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商业银行信用风险管理研究-基于信用不良企业筛选的角度

作 者: 朱建学
导 师: 綦建红
学 校: 山东大学
专 业: 工业工程
关键词: 商业银行 信用风险 风险管理 信用不良企业
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2013年
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内容摘要


近年来我国商业银行的发展欣欣向荣,除大型国有商业银行外,各私有制银行如雨后春笋一般落地建成。但是银行业看似利润丰厚,其实其自身也存在着重重风险。一着不慎就有可能导致破产,在美国次贷危机中破产的几个大型投资银行就是很好的例子。因此商业银行能否富有成效地识别和控制风险的存在,就成为商业银行成败的关键。我国关于商业银行信用风险管理的实施和理论探索的起步较晚,因此在这方面的学术探讨是有着积极意义的。本文在国内外经典理论和文献综述的基础上,首先分析了现实中我国商业银行信用风险管理存在的问题,以及这些问题背后的成因。结果发现,我国商业银行风险管理理念相对滞后、风险意识缺乏;社会整体信用基础薄弱,金融生态环境较差;风险的识别与衡量技术落后;风险管理机制不完善。其次,本文对我国商业银行信用风险管理进行实证分析,即通过重点运用主成分分析和虚拟变量分析方法,说明商业银行如何筛选不良贷款企业,从而降低银行信用风险。结果发现,各企业信用不能仅仅依赖企业自身的财物状况,其外部的经济、法律环境等都能影响其信用,这些均为不良企业的筛选和信用风险的防范提供了有益的启示。与此同时,这些实证结果也同样对我国商业银行业,对贷款企业信用度分析的实务问题也同样有一定的启示。面对着企业繁杂的各种信息,短时间内如果要全部加以分析是比较困难的,而时间又往往比较紧迫。经分析我们得出,其实银行在具体分析企业情况时,并不需要把所有数据全部考虑,而只考虑像资本流动比率、主营业负利润率等最重要的信息即可。最后,本文对于我国商业银行的风险管理水平的进一步提高,给出了建设性的意见。

全文目录


中文摘要  8-9
Abstract  9-10
第1章 绪论  10-19
  1.1 本文的选题背景与意义  10-12
  1.2 相关概念界定  12-14
    1.2.1 商业银行信用风险  12-13
    1.2.2 商业银行信用风险的特征  13-14
  1.3 本文的研究方法  14-15
    1.3.1 定性与定量结合分析法  14-15
    1.3.2 案例分析法  15
    1.3.3 主成分分析法  15
  1.4 本文的研究思路与主要内容  15-17
    1.4.1 本文的研究思路  15-16
    1.4.2 本文的主要内容  16-17
  1.5 本文的创新点和不足之处  17-19
    1.5.1 本文的创新点  17
    1.5.2 本文的不足之处  17-19
第2章 国内外文献综述  19-25
  2.1 商业银行信用风险管理的经典理论  19-20
  2.2 商业银行信用风险管理的国外文献综述  20-22
  2.3 商业银行信用风险管理的国内文献综述  22-23
  2.4 现有文献的总结与评述  23-25
第3章 我国商业银行信用风险的现状分析  25-35
  3.1 我国商业银行信用风险现状  25-33
    3.1.1 银行信用风险承担主体过于单一  25-27
    3.1.2 我国银行业存贷款期限结构配置严重不合理  27-29
    3.1.3 银行资产质量有待进一步增强  29-32
    3.1.4 信用风险的识别与衡量技术落后  32-33
  3.2 我国商业银行信用风险的成因  33-35
    3.2.1 商业银行内部管理制度不科学,在内部无法得到有效控制  33
    3.2.2 商业银行信用风险外部监管不力  33-34
    3.2.3 商业银行的管理体制不合理  34-35
第4章 我国商业银行信用风险管理的实证分析  35-46
  4.1 主成分分析  35-42
    4.1.1 主成分分析的概念  35
    4.1.2 选择模型样本  35-37
    4.1.3 解释变量的选取  37-38
    4.1.4 利用SPSS 11.0进行主成分分析  38-42
  4.2 对于虚拟变量分析  42-45
    4.2.1 虚拟变量  42-43
    4.2.2 Eviews 5.0的分析结果  43-45
  4.3 分析结果  45-46
第5章 我国商业银行信用风险管理的完善建议  46-53
  5.1 基本结论  46
  5.2 政府角度的对策建议  46-48
    5.2.1 繁荣我国金融市场  46
    5.2.2 在整个社会建立完善的信用环境  46-47
    5.2.3 监管部门的有力监督  47-48
  5.3 商业银行角度的政策建议  48-53
    5.3.1 完善商业银行内部信用风险评价体系的建设  48-50
    5.3.2 强化人员和制度的建设  50-51
    5.3.3 推进银行业体制改革  51-53
参考文献  53-57
致谢  57-58
附件  58

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行(专业银行)
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