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吉林省房地产信贷风险评估-基于宏观压力测试模型的实证分析
作 者: 张鹤骞
导 师: 盖国凤
学 校: 东北师范大学
专 业: 技术经济及管理
关键词: 房地产 压力测试 假设情景 信贷风险
分类号: F832.45
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 33次
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内容摘要
自20世纪80年代以来,随着国民经济的迅猛发展,我国房地产市场也呈现了较快的增长趋势,房地产价格不断攀升,甚至部分地区出现了投资过热的现象。在房地产泡沫越发严重的形势下,与其密切相关的银行信贷市场是否能够稳健的应对将来可能出现潜在风险,进而采取应对措施,防患于未然,这是我们需要认真研究的问题。吉林省房地产市场与其他省份相比,总量不大,增速不快,但依然存在盲目开发,过度增长的情况。因此,研究以及防范房地产市场对金融市场产生的风险尤为重要。本文将对吉林省房地产市场可能产生的极端影响进行压力测试,这对银行系统是否有能力抵御未来可能出现的极端不利情况的冲击所引起的风险具有重要意义。本文第一部分为引言部分,主要阐述了本文的研究背景、意义、现状、目标和方法等;第二部分为理论部分,首先对房地产及信贷风险的相关概念进行了系统的总结,然后对房地产信贷风险的原因、特征及产生渠道等进行了描述,并阐述了风险管理方法。第三部分详细介绍了房地产信贷风险的传导机制以及压力测试的理论与应用,为下文的实证部分奠定了良好的基础。第四部分为本文的精髓部分,通过建立一个适合吉林省房地产信贷风险管理的测试模型,对吉林省范围内的有关房地产信贷的银行系统进行了压力测试,检验吉林省银行系统面临极端情境时承受风险的能力。第五部分针对吉林省房地产市场存在的信贷风险,提出了具体的防范措施。
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全文目录
摘要 4-5 Abstract 5-6 目录 6-8 1. 引言 8-12 1.1 选题背景与意义 8 1.1.1 选题背景 8 1.1.2 选题意义 8 1.2 研究现状 8-10 1.3 研究目标与方法 10-12 1.3.1 研究目标 10 1.3.2 研究方法 10-12 2. 房地产与信贷风险理论 12-18 2.1 相关概念 12 2.1.1 房地产 12 2.1.2 房地产信贷 12 2.1.3 房地产信贷风险 12 2.2 房地产技术经济特征 12-13 2.3 信贷风险管理相关理论 13-14 2.4 房地产信贷风险的特征 14-15 2.5 房地产信贷风险分类 15-16 2.6 房地产信贷风险的成因 16-18 2.6.1 国家宏观调控 16 2.6.2 信息不对称 16 2.6.3 房地产经济周期波动 16-17 2.6.4 房地产泡沫 17-18 3. 影响房地产信贷风险的传导机制及压力测试 18-27 3.1 房地产信贷风险传导机制 18-21 3.1.1 宏观经济对房地产信贷风险的传导机制 18-19 3.1.2 政策因素对房地产贷款信用风险的传导机制 19-21 3.2 房地产信贷风险的识别及政策风险分析 21-22 3.2.1 风险识别的方法 21 3.2.2 房地产信贷风险的识别 21-22 3.2.3 房地产政策风险分析 22 3.3 房地产信贷风险测试方法——压力测试方法 22-27 3.3.1 压力测试内涵界定 23 3.3.2 压力测试方法 23-25 3.3.3 压力测试流程 25-27 4. 吉林省房地产信贷风险的实证分析 27-36 4.1 确定宏观压力测试指标 27-28 4.1.1 房地产信贷风险承压指标的选取 27 4.1.2 房地产信贷风险压力指标的选取 27-28 4.2 构建宏观压力测试模型 28-31 4.3 设计宏观压力情景 31-34 4.3.1 压力情境的设定方法步骤 31 4.3.2 压力情境的设定 31-32 4.3.3 压力情境中各宏观经济指标的赋值 32-34 4.4 吉林省房地产信贷风险实施压力测试结果分析 34-36 5. 吉林省房地产信贷风险防范措施选择 36-39 5.1 政策视角的对策建议 36-37 5.1.1 大力拓宽房地产融资渠道 36 5.1.2 建立健全市场化的金融风险补偿机制 36 5.1.3 建立房地产信贷风险防范化解和快速处理干预机制 36-37 5.1.4 建立健全房地产信贷的法律法规体系 37 5.2 银行视角的对策建议 37-39 5.2.1 改进银行体系内部信贷管理体系 37 5.2.2 提供多元化住房贷款利率 37 5.2.3 制定合理的信贷标准,加强贷前评级和审核 37-39 参考文献 39-41 后记 41
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷 > 房地产信贷
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