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集团客户信贷风险管理研究

作　者: 周志敏
导　师: 郭恩才
学　校: 大连海事大学
专　业: 工商管理
关键词: 国有商业银行集团客户信贷风险信息不对称
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

在银行的经营过程中,信贷风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险等风险无时不在、无处不在。风险管理水平的高低将决定银行的生存。随着中国经济的以集团客户为主的各种关联性公司得到了迅速发展,规模庞大、发展稳健的集团客户在同业中占有主导地位,在行业市场领域中较为强势,大规模的资金实力和客户资源成为了各家银行重点拓展的客户群体。然而随着集团客户的资产规模扩大及集团客户在给银行带来丰厚利益的同时,也带来了更多的隐藏信贷业务风险。银行与借款人之间的信息不对称问题是信贷领域的一个长期存在的问题,银行常常通过对集团的整体信誉和企业规模作为信贷风险掌控的评判标准,因而倾向于向对集团整体进行授信,并最终导致信贷风险集中和信贷市场分割。集团客户与单一企业客户存在一定的差异,由于集团客户内部参股、控股关系的多样性和关联交易的存在,对外信息透明度进一步降低,因此使用银行传统信贷风险评定体系对集团客户授信风险掌控显著降低,信贷风险可能进一步上升。本文以A银行为例研究集团客户的信贷风险管理问题,主要研究的是集团客户的信贷风险问题。论文分为五个部分。第一部分介绍了本文研究的背景意义、国内外研究现状以及本文的研究方法；第二部分主要是理论探讨,对信贷风险的理论进行了比较深入的研究。第三部分对集团客户的风险做了详细的分析,并以A银行的集团客户DL集团为例阐述了我国商业银行目前对集团客户信贷风险管理的现状；第四部分主要探讨银行集团客户形成信贷风险的原因,从客户、银行内部、社会环境几个方面进行分析；第五部分相对应地提出了完善该银行集团客户信贷风险管理的措施,要在借鉴国外管理经验的基础上,提高银行内部管理水平,共同建设良好的社会金融大环境。本文在理论分析的基础上,结合了实际工作的经验,以A银行和DL集团为案例,对我国商业银行的集团客户进行了比较详细的分析。从DL集团身上可以总结出我国商业银行在集团客户管理上存在的主要问题,分三方面：客户的信誉度、商业银行内部的信贷流程和人员素质、多家银行争揽大客户造成的多头授信和循环授信。对于这三方面的问题,本文认为要在借鉴国内外先进经验的基础上,从银行内部和社会大环境两个方面入手,首先改善银行的授信流程,规范贷前审查、贷后管理,提高员工素质,提升银行的风险防范能力。从外部环境上说,监管部门要充分发挥作用,强化管理,搭建商业银行间共享信息的平台,共同维护集团客户授信环境的健康有序良性发展。本文希望通过浅显的分析,能够对于银行信贷风险管理体系的完善起到一定的作用。

全文目录

摘要  5-7
ABSTRACT  7-11
第1章绪论  11-15
  1.1 论文研究的背景、意义及研究方法  11-12
    1.1.1 课题研究的背景  11-12
    1.1.2 论文研究的意义  12
  1.2 国内外研究的现状  12-13
  1.3 课题的研究内容、框架及研究方法  13-15
    1.3.1 课题的主要研究内容  13
    1.3.2 论文研究的方法  13-14
    1.3.3 论文研究的框架  14-15
第2章信贷风险管理概述  15-22
  2.1 信贷风险的界定  15-19
    2.1.1 信贷风险的概念  15
    2.1.2 信贷风险的特征  15-16
    2.1.3 信贷风险的类型  16-17
    2.1.4 信贷风险管理的方法  17-19
  2.2 集团客户信贷风险管理  19-22
    2.2.1 集团客户的界定  19-21
    2.2.2 集团客户风险的特殊性  21-22
第3章以A银行为范例的集团客户信贷风险分析  22-32
  3.1 A银行的经营状况及信贷质量综述  22-24
    3.1.1 信贷资产质量的总体状况  22
    3.1.2 A银行集团客户统一授信管理的发展  22-23
    3.1.3 A银行集团客户的授信状况  23-24
  3.2 集团客户信贷风险暴露与危害  24-26
    3.2.1 集团客户信贷风险的宏观分析  24-25
    3.2.2 集团客户信贷风险的微观分析  25-26
  3.3 A银行集团客户信贷风险案例分析  26-32
    3.3.1 DL集团基本情况  26-28
    3.3.2 DL集团经营情况  28-30
    3.3.4 DL集团集团客户风险的全面暴露  30-32
第4章集团客户信贷风险的成因分析  32-39
  4.1 基于客户角度的分析  32-34
    4.1.1 逆向选择和道德风险  32-33
    4.1.2 关联企业间的互相担保或者交易  33-34
  4.2 基于内部管理的银行自身角度分析  34-37
    4.2.1 贷前调查不深入、不认真  34-35
    4.2.2 贷后管理不及时、不具体  35-36
    4.2.3 客户经理的素质问题  36-37
    4.2.4 商业银行的制度体系风险  37
  4.3 基于信贷环境的宏观金融市场分析  37-39
    4.3.1 多家商业银行共同授信的风险  37-38
    4.3.2 循环授信风险  38-39
第5章集团客户信贷风险防范对策研究  39-51
  5.1 国外商业银行对集团客户管理的借鉴  39-41
    5.1.1 在与集团客户的合作方面  39-40
    5.1.2 商业银行的自我保护  40-41
    5.1.3 限制关联企业间的互相担保  41
  5.2 完善商业银行信贷管理  41-48
    5.2.1 贷前调查要深入透彻  41-44
    5.2.2 贷后管理升级  44-46
    5.2.3 商业银行应注重信贷人员素质的提高  46-48
  5.3 改善金融大环境  48-51
    5.3.1 监管部门应加强风险提示和信息服务  48-49
    5.3.2 商业银行间建立信息共享的平台  49-51
参考文献  51-53
致谢  53

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