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我国保险业的顺周期效应研究
作 者: 耿蕴洁
导 师: 薛梅
学 校: 北京工商大学
专 业: 金融学
关键词: 顺周期效应 逆周期监管 经济周期
分类号: F842
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 15次
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内容摘要
2007至2008年发生的全球性经济危机给相关金融行业带来了重大损失。有关研究显示,金融机构以及金融体系内在的顺周期效应是导致金融脆弱性加强、金融失衡,甚至引起全球性金融危机的重要原因。而此次经济危机中,美国的保险业也受到了重创。从美国资料显示,保险业的兴衰与宏观经济波动存在着一致性,那么这种一致性是否长期存在,且这种一致性是否由保险体系或保险机构内在的顺周期效应所引起值得研究,对于保险业从容摆脱经济周期震荡带来的冲击,从而维持保险业的稳定运营意义重大。本文所做研究正是基于对以上问题的思考,通过挖掘我国保险业顺周期效应的产生机制及根源,以及对我国保险业及经济数据的实证研究,探究我国的保险业顺周期效应问题。研究方法涉及理论与实践相结合的方法、理论定性分析法、系统分析法以及统计计量方法。通过实证论证,证实我国保险业确实存在顺周期性。其顺周期效应产生于承保业务的顺周期性、投资业务的顺周期性、保险企业财务管理的顺周期性以及偿付能力监管的顺周期性。由此产生的风险包括承保风险、投资风险、保险准备金计提不足的风险、偿付能力不足的风险、难以从萧条期复苏的风险以及短视性风险。针对顺周期效应产生的风险,本文尝试从多角度提出风险防范的建议,对保险公司确定合理的制度安排、保险行业协会与研究团体的研究方向、保险监管部门制定相关逆周期监管措施以及相关政府部门的政策支持提供参考,以达到消除或减少我国保险业的顺周期效应、促进保险体系与宏观经济良性互动的状态,对维持我国保险业的稳定运营极具现实意义。
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全文目录
摘要 3-4 Abstract 4-8 第一章 绪论 8-15 1.1 选题背景、研究目的和意义 8-9 1.2 国内外研究文献综述 9-11 1.2.1 国外相关文献 9-10 1.2.2 国内相关文献 10-11 1.3 研究方法 11-12 1.4 本文主要内容与结构安排 12-13 1.4.1 本文主要内容 12-13 1.4.2 本文结构安排 13 1.5 本文创新点 13-15 第二章 保险业顺周期效应的基本理论分析 15-24 2.1 保险业顺周期效应的理论基础 15-21 2.1.1 经济周期理论 15-18 2.1.2 保险业顺周期效应的诠释 18-21 2.2 防范保险业顺周期效应风险的相关理论基础 21-24 2.2.1 反经济周期理论 21 2.2.2 公司治理理论 21-22 2.2.3 保险监管理论 22-24 第三章 我国保险业顺周期效应的形成机制与风险 24-30 3.1 保险业顺周期效应形成的具体机制分析 24-26 3.1.1 承保业务顺周期性形成机制分析 24 3.1.2 投资业务顺周期性形成机制分析 24-25 3.1.3 企业财务管理的顺周期性形成机制分析 25 3.1.4 偿付能力监管的顺周期性形成机制分析 25-26 3.2 保险业顺周期效应产生的根源 26-27 3.2.1 风险度量的时间尺度问题 26 3.2.2 行为人的“有限理性” 26 3.2.3 激励机制的扭曲 26-27 3.3 保险业顺周期效应产生的风险 27-30 3.3.1 承保风险 27 3.3.2 投资风险 27 3.3.3 保险准备金计提不足的风险 27-28 3.3.4 偿付能力不足的风险 28 3.3.5 难以从萧条期复苏的风险 28 3.3.6 短视性风险 28-30 第四章 我国保险业顺周期效应的实证分析 30-39 4.1 实证理论基础 30-31 4.1.1 数据的单位根检验 30 4.1.2 格兰杰因果检验介绍 30-31 4.1.3 VAR 向量自回归模型介绍 31 4.2 寿险、非寿险业顺周期效应的分别实证分析 31-36 4.2.1 平稳性检验 31-32 4.2.2 格兰杰因果检验 32-33 4.2.3 模型的脉冲响应分析 33-34 4.2.4 方差分解 34-36 4.3 保险业顺周期效应的整合实证分析 36-38 4.3.1 格兰杰因果检验 36 4.3.2 模型的脉冲响应分析 36-37 4.3.3 方差分解 37-38 4.4 实证结论 38-39 第五章 防范我国保险业顺周期效应风险的政策建议 39-46 5.1 完善保险公司的管理建设 39-40 5.1.1 逆周期薪酬制度建设 39 5.1.2 公司业务发展多元化 39-40 5.2 加强保险行业协会的理论技术支持 40-42 5.2.1 开展保险业压力测试 40-41 5.2.2 建立经济周期的监测预警体系 41-42 5.2.3 开发逆周期乘数 42 5.3 实施保险业的逆周期监管措施 42-45 5.3.1 国际金融监管界逆周期监管措施借鉴 42-43 5.3.2 逆周期监管思路 43 5.3.3 我国保险业逆周期监管措施建议 43-45 5.4 加强政府部门的政策支持 45-46 5.4.1 扩大财政政策“内在稳定器”效应 45 5.4.2 提升相机抉择财政政策的及时性与透明度 45-46 第六章 结语 46-48 参考文献 48-50 在学期间发表的学术论文与研究成果 50-51 致谢 51
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 中国保险业
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