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商业银行信贷资产组合最优化研究

作　者: 李振京
导　师: 徐涛
学　校: 山东大学
专　业: 项目管理
关键词: 信贷资产组合管理 信贷资产组合结构 信用风险
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


商业银行作为整个金融体系的核心主体,直接关系着一国金融体系、经济体系和国家命脉的安全。目前在我国商业银行经营模式下,贷款依然是我国商业银行的主要经营业务,银行的利润也主要来源于存贷款之间的利差。近年来,我国商业银行信贷资产质量虽有所改善,但信贷资产仍然面临着大量的违约风险,对信贷资产进行有效的管理已经迫在眉睫。本文采用了目前在西方国家比较先进的信贷资产组合的管理方法,也就是将投资市场上颇为流行的“投资组合的方法”运用到信贷资产管理中来。商业银行可以像资产管理者一样,通过积极地改变信贷资产的规模和结构,使组合的风险调整回报达到最大。以这个理念为基础,本文试图研究得到一个信贷资产组合的最优化组合,满足商业银行信贷资产组合的收益既定的条件下,使得组合的违约风险达到最小。在求出最优组合之后,本文旨在用一种简单可行的方法求出最优信贷资产组合中每一种资产的具体权重,简化了信贷资产最优组合的理论推导,并且让模型更具有实用价值。最后,本文在理论研究的基础上,将理论运用到实践当中去,建立我国商业银行信贷资产的最优组合。本文的研究方法主要是规范分析与实证分析相结合的研究方法。在规范分析中,本文拟运用以下几类研究方法：(1)用风险中性定价法计算商业银行信贷资产的违约损失率；(2)用拉格朗日乘数法和矩阵求导法则求解信贷资产最优组合中各资产的比重；(3)用均值—方差模型和协方差矩阵确定信贷资产最优组合的特点。在实证分析中,本文拟运用以下几类研究方法：(1)在统计资料搜集的基础上,运用Eviews和Matlab等软件确定信贷资产最优组合中各资产的比重；(2)定性分析和定量分析相结合的分析手段,提出优化信贷资产结构的对策和建议、明确优化信贷资产结构的方向。本文将我国商业银行信贷资产组合最优化研究分为六部分：第一章为导言。基于我国商业银行信贷资产管理中出现的问题,得出我国商业银行管理信贷资产过程中最需要改善的内容,并且介绍了我国商业银行信贷资产组合研究现状、理论意义和现实意义,以及本文的研究方法与主要创新点。第二章为国内外文献研究综述。通过对国内外文献的梳理,发现目前对商业银行资产组合最优化研究对现实有很强的指导意义。第三章为对目前我国商业银行信贷资产管理现状分析。本部分简述了我国信贷资产管理的历史变迁,从相应的数据比较中发现并分析了我国商业银行信贷资产管理过程中存在的一系列问题,提出了运用信贷资产组合的理念管理资产,建立最优的信贷资产组合的必要性。第四章为商业银行信贷资产组合最优化模型的理论推导。本部分基于KMV模型的研究结果,运用银行债务人的财务报表数据求出违约概率,同时在信贷资产具有期权性质的基础上,运用风险中性定价法求出违约损失率的数值。在满足信贷资产最优化条件下,求出单一信贷资产和信贷资产组合的非预期损失,最后利用拉格朗日乘数法,求出收益既定条件下风险最小的信贷资产最优组合,以及资产组合中每一种资产的具体比重。第五章为商业银行信贷资产组合最优化模型的检验。本部分通过对上市公司和商业银行财务报表的数据分析整理,将具体数据代入模型,以验证模型的可靠性。第六章为优化我国商业银行信贷资产组合的对策与建议。

全文目录


中文摘要  9-11
ABSTRACT  11-14
第1章 导言  14-19
  1.1 论文的研究背景与问题的提出  14-15
  1.2 论文的研究意义  15-16
    1.2.1 理论意义  15-16
    1.2.2 现实意义  16
  1.3 本文的研究方法  16
  1.4 本文的创新点  16-17
  1.5 研究思路与技术路线  17-19
    1.5.1 本文的研究思路  17-18
    1.5.2 研究的技术路线  18-19
第2章 国内外文献研究综述  19-25
  2.1 国外相关研究成果  19-22
    2.1.1 传统的信贷资产组合研究方法  19-20
    2.1.2 基于风险控制角度的信贷资产组合理论  20-21
    2.1.3 其他具有代表性的信贷资产组合管理理论  21-22
  2.2 国内相关研究成果  22-24
    2.2.1 关于银行信贷组合的相关研究  22-23
    2.2.2 关于信贷组合决策的相关研究  23
    2.2.3 关于信贷组合风险测度的相关研究  23-24
  2.3 文献述评  24-25
第3章 我国商业银行信贷资产组合管理、历史变迁与现状分析  25-36
  3.1 我国商业银行信贷资产管理历史变迁  25-27
    3.1.1 信贷资产统一管理阶段  25-26
    3.1.2 信贷资产适度放权阶段  26-27
    3.1.3 信贷资产风险控制阶段  27
  3.2 我国商业银行信贷资产管理现状分析  27-34
    3.2.1 信贷资产质量较差  28-30
    3.2.2 信贷资产盈利模式单一  30-32
    3.2.3 信贷资产结构分配失衡  32-34
  3.3 信贷资产组合管理的必要性  34-36
第4章 商业银行信贷资产组合最优化模型的理论推导  36-45
  4.1 信贷资产违约模型  36-37
  4.2 信贷资产模型的风险衡量  37-43
    4.2.1 信贷资产违约概率的计算  38-40
    4.2.2 信贷资产违约损失率的计算  40-41
    4.2.3 单一信贷资产的预期损失和非预期损失  41-42
    4.2.4 信贷资产组合的非预期损失  42-43
  4.3 商业银行信贷资产组合最优权重的计算  43-45
第5章 商业银行信贷资产最优化模型的检验——基于行业分类下的检验  45-59
  5.1 样本选取  45-47
  5.2 基于同一行业的信贷资产组合模型检验  47-50
    5.2.1 参数确定及实证过程  47-49
    5.2.2 实证结果  49-50
  5.3 基于不同行业的信贷资产组合模型检验  50-54
    5.3.1 参数确定及实证过程  50-53
    5.3.2 实证结果  53-54
  5.4 实证结果分析  54-59
第6章 优化我国商业银行信贷资产组合的对策与建议  59-63
  6.1 优化商业银行信贷资产组合的宏观结构  59-60
    6.1.1 信贷资产组合遵循市场化国际化原则  59
    6.1.2 降低信贷资产的行业集中度  59-60
    6.1.3 建立完善的监管体制以保证信贷资产组合的质量  60
  6.2 优化商业银行信贷资产组合的微观结构  60-63
    6.2.1 提高商业银行信贷资产组合的盈利能力  60-61
    6.2.2 建立和提高经济资本对商业银行信贷资产的约束力  61
    6.2.3 保持信贷资产结构调整的动态性和长期性  61
    6.2.4 研究局限与未来展望  61-63
参考文献  63-65
致谢  65-66
学位论文评阅及答辩情况表  66

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 信贷
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