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我国商业银行效率的实证分析及治理对策

作 者: 相飞
导 师: 王传仕
学 校: 山东大学
专 业: 工业工程
关键词: 上市商业银行 银行效率 DEA
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
下 载: 15次
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内容摘要


银行效率一直是国内外学者关注的热点问题,银行作为金融业的主要组成部分,对于一国经济的发展和人们的生产生活都有重要影响和重大意义。改革开放30年来,我国的经济取得了飞速发展和显著成就,由此带来社会财富的日益增加和国内银行大规模地扩张,但随之而来的是银行不良贷款率的增加、行业之间竞争力下降等问题,加之外资银行的进入,金融一体化趋势的增强,我国逐步推行的金融体制改革都对银行业的发展提出新的挑战。如何提高自身的竞争力、提高银行效率,实现银行业的持续健康发展成为迫在眉睫需要解决的难题。基于此,本文选取我国16家上市商业银行(其中5家国有商业银行,8家股份制商业银行,3家城市商业银行)为样本,以2005-2011为样本期间,将固定资产净额、利息支出、员工人数、存款总额作为投入指标,净利润、贷款总额作为产出指标,运用DEA方法计算出各家银行的综合技术效率、纯技术效率、规模效率和Malmquist指数,之后又选取了影响商业银行效率的相关因素,运用Tobit回归模型具体分析了这些因素对银行效率的影响。最终发现:①商业银行在2005至2011年间综合技术效率值一直保持平稳上升趋势,但大型商业银行的表现不如股份制银行和城市商业银行。城商行的纯技术效率表现最好,一直处在效率前沿面上;股份制商业银行和城商行的规模效率值高于大型商业银行。②衡量银行效率动态表现的Malmquist全要素生产率结果表明:商业银行在2005-2007年全要素生产率指数出现短暂下降后逐年提高。其中,技术进步率的变化最为显著。③银行效率与资产规模、资本收益率、员工教育背景、董事长的跨行业从业经历显著正相关,与股权性质显著负相关。本文的创新之处在于结合当下中国的实际情况和最新的国际形势,选取具有代表性的商业银行作为研究样本,运用DEA模型测度了我国商业银行的效率,并与财务指标分析法进行对比。最后在分析银行效率的影响因素Tobit模型中,除选取文献中常用的指标,首次将银行董事长跨行业从业经历、员工的学历水平纳入模型,从更加微观的角度分析了高管们的个人能力对银行效率提高的显著意义和重要作用。

全文目录


摘要  8-10
ABSTRACT  10-12
第1章 前言  12-16
  1.1 研究背景  12-13
  1.2 研究意义  13
  1.3 研究框架与方法  13-14
  1.4 可能的创新之处  14
  1.5 不足之处  14-16
第2章 相关理论与文献综述  16-28
  2.1 “效率”的相关概念  16-20
    2.1.1 经济学中的效率内涵  16
    2.1.2 银行效率的内涵  16-19
    2.1.3 数据包络分析中涉及的效率定义  19-20
  2.2 银行效率的评价方法  20-24
    2.2.1 财务指标方法  20
    2.2.2 前沿分析方法  20-24
  2.3 测度银行效率的指标  24-26
    2.3.1 生产法  24-25
    2.3.2 中介法  25
    2.3.3 资产法  25-26
  2.4 影响银行效率的因素  26-27
  2.5 国内外文献评述  27-28
第3章 研究设计及实证分析  28-46
  3.1 样本来源  28
  3.2 DEA方法及模型介绍  28-32
    3.2.1 DEA基本模型之CCR模型  29
    3.2.2 DEA基本模型之BCC模型  29-31
    3.2.3 DEA模型的选择  31
    3.2.4 Malmquist指数及其分解  31-32
  3.3 投入、产出变量的选择  32-34
    3.3.1 指标选取  32-33
    3.3.2 指标相关性分析  33-34
  3.4 实证分析结果  34-46
    3.4.1 财务指标分析法  34-35
    3.4.2 DEA效率结果分析  35-40
    3.4.3 七年间效率值纵向对比分析  40-41
    3.4.4 按资产规模进行的横向对比分析  41-43
    3.4.5 基于Malmquist指数的银行效率动态分析  43-46
第4章 我国商业银行效率的影响因素分析  46-54
  4.1 银行效率影响因素的定性分析  46-49
  4.2 模型设定  49-50
  4.3 实证结果分析  50-54
    4.3.1 描述性统计  50
    4.3.2 多重共线性检验  50-51
    4.3.3 回归结果分析  51-54
第5章 结论  54-58
  5.1 DEA效率结果分析  54-55
  5.2 银行效率影响因素的回归结果分析  55-56
  5.3 政策建议  56-58
参考文献  58-62
致谢  62-63
学位论文评阅及答辩情况表  63

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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