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银行资本缓冲和风险调整决策的实证研究

作　者: 徐婷华
导　师: 郑长军
学　校: 华中科技大学
专　业: 企业管理
关键词: 银行资本资本缓冲风险调整金融监管
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

资本充足率反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损失之前,该银行能以自有资本承担损失的程度。规定该项指标的目的在于抑制风险的过度膨胀、保护存款人和其他债权人的利益、保证银行等金融机构正常运营和发展。各国金融当局一般都有对商业银行资本充足率的管制,目的是监测银行抵御风险的能力。我国金融管理当局也全面借鉴了巴塞尔协议,并以资本充足率作为管制银行的重要手段之一。对于资本充足管制对银行风险行为的影响的研究,国内外学者有着不同的见解。但大多数学者都认为资本充足管制能够提高银行的资本充足水平,并能够降低银行的风险承担行为。中国的国情比较特殊,金融业起步也比较晚,因此,对于引进巴塞尔协议的利弊还有待进一步研究和探讨。本文基于银行持续经营的动态特征,以2000-2009年中国商业银行的资产负债表为依据,建立了一个非平衡面板,运用广义矩方法研究了短期资本缓冲与投资组合风险调整的关系。结果表明对于资本充足的银行来说,其资本缓冲和风险调整之间是显著正相关关系,即当资本增加(减少)时,他们将通过增加(减少)风险来维持他们的目标资本水平;而对于持有的资本接近于最低监管要求的银行来说,这种关系却是负相关的,即拥有较低资本的银行要么通过减少风险以增加缓冲,要么通过承担更多风险作为重建缓冲的手段。此外,研究结果还表明对于资本和风险的短期调整依赖于缓冲区的大小。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-13
  1.1 研究背景  8
  1.2 研究意义  8-10
  1.3 研究思路、结构安排与主要创新点  10-11
  1.4 创新与不足  11-13
2 文献综述  13-22
  2.1 国外研究评述  13-20
  2.2 国内研究评述  20-22
3 资本充足管制对银行风险行为的影响分析  22-28
  3.1 商业银行资本充足性概述  22-24
  3.2 商业银行风险概述  24-25
  3.3 资本管制下银行的风险行为的理论分析  25-28
4 我国商业银行的实证研究  28-43
  4.1 计量模型  28-29
  4.2 假设和数据  29-36
  4.3 资本缓冲与银行风险调整实证结果分析  36-43
5 本文的主要结论及政策建议  43-46
  5.1 本文的主要结论  43
  5.2 政策建议  43-46
6 结束语  46-47
致谢  47-48
参考文献  48-51

银行资本缓冲和风险调整决策的实证研究

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