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金融危机后我国商业银行系统性风险研究

作 者: 沈智慧
导 师: 罗传建
学 校: 华中科技大学
专 业: 西方经济学
关键词: 系统性风险 商业银行 β系数 监管
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 12次
引 用: 0次
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内容摘要


2008年随着雷曼兄弟的破产,美国金融危机全面爆发,给全球金融经济带来了严重的负面冲击,这给人们了解系统性风险提供了一个活生生的案例。系统性风险凭借其极度的传染性和巨大的破坏性引起了政府部门和学界的高度关注,加强对系统性风险的监管也成为了金融危机后各国金融监管改革的重中之重。在此次金融危机中,我国银行业未受到严重冲击,但这并不表明我国银行体系有多么的完善,虽然自改制上市以来,各家银行的资本充足水平和不良贷款情况明显改善,风险抵抗能力显著增强,但与国外先进银行相比,我国银行在产权制度、公司治理、内控管理、风险防范方面还存在着很大的缺陷。随着中国银行业逐步对外开放,中国银行业将融入到世界银行体系的波动中,到时候国外银行危机将给中国银行业带来更大的冲击。因此,研究我国商业银行的系统性风险对于维护我国金融稳定具有重大意义。本文从商业银行系统性风险的概念出发,阐述了商业银行系统性风险的主要特征和形成理论。再从盈利性、安全性、流动性三个方面对金融危机后我国商业银行的经营现状作出总体分析,接着探讨了我国商业银行系统性风险产生的四个可能来源。然后运用单指数模型对14家样本银行在2008-2012年间的系统性风险进行实证分析。研究结果表明,我国商业银行系统性风险主要来自行业外部;“小银行大风险”问题突出;相对于其他行业,我国银行业系统性风险较高。最后提出了四点防范商业银行系统性风险的政策建议。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-13
  1.1 选题背景和意义  8-9
  1.2 文献综述  9-11
  1.3 研究方法和思路  11-12
  1.4 主要创新点和不足  12-13
2 商业银行系统性风险的理论基础  13-20
  2.1 商业银行系统性风险的概念  13-14
  2.2 商业银行系统性风险的主要特征  14-15
  2.3 商业银行系统性风险的形成理论  15-20
3 金融危机后我国商业银行系统性风险表现  20-30
  3.1 金融危机后我国商业银行的现状分析  20-23
  3.2 我国商业银行系统性风险的来源  23-29
  3.3 小结  29-30
4 金融危机后我国商业银行系统性风险的实证研究  30-36
  4.1 模型介绍  30-31
  4.2 数据选取  31-32
  4.3 实证检验结果  32-34
  4.4 实证结论分析  34-36
5 防范我国商业银行系统性风险的政策建议  36-41
  5.1 注重宏观审慎监管  36-38
  5.2 加快建立存款保险制度  38-39
  5.3 完善公司治理,提高风险管理水平  39-40
  5.4 加强国际监管协调与合作  40-41
结论  41-42
致谢  42-43
参考文献  43-46
附录1 银行股票周收益率  46-57

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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