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现货电子交易市场风险控制研究-以大圆银泰为例

作　者: 袁顾明
导　师: 吴冲锋
学　校: 上海交通大学
专　业: 工商管理
关键词: 风险管理 现货 现货电子交易 内部控制
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


现货电子交易又称为大宗商品电子交易，是一种新型的集合了电子商务B2B模式、现代金融交易、现代物流配送、现代信息的现货交易模式，能有效的实现商品的迅速成交、流通，加快传统现货交易市场的升级和改造，实现投资、价格发现、规避风险的目的。从根本上说，现货电子交易风险产生关键在于价格波动、投机套期保值存在、保证金杠杆非理性投资行为存在，外部风险则是由于法律、监管、竞争、信用体系、投机、国际金融环境等方面导致，内部风险则来自于技术、信息、存储、资金安全、操作等方面，交易商的风险则是价格波动风险和流动性风险集合。大圆银泰位于江苏省南京市，是一家具有贵金属电子交易资质的交易平台，以公平、公正、公开、诚信作为基本原则组织大规模的贵金属竞价交易、贵金属挂牌交易、贵金属回购交易，最大限度帮助相关企业完成套期保值、实现风险规避，为贵金属的快捷销售、迅速流通助力起航。目前大圆银泰在风险管理方面采用了保证金制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度等，但尚未建立全面的风险管理体系。风险管理是一个全面的过程，需要从公司治理、内控机制、企业文化到具体操作一系列的组合，所以针对大圆银泰笔者提出从公司治理结构上引入风险管理委员会、薪酬管理委员会、审计委员会，优化股权结构，完善股东大会、董事会、监事会职能，完善经理人运作，充分发挥首席执行官风险防控职能，建立内部相关责任追究制等措施，从内控方面强调管理控制、会计控制和内部稽查的作用，从风险管理文化方面强调高层倡导、知识共享、改善激励机制、了解和培训客户交易习惯等方面。本文关于大圆银泰风险管理的研究不仅对大圆银泰的后续风险管理和长期发展有重要的作用，对于同行业现货电子交易所的风险管理也有一定的参考价值。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-11
1 绪论  11-15
  1.1 研究背景  11-12
  1.2 研究目的  12-13
  1.3 研究内容与框架  13-15
2 相关理论  15-20
  2.1 现货电子交易综述  15-18
    2.1.1 现货电子交易的概念  15
    2.1.2 现货电子交易的特征  15-16
    2.1.3 现货电子交易的功能  16
    2.1.4 现货电子交易与其他交易类型的区别  16-18
  2.2 风险管理理论  18-19
  2.3 内部控制理论  19-20
3 现货电子交易风险分析  20-31
  3.1 现货电子交易风险来源追溯  20-23
    3.1.1 价格波动的必然性  20
    3.1.2 投机、套期保值的存在  20-21
    3.1.3 保证金杠杆放大风险  21-22
    3.1.4 现货电子交易风险传递过程  22-23
  3.2 现货电子交易中心的风险分析  23-28
    3.2.1 法律与监管缺失带来的风险  23-24
    3.2.2 利益驱动，投机过度带来的风险  24-25
    3.2.3 恶性竞争带来的风险  25-26
    3.2.4 信用体系不完善带来的风险  26
    3.2.5 业务运营风险  26-28
  3.3 交易商的风险分析  28-31
4 大圆银泰贵金属交易平台分析  31-40
  4.1 大圆银泰贵金属交易平台介绍  31-33
    4.1.1 公司简介  31-32
    4.1.2 发展历程  32
    4.1.3 上市品种  32-33
  4.2 大圆银泰交易平台功能介绍  33-37
    4.2.1 贵金属销售（采购）竞价交易  33-34
    4.2.2 贵金属挂牌交易  34-35
    4.2.3 贵金属现货回购交易  35-37
  4.3 当前大圆银泰交易风险管理办法  37-38
  4.4 小结  38-40
5 加强大圆银泰交易平台风险管理具体措施  40-55
  5.1 全面风险管理体系构建  40-43
    5.1.1 全面风险管理建设步骤  40-41
    5.1.2 全面风险管理基本流程  41-42
    5.1.3 风险管理机构职责  42-43
  5.2 综合会员的对冲风险管理  43-47
    5.2.1 大圆银泰综合会员对冲机制介绍  43-44
    5.2.2 大圆银泰对冲交易纪律  44-45
    5.2.3 大圆银泰会员风险化解预案  45-46
    5.2.4 风控案例  46-47
  5.3 完善公司治理结构  47-52
  5.4 健全内控制度  52-53
  5.5 塑造风险管理文化  53-55
6 关于我国现货电子交易市场政策建议  55-57
  6.1 完善现货电子交易市场监管制度  55
  6.2 明确现货电子交易所定位，加强行业自律  55-56
  6.3 培养合格的管理人才和专业管理团队  56-57
7 总结  57-59
参考文献  59-60
致谢  60

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
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