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RAROC贷款定价模式应用-以工商银行A分行为例

作　者: 郑国明
导　师: 虞晓芬
学　校: 浙江工业大学
专　业: 工商管理
关键词: RAROC 贷款定价 商业银行 定价模式 利率
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


随着我国金融”十二九”规划的正式启动,利率市场化改革的步伐将逐步加快,国内商业银行的竞争将更加激烈。同时,结合国内监管当局提出的巴塞尔新资本协议达标要求,国内商业银行内部资本监管将更趋严格。面对当前错综复杂的国际和国内经济环境,商业银行作为一类较为特殊的企业,既要追求利润最大化,又要合理的控制风险,面临着前所未有的挑战。贷款业务作为商业银行的核心业务,其定价直接关系到银行的收益、风险以及市场竞争能力,因此研究商业银行贷款定价具有十分重要的现实意义。本文旨在综述国内外关于贷款定价模式研究成果的基础上,结合工商银行A分行的实际情况,深入剖析工商银行A分行现行贷款定价模式的特点及存在的主要问题,提出贷款定价模式新的选择——RAROC贷款定价模式,结合债项和客户对RAROC贷款定价模式进行实证研究,提出具体业务应用和实施建议。本次研究大量引用工商银行A分行内部数据,选取实例和素材主要针对公司贷款业务,希望通过RAROC定价模式应用研究能够为实际工作和行业内推广应用提供借鉴意义。本文的创新点在于提出了客户RAROC的概念,并在贷款定价的过程中综合客户RAROC和单笔贷款RAROC两个方面。RAROC定价方法是将风险调整函数引入模型当中,对经过风险调整后的资本回报率进行衡量,它代表了风险管理的先进理念,同时考虑了非预期损失和预期损失对贷款所产生的作用和影响。客户RAROC概念是以RAROC定价方法为基础,体现了经营理念中的“以客户为中心”。采用与现行工商银行A分行完全不同的贷款定价方法,即结合客户RAROC和单笔贷款RAROC进行贷款定价,这对于提高工商银行A分行风险管理和贷款营销的主动性非常有利,也在日益激烈的行业竞争中为工商银行A分行的改革和发展指明了方向。综上所述,本人结合自身银行工作实践经验,运用MBA阶段所学的各方面理论知识,以工商银行A分行为例,对商业银行贷款定价模式进行了尝试性研究,目的在于选择合适的贷款定价模式应用于国内商业银行实际工作。但是鉴于本人理论水平和实际工作经验限制,文中一定存在诸多的不足之处,敬请各位专家批评指正,本人希望在今后具体工作实践中继续加以学习和领会。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
1 绪论  8-16
  1.1 研究背景  8-11
  1.2 研究意义  11-12
  1.3 研究目标与方法  12-13
    1.3.1 研究目标  12-13
    1.3.2 研究方法  13
  1.4 研究内容与结构  13-15
  1.5 研究创新点  15-16
2 文献综述  16-22
  2.1 国外关于贷款定价的研究综述  16-18
  2.2 国内关于贷款定价的研究综述  18-22
3 工商银行A分行贷款定价情况分析  22-34
  3.1 工商银行A分行现行贷款定价模式  22-26
    3.1.1 A分行贷款定价整体思路  22-23
    3.1.2 A分行贷款定价审批流程  23
    3.1.3 A分行现行贷款定价模型及说明  23-26
  3.2 A分行2010年公司贷款利率执行情况分析  26-31
    3.2.1 贷款收益率情况  26-28
    3.2.2 新增公司贷款(不含贸易融资)利率执行情况  28-29
    3.2.3 议价能力比较  29-31
  3.3 A分行现行贷款定价模式存在的问题分析  31-34
4 RAROC贷款定价模式研究  34-46
  4.1 基于RAROC的贷款定价模式  34-41
    4.1.1 RAROC的概念及原理  34-35
    4.1.2 RAROC贷款定价模式优势比较分析  35-36
    4.1.3 RAROC贷款定价模式实施条件分析  36-37
    4.1.4 RAROC贷款定价模型  37-41
  4.2 RAROC贷款定价模型实证分析  41-46
    4.2.1 RAROC贷款定价模型测算  41-42
    4.2.2 贷款定价数据对比分析  42-46
5 RAROC定价模式应用及实施建议  46-54
  5.1 客户RAROC定价  46-49
  5.2 RAROC定价模式在信贷业务流程中的应用  49-50
  5.3 实施RAROC定价模式的相关建议  50-54
    5.3.1 商业银行内部条件的完善  50-51
    5.3.2 加强外部环境建设  51-54
6 研究结论与展望  54-58
  6.1 结论  54-55
  6.2 研究不足  55
  6.3 展望  55-58
参考文献  58-62
致谢  62

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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