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商业银行全要素生产率实证研究-以江苏省为例

作 者: 郑歆
导 师: 张兵
学 校: 南京农业大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 数据包络分析 全要素生产率 Malmquist指数
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 24次
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内容摘要


伴随着我国金融市场的全面放开,商业银行面临的竞争正在不断加剧,而一家商业银行效率的高低是衡量其市场竞争力,反映其经营水平的重要指标。本文是基于2002-2010年江苏省主要商业银行的相关数据,测算其全要素生产率的实证研究,其意义在于通过运用数据包络分析方法并结合Malmquist指数,测算江苏省内八家商业银行全要素生产率的变化值,分析其变化趋势及其内、外部影响因素,为区域商业银行提高生产率、增强竞争力提供新的研究方向和发展思路。本文在查阅国内外相关研究文献的基础上,主要从以下几个方面进行研究:1、从实证的角度对江苏省主要商业银行全要素生产率进行测度。文章首先从调查样本整体角度全要素生产率的变化情况进行分析,然后将其分解为技术效率变化(effch)、技术进步变化(techch)、纯技术效率变化(pech)、规模效率变化(sech)四个具体指数,逐一进行分析,并结合宏观经济发展现状,从组织形式、银行个体角度分别对商业银行的动态变化进行比较研究。2、对影响全要素生产率的一些因素进行分析。以前文测度的全要素生产率为因变量,以影响商业银行生产经营成效的内外部因素为自变量展开分析。外部因素主要指宏观环境,如经济增长速度,经济发展周期,货币政策环境,存、贷款利率水平;内部因素主要包括商业银行信贷市场份额,存、贷比,信贷资产质量,业务创新等。通过构建面板数据(Panel Data)模型对可能影响江苏省商业银行的全要素生产率的因素包括内、外部因素进行定量分析,从而揭示影响商业银行全要素生产率的主要因素。最后根据上述的研究结论提出针对性的建议,以期为国内其它相似地区商业银行更好发展提供参考依据。本文的研究结论是:在考察期内,调查样本的全要素生产率水平总体上呈上升趋势,2002-2010年全要素生产率平均年增13.1%,基本上是与经济发展速度相适应的。对调查样本全要素生产率指数进行分解分析发现,商业银行全要素增长率的提高主要因归功于技术进步。从商业银行全要素的影响因素看,调查样本全要素生产率受内、外部因素共同影响。从外部环境看,经济发展决定了商业银行的发展;存款准备金率调整对商业银行全要素生产率的影响并不显著;存款利率水平对商业银行全要素生产率产生负相关显著性影响,贷款利率对商业银行全要素生产率产生正相关显著性影响;商业银行贷款市场占有率的提高有利于生产效率的提高,但二者关系不太显著。从内部因素看,商业银行资产配置能力与全要素生产率呈显著的正相关关系,存贷比高,表明商业银行盈利性资产占比高;不良贷款率与生产率呈负相关关系,商业银行改革有利于提高全要素生产率。本文可能的创新是:目前,还没有对江苏省主要金融机构全要素生产率的研究文献,而江苏作为全国经济发达地区,具有明显的区域特色,本文能结合江苏产业经济与金融发展特色进行研究,较好地弥补了这一空白,具有很强的现实意义;本文还对影响全要素生产率的技术效率进行深入剖析,从投入角度提出对低效率商业银行进行优化的方案,优化方案的提出使研究更赋现实意义,这在已有的商业银行全要素生产率研究文献中没有提及。本文选取2002-2010年的经营数据,可以对比金融危机前后商业银行全要素生产率的变动,国有商业银行股改前后的生产率变动,以充分反映商业银行受内外部环境影响结果。

全文目录


摘要  7-9
Abstract  9-12
第一章 导论  12-22
  1.1 问题的提出  12-14
  1.2 研究意义  14-16
  1.3 研究目标、内容和思路  16-19
    1.3.1 研究目标  16
    1.3.2 研究内容  16-17
    1.3.3 研究思路  17-19
  1.4 研究方法、可能的创新与不足  19-22
    1.4.1 研究方法  19
    1.4.2 可能的创新与不足  19-22
第二章 文献综述  22-28
  2.1 国外研究现状  22-25
  2.2 国内研究现状  25-26
  2.3 国内外研究评述  26-28
第三章 商业银行全要素生产率测算模型概述  28-36
  3.1 数据包络分析  28-32
    3.1.1 基本概念  28
    3.1.2 决策单元和生产可能集  28-29
    3.1.3 CCR效率评价模型  29-31
    3.1.4 BCC效率评价模型  31-32
  3.2 Malmquist指数  32-35
    3.2.1 Malmquist指数的定义  32-33
    3.2.2 Malmquist指数的分解  33-35
  3.3 本章小结  35-36
第四章 商业银行全要素生产率实证研究——基于DEA模型的实证分析  36-58
  4.1 相关概念界定  36-38
    4.1.1 商业银行生产率  36-37
    4.1.2 商业银行全要素生产率  37-38
  4.2 样本地区经济金融发展情况  38-41
    4.2.1 样本地区经济发展情况  38-40
    4.2.2 样本地区金融发展情况  40-41
  4.3 指标的选取  41-44
    4.3.1 指标选取的方法  41-43
    4.3.2 效率测算的投入产出指标的选择  43
    4.3.3 效率测算的投入、产出指标的描述性统计  43-44
  4.4 样本商业银行的选择及数据来源  44-45
  4.5 商业银行全要素生产率测度  45-52
    4.5.1 商业银行总体全要素生产率及其动态变化  45-49
    4.5.2 商业银行按组织形式分全要素生产率比较分析  49-50
    4.5.3 各商业银行全要素生产率比较分析  50-52
  4.6 从综合效率角度分析调查样本效率改善路径  52-56
    4.6.1 C~2R模型下样本金融机构综合效率值  52-55
    4.6.2 投入角度的效率优化方案  55-56
  4.7 本章小结  56-58
第五章 商业银行全要素生产率的影响因素分析  58-70
  5.1 商业银行全要素生产率外部环境影响因素  58-60
  5.2 内部影响因素  60-62
  5.3 实证模型  62-63
  5.4 调查样本的描述性统计  63-65
  5.5 多元回归分析  65-68
  5.6 本章小结  68-70
第六章 结论及建议  70-76
  6.1 主要结论  70-71
  6.2 政策建议  71-73
  6.3 未来展望  73-76
致谢  76-78
参考文献  78-79

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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