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商业银行全要素生产率实证研究-以江苏省为例
作 者: 郑歆
导 师: 张兵
学 校: 南京农业大学
专 业: 金融学
关键词: 商业银行 数据包络分析 全要素生产率 Malmquist指数
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
伴随着我国金融市场的全面放开,商业银行面临的竞争正在不断加剧,而一家商业银行效率的高低是衡量其市场竞争力,反映其经营水平的重要指标。本文是基于2002-2010年江苏省主要商业银行的相关数据,测算其全要素生产率的实证研究,其意义在于通过运用数据包络分析方法并结合Malmquist指数,测算江苏省内八家商业银行全要素生产率的变化值,分析其变化趋势及其内、外部影响因素,为区域商业银行提高生产率、增强竞争力提供新的研究方向和发展思路。本文在查阅国内外相关研究文献的基础上,主要从以下几个方面进行研究:1、从实证的角度对江苏省主要商业银行全要素生产率进行测度。文章首先从调查样本整体角度全要素生产率的变化情况进行分析,然后将其分解为技术效率变化(effch)、技术进步变化(techch)、纯技术效率变化(pech)、规模效率变化(sech)四个具体指数,逐一进行分析,并结合宏观经济发展现状,从组织形式、银行个体角度分别对商业银行的动态变化进行比较研究。2、对影响全要素生产率的一些因素进行分析。以前文测度的全要素生产率为因变量,以影响商业银行生产经营成效的内外部因素为自变量展开分析。外部因素主要指宏观环境,如经济增长速度,经济发展周期,货币政策环境,存、贷款利率水平;内部因素主要包括商业银行信贷市场份额,存、贷比,信贷资产质量,业务创新等。通过构建面板数据(Panel Data)模型对可能影响江苏省商业银行的全要素生产率的因素包括内、外部因素进行定量分析,从而揭示影响商业银行全要素生产率的主要因素。最后根据上述的研究结论提出针对性的建议,以期为国内其它相似地区商业银行更好发展提供参考依据。本文的研究结论是:在考察期内,调查样本的全要素生产率水平总体上呈上升趋势,2002-2010年全要素生产率平均年增13.1%,基本上是与经济发展速度相适应的。对调查样本全要素生产率指数进行分解分析发现,商业银行全要素增长率的提高主要因归功于技术进步。从商业银行全要素的影响因素看,调查样本全要素生产率受内、外部因素共同影响。从外部环境看,经济发展决定了商业银行的发展;存款准备金率调整对商业银行全要素生产率的影响并不显著;存款利率水平对商业银行全要素生产率产生负相关显著性影响,贷款利率对商业银行全要素生产率产生正相关显著性影响;商业银行贷款市场占有率的提高有利于生产效率的提高,但二者关系不太显著。从内部因素看,商业银行资产配置能力与全要素生产率呈显著的正相关关系,存贷比高,表明商业银行盈利性资产占比高;不良贷款率与生产率呈负相关关系,商业银行改革有利于提高全要素生产率。本文可能的创新是:目前,还没有对江苏省主要金融机构全要素生产率的研究文献,而江苏作为全国经济发达地区,具有明显的区域特色,本文能结合江苏产业经济与金融发展特色进行研究,较好地弥补了这一空白,具有很强的现实意义;本文还对影响全要素生产率的技术效率进行深入剖析,从投入角度提出对低效率商业银行进行优化的方案,优化方案的提出使研究更赋现实意义,这在已有的商业银行全要素生产率研究文献中没有提及。本文选取2002-2010年的经营数据,可以对比金融危机前后商业银行全要素生产率的变动,国有商业银行股改前后的生产率变动,以充分反映商业银行受内外部环境影响结果。
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全文目录
摘要 7-9 Abstract 9-12 第一章 导论 12-22 1.1 问题的提出 12-14 1.2 研究意义 14-16 1.3 研究目标、内容和思路 16-19 1.3.1 研究目标 16 1.3.2 研究内容 16-17 1.3.3 研究思路 17-19 1.4 研究方法、可能的创新与不足 19-22 1.4.1 研究方法 19 1.4.2 可能的创新与不足 19-22 第二章 文献综述 22-28 2.1 国外研究现状 22-25 2.2 国内研究现状 25-26 2.3 国内外研究评述 26-28 第三章 商业银行全要素生产率测算模型概述 28-36 3.1 数据包络分析 28-32 3.1.1 基本概念 28 3.1.2 决策单元和生产可能集 28-29 3.1.3 CCR效率评价模型 29-31 3.1.4 BCC效率评价模型 31-32 3.2 Malmquist指数 32-35 3.2.1 Malmquist指数的定义 32-33 3.2.2 Malmquist指数的分解 33-35 3.3 本章小结 35-36 第四章 商业银行全要素生产率实证研究——基于DEA模型的实证分析 36-58 4.1 相关概念界定 36-38 4.1.1 商业银行生产率 36-37 4.1.2 商业银行全要素生产率 37-38 4.2 样本地区经济金融发展情况 38-41 4.2.1 样本地区经济发展情况 38-40 4.2.2 样本地区金融发展情况 40-41 4.3 指标的选取 41-44 4.3.1 指标选取的方法 41-43 4.3.2 效率测算的投入产出指标的选择 43 4.3.3 效率测算的投入、产出指标的描述性统计 43-44 4.4 样本商业银行的选择及数据来源 44-45 4.5 商业银行全要素生产率测度 45-52 4.5.1 商业银行总体全要素生产率及其动态变化 45-49 4.5.2 商业银行按组织形式分全要素生产率比较分析 49-50 4.5.3 各商业银行全要素生产率比较分析 50-52 4.6 从综合效率角度分析调查样本效率改善路径 52-56 4.6.1 C~2R模型下样本金融机构综合效率值 52-55 4.6.2 投入角度的效率优化方案 55-56 4.7 本章小结 56-58 第五章 商业银行全要素生产率的影响因素分析 58-70 5.1 商业银行全要素生产率外部环境影响因素 58-60 5.2 内部影响因素 60-62 5.3 实证模型 62-63 5.4 调查样本的描述性统计 63-65 5.5 多元回归分析 65-68 5.6 本章小结 68-70 第六章 结论及建议 70-76 6.1 主要结论 70-71 6.2 政策建议 71-73 6.3 未来展望 73-76 致谢 76-78 参考文献 78-79
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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