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期货稳健型程序化交易系统研究

作 者: 李晓枫
导 师: 林盛; 李亦文
学 校: 天津大学
专 业: 软件工程
关键词: 程序化交易 交易系统 期货技术分析 金融投资
分类号: F724.5
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 11次
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内容摘要


金融投资是中国经济的重要产业,是典型的资金密集型行业。金融投资行业的程序化交易建设,必须在先进的资金管理和投资策略方法的指导下,从期货投资标的物的特点出发,满足行业不断发展的需要。本文主要讨论如何构建一套稳健性的期货投资程序化交易模型,该系统通过计算机编程的语言,来把专业化的交易策略转化为明确的买卖信号。程序化交易系统构建完成后,投资者可以加载模型然后根据信号进行期货交易买卖。针对于期货市场的程序化交易系统分析构建,切合当今的期货投资形势,市场上做期货交易的投资者存在的情况是:对期货市场的投资回报期望高,但是风险控制能力弱。因此,利用程序化交易系统的全自动实现止盈止损操作来控制风险的特点就显得尤为重要,在中国期货投资市场,也是属于创新的议题,逐渐受到广大投资者的关注。课题的研究方法:观察法以及文献研究法,进行期货程序化交易系统的研发需要先有自身的交易策略以及理念再加上观察各种期货交易品种的价格走势来制定交易策略,最后经过大量反复的测试最终研发出能够进行实盘资金操作并且令资金稳定增长的程序化交易系统。本文结合程序化交易的有关问题,并结合实际对我国证券、期货等金融投资行业的发展现状和趋势进行研究,最后根据运用该模型进行实战的关键技术进行进一步的探讨,分别从国内外的程序化交易现状,程序化交易模型的构建和完善及构建稳健型实战程序化交易模型这三个方面,提出改善我国金融市场投资对于风险控制以及稳定收益相结合的策略建议。

全文目录


中文摘要  3-4
ABSTRACT  4-6
第一章 绪论  6-18
  1.1 期货程序化交易系统研发的背景及必要性  6-8
    1.1.1 期货程序化交易系统研发的背景  6-7
    1.1.2 期货程序化交易系统研发必要性  7-8
  1.2 国内外程序化交易系统案例  8-11
    1.2.1 国外程序化交易系统产品案例  8-10
    1.2.2 国内程序化交易系统案例  10-11
  1.3 期货程序化交易系统研发的主要内容  11-18
    1.3.1 期货程序化交易系统的概述  11-15
    1.3.2 期货交易系统程序化实现方式  15
    1.3.3 期货稳健型程序化交易系统判断依据  15-18
第二章 程序化交易系统研发构建与实现  18-40
  2.1 期货交易系统的构建  18-28
    2.1.1 选取适合作为程序化交易的期货品种  18-19
    2.1.2 程序化交易系统开仓、平仓交易策略  19-28
  2.2 期货交易系统的程序化实现  28-40
    2.2.1 程序化交易系统编写指标概述  28-30
    2.2.2 程序化交易系统构建及稳健性完善  30-40
第三章 稳健型程序化交易系统数据测试及实施  40-49
  3.1 稳健型程序化交易系统数据测试标准  40-42
  3.2 稳健型期货程序化交易系统构建及应用  42-49
    3.2.1 稳健型程序化交易系统的最终完善及构建  42-45
    3.2.2 稳健型程序化交易系统应用及使用心态  45-49
第四章 总结  49-50
参考文献  50-51
致谢  51

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中图分类: > 经济 > 贸易经济 > 中国国内贸易经济 > 商品流通 > 期货贸易
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