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人民币汇率制度改革背景下的我国商业银行汇率风险管理

作　者: 王程程
导　师: 苏平贵
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 汇率制度改革 商业银行 汇率风险管理
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 4次
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内容摘要


2005年7月21日起,我国打破固定汇率制度,开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自此,人民币汇率不再仅仅盯住单一美元,而是形成了更有富弹性的汇率机制。此后,中国人民银行为了进一步推进人民币汇率制度改革,接连出台了一系列法规、政策。2010年6月19日又重启汇改,汇率市场化程度增强,而目前我国商业银行与国外银行相比,汇率风险管理差距较为明显,风险管理技术与经验都很缺乏,汇率风险的识别与衡量等方面的能力亟待提高。对于商业银行来说,不仅要采取积极措施应对汇率风险,更应借鉴国外先进的汇率管理方法,建立健全汇率风险管理体系。本文从介绍商业银行所面临的风险出发,引入商业银行汇率风险,并对其分类、产生原因、计量方法、管理方法进行综述,介绍了汇改后人民币汇率的走势及我国商业银行面临的汇率风险,商业银行汇率风险计量、管理的进展和面临的挑战,进而提出完善我国商业银行汇率风险管理的相关对策建议。具体来讲,本文分为了五个部分进行阐述：第一部分为本文的研究背景和研究意义,强调了商业银行汇率风险管理的重要性,以及国内外专家学者对商业银行汇率风险计量、管理的一些研究成果。第二部分从狭义和广义上对商业银行汇率风险作了详细概述,按照风险的生成机制进行分类,介绍计量、管理商业银行汇率风险的方法。第三部分回顾我国不同时期的人民币汇率制度及汇率制度改革进程,分析汇改后我国商业银行面临的汇率风险。第四部分介绍了我国各大商业银行对于汇率风险管理的具体做法及发展进程,分析了目前仍存在的问题、面临的挑战。文章的最后一部分针对我国商业银行汇率风险管理中存在的问题提出对策建议。本文实践意义在于,随着人民币汇率制度改革的不断深入,汇率浮动幅度逐渐加大,商业银行面临的汇率风险也随之越来越大,因此,提高汇率风险管理的能力和水平己成为商业银行的当务之急。人民币汇率机制改革之后,我国商业银行不仅面临挑战,更存在着莫大的机遇,商业银行可以借此为契机,通过采取一系列的方法和手段,有效地控制汇率波动产生的市场风险,增加盈利额度,提高与外资银行的竞争力。

全文目录


摘要  2-3
ABSTRACT  3-5
目录  5-7
1 导论  7-11
  1.1 研究背景与意义  7-8
  1.2 文献综述  8-10
    1.2.1 关于商业银行汇率风险成因问题的研究  8
    1.2.2 关于商业银行汇率风险计量问题的研究  8-9
    1.2.3 关于商业银行汇率风险管理问题的研究  9-10
  1.3 研究思路与方法  10-11
2 商业银行汇率风险管理理论概述  11-22
  2.1 商业银行汇率风险的定义、分类及原因分析  11-14
    2.1.1 商业银行汇率风险的定义  11-12
    2.1.2 商业银行汇率风险的分类  12-13
    2.1.3 商业银行汇率风险的产生原因  13-14
  2.2 商业银行汇率风险计量的理论方法  14-19
    2.2.1 外汇敞口法  14-16
    2.2.2 风险价值法(VaR)  16-18
    2.2.3 压力测试法  18-19
  2.3 商业银行汇率风险的管理方法  19-22
    2.3.1 表内管理方法  19-20
    2.3.2 表外管理方法  20
    2.3.3 表内外管理方法的比较  20-22
3 人民币汇率制度改革进程及我国商业银行面临的汇率风险  22-33
  3.1 人民币汇率体制的回顾  22-23
  3.2 汇率形成机制改革进程  23-24
  3.3 人民币汇率波动下我国商业银行面临的汇率风险  24-33
    3.3.1 授信业务引起的信贷资产质量风险  24-26
    3.3.2 结售汇等中间业务引起的外汇敞口头寸风险  26-27
    3.3.3 外汇存贷款业务引起的外汇流动性风险  27-29
    3.3.4 国际贸易结算业务引起的经济风险  29-30
    3.3.5 外汇资金业务影响外汇产品的销售  30-31
    3.3.6 外汇资本金及资本充足率的折算风险  31
    3.3.7 会计报表的折算风险  31-33
4 汇改后我国商业银行汇率风险管理的进展和面临的挑战  33-40
  4.1 我国商业银行汇率风险计量方面的进展  33-34
  4.2 我国商业银行汇率风险管理方面的进展  34-37
    4.2.1 商业银行汇率风险管理规章制度方面的进展  34-35
    4.2.2 各商业银行汇率风险管理措施方面的进展  35-37
  4.3 我国商业银行汇率风险管理面临的挑战  37-40
    4.3.1 汇率风险管理体系不完善  37-38
    4.3.2 汇率风险计量的方式手段较落后  38
    4.3.3 外汇业务金融创新不足  38-39
    4.3.4 汇率风险管理人员素质有待提高  39-40
5 完善我国商业银行汇率风险管理的对策建议  40-45
  5.1 应对商业银行汇率风险的策略建议  40-41
    5.1.1 采取措施降低经济风险  40
    5.1.2 有效管理交易风险  40-41
    5.1.3 完善资本充足状况防范折算风险  41
  5.2 对商业银行加强汇率风险管理的对策建议  41-45
    5.2.1 建立严密的风险管理组织结构  41-42
    5.2.2 建立科学合理的全面风险管理制度  42
    5.2.3 完善对汇率风险的计量评价体系  42-43
    5.2.4 提高从事商业银行汇率风险管理人员的素质  43
    5.2.5 加强对外汇业务和汇率风险的内部控制和内部审计  43-44
    5.2.6 培养风险文化,树立风险管理理念  44-45
参考文献  45-48
后记  48-49

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 汇兑、对外金融关系
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