-12
  1.3 研究框架及方法  12-14
    1.3.1 研究框架  12-13
    1.3.2 研究方法  13-14
  1.4 本文创新点  14-16
2 基本理论  16-26
  2.1 银行危机基本理论  16-18
    2.1.1 银行脆弱性理论  16-17
    2.1.2 银行挤兑理论  17-18
  2.2 我国商业银行危机的影响因素  18-26
    2.2.1 我国商业银行内部影响因素  18-23
    2.2.2 宏观经济影响因素  23-26
3 我国商业银行危机预警指标体系建立  26-34
  3.1 指标选取的原则  26
  3.2 初始指标的选取  26-28
  3.3 我国商业银行危机预警指标体系的构建  28-34
    3.3.1 预警指标体系的构建  28-30
    3.3.2 指标的内涵  30-34
4 我国商业银行危机预警模型研究  34-43
  4.1 基于PCA 计算我国商业银行危机值  34-36
    4.1.1 KMO 与Bartlett 检验  34
    4.1.2 主成分的提取  34-35
    4.1.3 我国商业银行危机值的计算  35-36
  4.2 基于ARIMA 建立危机预警模型  36-41
    4.2.1 我国商业银行危机值平稳性检验  36-37
    4.2.2 我国商业银行危机预警模型识别  37-40
    4.2.3 我国商业银行危机预警模型建立  40-41
    4.2.4 我国商业银行危机预警模型拟合  41
  4.3 危机警度的确定  41-43
5 2011 年我国商业银行危机预警分析  43-50
  5.1 预警模型分析  43-44
  5.2 政策与建议  44-50
    5.2.1 完善商业银行法律法规制度  44-45
    5.2.2 提高金融监管水平  45-47
    5.2.3 增强我国商业银行抗风险能力  47-48
    5.2.4 保持宏观经济稳定发展  48-50
6 结论  50-51
参考文献  51-53
致谢  53-54
附录我国商业银行危机预警指标精选问卷  54-55

我国商业银行危机预警研究

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