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B银行信贷风险管理中的内部评级法应用研究

作　者: 黄丽芳
导　师: 潘永
学　校: 广西大学
专　业: 工商管理
关键词: 巴塞尔新资本协议 内部评级法 信贷风险管理 商业银行
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


随着全球金融和经济形式的日趋复杂化,商业银行经营管理面临越来越多的风险挑战。本文研究的是巴塞尔新资本协议下的内部评级法在商业银行信贷管理中的应用,以个案研究为主,理论研究为辅,不对相关理论及模型进行论证分析,以某股份制银行为例,在实际运用中找出问题,并通过国内外银行经验借鉴,提出解决问题的对策,拟在个案分析方面进行尝试。本文首先介绍B银行内部评级法的发展历程,分析内部评级法在B银行授信审批、授权管理、风险定价、风险限额、风险预警和贷后管理上的应用；通过具体案例展示了内部评级结果在授信准入、审查审批、贷款定价及贷后管理方面的运用情况,对该行信贷风险管理中应用内部评级法的成效进行分析,对存在的基础数据支持不够、应用的人才支持不足、内部评级法的应用不够深入等问题进行剖析。通过借鉴国内外商业银行在内部评级法运用上的实践经验,结合B银行的风险管理现状及内部评级法实施条件,提出改善B银行信贷风险管理中内部评级法应用的对策,主要包括解决内部评级法系统及数据支持不够；组建高水平、专业化的人才队伍；深入拓展内部评级法应用；深化信贷资产风险分类管理；塑造良好的风险管理文化及加强评级基础管理工作的对策建议。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
第一章 绪论  9-16
  1.1 选题背景及意义  9-10
    1.1.1 选题背景  9-10
    1.1.2 选题意义  10
  1.2 国内外研究综述  10-13
    1.2.1 国外研究综述  10-12
    1.2.2 国内研究综述  12-13
    1.2.3 现有研究评述  13
  1.3 研究思路、研究内容与研究方法  13-15
    1.3.1 研究思路  13-14
    1.3.2 研究内容  14-15
    1.3.3 研究方法  15
  1.4 本文创新点与不足之处  15-16
    1.4.1 可能的创新之处  15
    1.4.2 存在的不足  15-16
第二章 B银行信贷风险管理中的内部评级法应用状况分析  16-34
  2.1 B银行信贷风险管理中内部评级法的实施内容  16-23
    2.1.1 非零售客户评级  16-22
    2.1.2 零售客户内部评级  22-23
  2.2 B银行信贷风险管理中的内部评级法应用  23-27
    2.2.1 在授信审批中的应用  24-25
    2.2.2 在授权管理中的应用  25-26
    2.2.3 在风险定价中的应用  26
    2.2.4 在风险限额中的应用  26-27
    2.2.5 在风险预警和贷后管理中的应用  27
  2.3 B银行非零售客户信用等级情况  27-29
    2.3.1 评级集中度  28
    2.3.2 信用等级分布情况  28-29
  2.4 B银行信贷风险管理中的内部评级法应用案例  29-34
    2.4.1 客户背景情况  29-31
    2.4.2 信用等级评定情况  31-32
    2.4.3 授信审批情况  32
    2.4.4 贷后管理情况  32-34
第三章 B银行信贷风险管理中内部评级法应用的成效与问题  34-43
  3.1 B银行信贷风险管理中内部评级法应用的成效  34-39
    3.1.1 B银行总行近五年的信贷风险状况分析  34-36
    3.1.2 B银行近五年信贷风险状况分析  36-39
  3.2 B银行信贷风险管理中应用内部评级法存在的问题  39-43
    3.2.1 内部评级法应用的系统及基础数据支持不够  39-40
    3.2.2 内部评级法应用的人才支持不足  40-41
    3.2.3 内部评级法的应用不够深入  41-43
第四章 内部评级法在商业银行信贷风险管理中的实践考察  43-50
  4.1 内部评级法的应用指引---新资本协议  43-45
    4.1.1 新资本协议内容  43
    4.1.2 新资本协议下的内部评级法  43-44
    4.1.3 新资本协议主要变革  44-45
  4.2 我国商业银行实施内部评级法的实践  45-47
    4.2.1 建设银行的实践  45-47
    4.2.2 国内银行实践经验总结  47
  4.3 国外商业银行实施内部评级法的实践  47-48
    4.3.1 美国商业银行的实践  47-48
    4.3.2 加拿大商业银行的实践  48
    4.3.3 国外商业银行实践经验总结  48
  4.4 经验启示  48-50
    4.4.1 转变观念,树立主动管理风险的理念  48-49
    4.4.2 建立适合自身特点的内评体系  49
    4.4.3 加强资本配置及资本管理  49-50
第五章 改善B银行信贷风险管理中内部评级法应用的对策  50-56
  5.1 提升内部评级法应用的系统及数据支持  50-51
    5.1.1 优化系统建设  50
    5.1.2 实现模型的检验与动态调整  50-51
    5.1.3 推进数据质量管控,确保数据完整、准确  51
  5.2 改善内部评级法应用的人才支持状况  51-52
    5.2.1 吸纳专业型人才  51
    5.2.2 加强对各级人员的培训、指导  51-52
    5.2.3 建立风险经理制,切实发挥风险管理部门的风险防控作用  52
  5.3 拓展内部评级法应用的对策  52-53
    5.3.1 建立基于RAROC的绩效考核机制  52
    5.3.2 开展定价情况监测  52-53
    5.3.3 加强限额管理  53
  5.4 深化信贷资产风险分类管理  53-54
  5.5 其他对策  54-56
    5.5.1 塑造良好的风险管理文化,提高风险管理意识  54
    5.5.2 加强信用评级基础管理工作  54-56
结束语  56-57
参考文献  57-60
致谢  60

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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