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利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究
作 者: 沈清
导 师: 王怀明
学 校: 南京农业大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 贷款定价 定价模型 利率市场化
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
贷款是商业银行的核心业务之一,也是最主要的盈利来源,而贷款定价则是确保效益实现的关键因素。由于我国长期实施严格的利率管制,造成商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验和至关重要的数据积累,贷款定价管理基础薄弱、方法手段单一。近年来,金融开放渐行渐近,利率市场化道路缓步前行,国内商业银行应对管制的逐步放开,在借鉴西方贷款定价理论基础上,对贷款定价模式进行了不少有益探索。但囿于内、外环境以及数据、技术的支撑不足,贷款定价仍相对粗放,风险和成本覆盖、竞争与效率兼顾的原则仍没有得到充分体现。如何选择恰当的定价模型,确定合理的贷款价格,既保证商业银行一定的盈利水平,又最大限度地满足客户需要,维持自身的竞争地位,这已成为商业银行经营决策中面临的重要课题。本文通过理论联系实际,总结了现代商业银行贷款定价的各种模型及其特点,并分析了各种模型在我国商业银行运用的适用性。在此基础上,通过分析利率市场化进程中影响我国商业银行贷款定价的因素,提出了适合我国商业银行贷款定价的一般模型,即在成本加成法基础上,结合客户综合贡献和市场竞争等因素进行调整,并运用案例进行了实证分析。本文对商业银行贷款定价体系提出了完善意见,在利率市场化不断推进的前提下,提出了建立银行资金成本测量和货币市场资金跟踪系统、信用风险管理系统、成本管理系统、客户管理系统以及完善激励机制等建议,并对贷款定价中需要注意的实际问题进行了分析。
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全文目录
目录 4-6 摘要 6-7 ABSTRACT 7-9 第一章 引言 9-17 1.1 问题的提出 9-10 1.2 国内外文献综述 10-14 1.2.1 国外相关研究综述 10-12 1.2.2 国内相关文献综述 12-14 1.3 论文的研究内容和研究方法 14-15 1.3.1 研究方法 14 1.3.2 研究内容 14-15 1.4 论文的可能的创新与不足 15-17 1.4.1 研究的创新 15 1.4.2 研究的不足 15-17 第二章 利率市场化进程及其对国内商业银行贷款定价的影响 17-33 2.1 国内利率体制变革与市场化进程 17-21 2.1.1 建国至1998年的信贷与利率管理体制 17-18 2.1.2 利率市场化改革进程 18-21 2.2 国内商业银行贷款定价现状及存在问题 21-27 2.2.1 国内商业银行信贷经营特点与贷款定价现状 21-24 2.2.2 国内商业银行贷款定价存在的问题 24-27 2.3 利率市场化改革对国内商业银行贷款定价的影响 27-32 2.3.1 利率市场化给商业银行贷款定价带来的风险 27-30 2.3.2 利率市场化对我国商业银行贷款定价的挑战 30-32 2.4 本章小结 32-33 第三章 商业银行贷款定价模型评析 33-43 3.1 商业银行贷款定价的概念和原则 33-34 3.1.1 商业银行贷款定价的概念 33 3.1.2 商业银行贷款定价的原则 33-34 3.2 商业银行贷款定价的基本原理 34-36 3.3 国外商业银行贷款定价的模型及其评价 36-40 3.3.1 成本加成模型 36-37 3.3.2 基准利率加点模型 37 3.3.3 客户盈利分析模型 37-39 3.3.4 其他贷款定价模型 39-40 3.4 国外商业银行贷款定价模型在我国的适用性分析 40-41 3.5 本章小结 41-43 第四章 国内商业银行贷款定价的模型探讨 43-57 4.1 影响国内商业银行贷款定价的因素分析 43-46 4.1.1 影响贷款定价的宏观因素 43-44 4.1.2 影响贷款定价的微观因素 44-46 4.2 国内商业银行贷款定价模型 46-53 4.2.1 国内商业银行贷款定价模型选择 46-49 4.2.2 国内商业银行贷款定价模型应用研究 49-53 4.3 国内商业银行贷款定价模型应用需注意的实际问题 53-55 4.4 本章小结 55-57 第五章 研究结论与对策建议 57-61 5.1 研究结论 57 5.2 对策建议 57-61 参考文献 61-63 致谢 63
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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