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我国银行贷款定价实证研究-基于外币贷款LIBOR上浮利差定价
作 者: 刘燕丽
导 师: 刘任帆
学 校: 杭州电子科技大学
专 业: 会计学
关键词: 贷款定价 基准利率 浮动利差 信用风险
分类号: F832.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2014年
下 载: 8次
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内容摘要
银行贷款定价是银行根据市场供求情况综合考虑自身资金成本、贷款费用、贷款风险和盈利目标确定贷款利率的过程,合理的贷款定价有助于我国银行适应金融国际化和利率市场化的发展环境。2013年7月,我国全面放开贷款利率,银行进入自主贷款定价的阶段。本文试图借鉴西方银行贷款定价方法,结合我国现状对银行贷款定价问题进行探讨。目前,我国银行贷款定价主要以价格领导模式为主,贷款价格由基准利率和浮动利差构成。由于基准利率通常由权威机构制定,贷款定价的主要任务就是确定浮动利差。本文采用在沪深两市上市的公司作为样本,针对其2007年至2012年6年内的外币贷款浮动利差定价情况进行了实证检验。通过分析信贷配给理论、信用风险管理理论和巴塞尔资本协议并结合相关文献,本文提出四个假设,并根据贷款数据对假设进行实证分析。分析结果表明:(1)企业财务和经营状况能显著影响银行外币贷款浮动利差的确定,企业经营财务状况越好,贷款浮动利差水平越低;(2)贷款期限能够影响外币贷款浮动利差,贷款期限越长,外币贷款浮动利差越高;(3)抵押、质押品的设定对外币贷款浮动利差产生显著影响,已抵押、质押资产比重越高,贷款浮动利差越低;(4)内资银行和外资银行在外币贷款浮动利差确定上存在显著差异,外资银行更加重视企业各项财务指标所包含的信息。论文最后部分是实证结果总结和建议。
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全文目录
摘要 5-6 ABSTRACT 6-9 第1章 绪论 9-17 1.1 研究背景与研究意义 9-14 1.1.1 研究背景 9-13 1.1.2 研究意义 13-14 1.2 研究框架和研究方法 14-16 1.2.1 研究框架 14-15 1.2.2 研究方法 15-16 1.3 研究创新点与不足 16-17 1.3.1 研究创新点 16 1.3.2 研究不足 16-17 第2章 贷款定价研究文献综述 17-21 2.1 国外研究文献综述 17-18 2.1.1 贷款定价方法 17 2.1.2 贷款定价风险管理 17-18 2.2 国内研究文献综述 18-21 2.2.1 贷款定价方法 18-19 2.2.2 贷款定价实证研究 19 2.2.3 外币贷款研究 19-21 第3章 银行贷款定价方法与我国银行贷款定价现状 21-28 3.1 银行贷款定价方法 21-23 3.1.1 成本加成定价 21-22 3.1.2 价格领导型定价 22 3.1.3 客户盈利性分析定价 22-23 3.2 我国银行贷款定价现状 23-28 3.2.1 人民币贷款定价 23-25 3.2.2 外币贷款定价 25-28 第4章 理论基础与研究设计 28-35 4.1 理论基础 28-30 4.1.1 信贷配给理论 28 4.1.2 信用风险管理理论 28-29 4.1.3 巴塞尔资本协议 29-30 4.2 假设提出 30-31 4.3 变量的选取 31-33 4.3.1 被解释变量的选取 31 4.3.2 解释变量的选取 31-32 4.3.3 控制变量的选取 32-33 4.4 模型构建 33-34 4.5 数据来源 34-35 第5章 实证检验和分析 35-50 5.1 全样本回归及结果分析 35-43 5.1.1 被解释变量描述性统计 35 5.1.2 解释变量和控制变量描述性统计 35-37 5.1.3 变量相关性分析 37-38 5.1.4 回归结果及分析 38-43 5.2 样本分类回归及结果分析 43-50 5.2.1 被解释变量描述性统计 43-44 5.2.2 解释变量和控制变量描述性统计 44 5.2.3 变量相关性分析 44-45 5.2.4 回归结果及分析 45-50 第6章 研究结论与政策建议 50-53 6.1 研究结论 50-51 6.2 政策建议 51-53 6.2.1 完善政府监管机制 51 6.2.2 提高银行风险管理水平 51-53 致谢 53-54 参考文献 54-58 作者在读期间发表的学术论文 58
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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