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我国上市商业银行效率的实证研究

作　者: 金旋
导　师: 刘荣茂
学　校: 南京农业大学
专　业: 金融
关键词: 银行效率 数据包络分析法 技术效率 财务分析法
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


银行业的发展对国家金融的稳定和繁荣起着决定性作用,上市商业银行的是银行机构的核心。随着国家经济的发展,各行各业对金融服务的需求日益增长。外资银行近年来纷纷进驻中国银行业,与国内银行展开竞争。国内的各家银行快速开设分支机构,城市商业银行纷纷建立并展开了广泛的跨区域经营。随着国家经济转型在各行各业达成了共识,粗放的经营理念和方式将无以为继。企业朝着资源集约型的方向发展。在我国经济转型的重要时机,我国商业银行如何转变发展方式、提高综合效率、增强竞争力对国家经济的持续快速增长和商业银行自身的发展尤为关键。研究我国上市商业银行的效率和影响因素对于我国银行业的整体发展具有现实的必要性和借鉴意义。本文在整理了商业银行效率的相关理论和大量国内外学者关于商业银行效率方面的文献后,运用数据包络分析法和财务指标分析法相结合的方法对我国十六家上市商业银行2007年至2011年的效率进行了测度并分析了其影响因素。首先选取了员工人数、固定资产净值和利息支出作为投入指标,净利润和资本充足率作为产出指标采用数据包络分析法对商业银行的技术效率、纯技术效率、规模效率、规模区间和松弛变量进行了测算。再选用资产利润率和成本收入比两个财务指标分析商业银行的盈利能力和成本控制能力。最后将我国十六家上市商业银行分为国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行三大类运用两种分析方法的比较分析得出我国上市商业银行的效率水平并在此基础上得出效率水平及其影响因素。研究得出：我国银行业整体发展迅速,效率水平稳步提升；城市商业银行整体效率最高,国有商业银行其次,股份制商业银行最低；城市商业银行技术效率优势明显,国有商业银行规模效率提速巨大；我国上市商业银行效率的主要影响因素来自规模效率,纯技术效率变化不明显,影响效率的内部微观因素主要来自于股权结构、资产规模、技术进步、管理能力和风险控制。在此基础上,本文提出了增强我国商业银行效率建议：提高经营管理水平,减少成本支出；增加中间业务收入,扩宽盈利渠道；确立合理的发展规模,提高规模效率；加快金融创新步伐,加强纯技术效率；改善外部监管环境,充分发挥市场自身合理配置资源的作用；建立有效的人力资源管理体制,合理配置人力资源。

全文目录


目录  4-6
图表目录  6-8
摘要  8-9
ABSTRACT  9-11
第一章 绪论  11-15
  1.1 选题背景和研究意义  11-12
    1.1.1 选题背景  11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 研究内容和方法  12-13
    1.2.1 研究内容  12-13
    1.2.2 研究方法  13
  1.3 创新点和不足之处  13-15
    1.3.1 创新点  13-14
    1.3.2 不足之处  14-15
第二章 商业银行效率相关理论及文献综述  15-21
  2.1 商业银行效率相关理论  15-18
    2.1.1 技术效率、配置效率和经济效率  15-16
    2.1.2 纯技术效率和规模效率  16
    2.1.3 CRS模型  16-17
    2.1.4 VRS模型  17-18
  2.2 文献综述  18-21
    2.2.1 国外文献综述  18-19
    2.2.2 国内文献综述  19-21
第三章 上市商业银行效率的实证分析  21-45
  3.1 DEA分析法的测度与评价  21-36
    3.1.1 投入产出指标的选取  21
    3.1.2 效率值的测度  21-26
    3.1.3 效率结果评价  26-36
  3.2 财务指标分析法的测度与评价  36-43
    3.2.1 计算方法  36
    3.2.2 测度与结果评价  36-43
  3.3 两种方法综合视角下的效率评价  43-45
第四章 上市商业银行效率的影响因素分析  45-53
  4.1 外部因素  45-46
    4.1.1 宏观环境  45
    4.1.2 行业环境  45-46
    4.1.3 监管环境  46
  4.2 内部因素  46-53
    4.2.1 技术效率、纯技术效率和规模效率的比较分析  46-49
    4.2.2 影响我国上市商业银行效率的微观因素分析  49-53
第五章 结论与建议  53-57
  5.1 结论  53-54
  5.2 建议  54-57
参考文献  57-61
致谢  61

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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