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利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究

作 者: 沈清
导 师: 王怀明
学 校: 南京农业大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 贷款定价 定价模型 利率市场化
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 732次
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内容摘要


贷款是商业银行的核心业务之一,也是最主要的盈利来源,而贷款定价则是确保效益实现的关键因素。由于我国长期实施严格的利率管制,造成商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验和至关重要的数据积累,贷款定价管理基础薄弱、方法手段单一。近年来,金融开放渐行渐近,利率市场化道路缓步前行,国内商业银行应对管制的逐步放开,在借鉴西方贷款定价理论基础上,对贷款定价模式进行了不少有益探索。但囿于内、外环境以及数据、技术的支撑不足,贷款定价仍相对粗放,风险和成本覆盖、竞争与效率兼顾的原则仍没有得到充分体现。如何选择恰当的定价模型,确定合理的贷款价格,既保证商业银行一定的盈利水平,又最大限度地满足客户需要,维持自身的竞争地位,这已成为商业银行经营决策中面临的重要课题。本文通过理论联系实际,总结了现代商业银行贷款定价的各种模型及其特点,并分析了各种模型在我国商业银行运用的适用性。在此基础上,通过分析利率市场化进程中影响我国商业银行贷款定价的因素,提出了适合我国商业银行贷款定价的一般模型,即在成本加成法基础上,结合客户综合贡献和市场竞争等因素进行调整,并运用案例进行了实证分析。本文对商业银行贷款定价体系提出了完善意见,在利率市场化不断推进的前提下,提出了建立银行资金成本测量和货币市场资金跟踪系统、信用风险管理系统、成本管理系统、客户管理系统以及完善激励机制等建议,并对贷款定价中需要注意的实际问题进行了分析。

全文目录


目录  4-6
摘要  6-7
ABSTRACT  7-9
第一章 引言  9-17
  1.1 问题的提出  9-10
  1.2 国内外文献综述  10-14
    1.2.1 国外相关研究综述  10-12
    1.2.2 国内相关文献综述  12-14
  1.3 论文的研究内容和研究方法  14-15
    1.3.1 研究方法  14
    1.3.2 研究内容  14-15
  1.4 论文的可能的创新与不足  15-17
    1.4.1 研究的创新  15
    1.4.2 研究的不足  15-17
第二章 利率市场化进程及其对国内商业银行贷款定价的影响  17-33
  2.1 国内利率体制变革与市场化进程  17-21
    2.1.1 建国至1998年的信贷与利率管理体制  17-18
    2.1.2 利率市场化改革进程  18-21
  2.2 国内商业银行贷款定价现状及存在问题  21-27
    2.2.1 国内商业银行信贷经营特点与贷款定价现状  21-24
    2.2.2 国内商业银行贷款定价存在的问题  24-27
  2.3 利率市场化改革对国内商业银行贷款定价的影响  27-32
    2.3.1 利率市场化给商业银行贷款定价带来的风险  27-30
    2.3.2 利率市场化对我国商业银行贷款定价的挑战  30-32
  2.4 本章小结  32-33
第三章 商业银行贷款定价模型评析  33-43
  3.1 商业银行贷款定价的概念和原则  33-34
    3.1.1 商业银行贷款定价的概念  33
    3.1.2 商业银行贷款定价的原则  33-34
  3.2 商业银行贷款定价的基本原理  34-36
  3.3 国外商业银行贷款定价的模型及其评价  36-40
    3.3.1 成本加成模型  36-37
    3.3.2 基准利率加点模型  37
    3.3.3 客户盈利分析模型  37-39
    3.3.4 其他贷款定价模型  39-40
  3.4 国外商业银行贷款定价模型在我国的适用性分析  40-41
  3.5 本章小结  41-43
第四章 国内商业银行贷款定价的模型探讨  43-57
  4.1 影响国内商业银行贷款定价的因素分析  43-46
    4.1.1 影响贷款定价的宏观因素  43-44
    4.1.2 影响贷款定价的微观因素  44-46
  4.2 国内商业银行贷款定价模型  46-53
    4.2.1 国内商业银行贷款定价模型选择  46-49
    4.2.2 国内商业银行贷款定价模型应用研究  49-53
  4.3 国内商业银行贷款定价模型应用需注意的实际问题  53-55
  4.4 本章小结  55-57
第五章 研究结论与对策建议  57-61
  5.1 研究结论  57
  5.2 对策建议  57-61
参考文献  61-63
致谢  63

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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