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我国商业银行个人住房信贷的理性违约风险研究
作 者: 谭婧
导 师: 周再清
学 校: 湖南大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 个人住房信贷 信用风险 理性违约风险 房地产价格
分类号: F832.479
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
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内容摘要
个人住房信贷业务以其低风险、高收益的特点成为我国商业银行调整信贷结构、优化资产质量、提高盈利能力的战略选择,是我国商业银行近年来发展的重点业务之一,呈现出业务增长迅速,同业竞争十分激烈的特点。实际上,经过5、6年的高速发展,个人住房信贷业务中潜在积累的风险不容忽视。由于我国目前处于房地产景气上升阶段,这些风险都暂时没有体现出来,一旦房地产价格出现拐点,这些潜在积累的风险将可能在未来释放出来,对金融系统造成冲击。本文在国内外现有个人住房信贷研究的基础上,分析了我国个人住房信贷业务的主要风险。个人住房信贷业务的风险可分为操作性风险和信用风险。操作性风险可通过提高相关从业人员的素质和建立完善的公司治理结构和健全的信用风险内控机制来抑制。信用风险分为被迫违约风险、理性违约风险及恶意违约风险,由于个人住房信贷业务是有抵押的贷款业务,被迫违约风险及恶意违约风险对银行所造成的损失大多可以通过抵押物—房产的拍卖所得获得补偿。理性违约风险是指由于房地产价格发生剧烈变化,借款人认为放弃继续还款可带来更大经济利益的情况下发生的违约行为。对于银行个人住房信贷业务来说,理性违约风险是对银行可能造成实质损失的最主要风险。但是通过对现有的信用风险模型进行研究,发现它们都无法单独对理性违约风险进行分析和估量。因此,笔者试图对理性违约风险进行重点研究。本文主要内容如下:首先分析了理性违约的概率,发现其与房地产价格变化是紧密相关的;然后,通过分析我国房地产价格变化的规律;分析房地产价格指数变化与理性违约概率关系;分析房地产价格指数变化与个人住房信贷业务利润关系,对个人住房信贷业务发展的深层次问题—理性违约风险进行了分析和度量,并提出了在理性违约风险条件下的个人住房信贷业务发展策略。
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全文目录
摘要 5-6 Abstract 6-9 插图索引 9-10 附表索引 10-11 第1章 绪论 11-20 1.1 选题背景及意义 11-15 1.1.1 我国个人住房信贷业务发展现状 11-14 1.1.2 选题的意义 14-15 1.2 文献综述 15-18 1.3 研究方法与研究内容 18-20 1.3.1 研究方法 18 1.3.2 研究内容 18-19 1.3.3 本文创新之处 19-20 第2章 现有信用风险模型评述 20-28 2.1 基于期权理论的 KMV模型 20-22 2.2 基于 VaR的 CreditMetrics模型 22-24 2.3 巴塞尔委员会对信用风险的管理 24-26 2.4 信用风险模型评价 26-28 第3章 个人住房信贷中的理性违约概率分析 28-36 3.1 经济周期对个人住房信贷业务违约的影响 28-32 3.2 个人住房信贷业务中理性违约条件 32-34 3.3 个人住房信贷业务中理性违约概率 34-36 第4章 房地产价格变化趋势的预测 36-48 4.1 房地产价格变化与理性违约关系 36 4.2 房地产价格变化规律分析工具介绍 36-38 4.3 房地产价格变化规律 38-40 4.4 中国房地产价格变化趋势分析 40-43 4.5 我国住房价格变化计算案例 43-48 第5章 银行个人住房信贷理性违约风险度量与控制 48-56 5.1 理性违约风险度量 48-50 5.2 理性违约风险与银行个人住房贷款利润关系 50-53 5.3 理性违约风险控制策略 53-56 结论 56-58 参考文献 58-61 附录A 攻读硕士学位期间所发表学术论文目录 61-62 致谢 62
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷 > 个人信贷
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