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基于损失分布法的我国商业银行操作风险度量研究

作　者: 王颖娜
导　师: 高顺芝
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 操作风险 损失分布法 风险资本 蒙特卡洛模拟
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


操作风险是商业银行面临的主要风险之一,巴塞尔银行监管委员会将其与信用风险、市场风险并称为商业银行面临的三大风险,并且提出将操作风险纳入到最低资本监管要求。近年来,操作风险案件频发给商业银行带来巨大的经济和声誉损失,操作风险的计量和管理逐渐得到国内外银行界和监管机构的重视。对于商业银行来说,操作风险的度量是有效防范损失的重要前提。目前,对于操作风险的度量工作仍然处于探索阶段,《巴塞尔新资本协议》(Basel Ⅱ Accord)将操作风险资本的计量方法分为三类：基本指标法、标准法和高级计量法。同时鼓励国际活跃银行开发适合自身的高级计量法度量模型。我国商业银行操作风险计量工作的开展面临着一些困难,主要有损失数据库建设不完善,模型的应用性较低,缺乏规范化的操作风险事件处理流程等。本文选取高级计量法下的损失分布法作为我国商业银行操作风险的计量方法,这一方面是因为相对于基本指标法和标准法来说,高级计量法的风险敏感性更高,风险要求资本更少；另一方面对比于内部衡量法、记分卡法等其他高级计量法模型来说,运用损失分布法使商业银行考虑的损失数据更为全面,商业银行的自主性更高。本文按照以下结构进行展开：第一部分,绪论。详细论述了我国商业银行操作风险计量的研究背景和研究意义,简要概括了商业银行进行操作风险计量的国外研究现状和国内研究现状,并对国内外商业银行操作风险计量研究的特点进行了总结。第二部分,操作风险的特征及计量方法。首先介绍了操作风险的不同定义方法,并列举了英国银行家协会、巴塞尔银行监管委员会及银监会等主要金融机构对操作风险的定义。其次从损失规模、发生频率、业务性质和风险类型四方面对操作风险的分类做了简要描述。再次,按照巴塞尔委员会规定的计量方法对基本指标法、标准法和高级计量法的基本内容做了简要介绍。最后一节分析了每种方法的优缺点,并选取损失分布法作为本文度量操作风险的方法。第三部分,我国商业银行操作风险事件分布特征分析。该部分首先说明了本文选取操作风险事件的标准,包括时间、损失金额及风险分类三方面,并参照此标准选取了我国银行业从1994年到2012年19年间的共计369例操作风险事件。然后从时间分布和风险分布两个方面分析了我国商业银行操作风险事件的特征,并简要论述了其形成原因。第四部分,我国商业银行操作风险资本的损失分布模型计量。首先论述了损失分布模型的基本原理,然后对操作风险事件的发生频率和损失强度的常用分布做了介绍。本章最后一节运用损失分布法对我国商业银行操作风险损失数据进行实证分析,确定了基于不同置信水平下操作风险资本价值,并将结果与现阶段银监会公布的商业银行监管数据进行对比,并简要分析了产生差异的原因。第五部分,我国商业银行防范操作风险的建议。该部分对损失分布法在我国商业银行间的推广给出了相关的建议,并对我国商业银行操作风险管理提出了一些建议。

全文目录


摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
1 绪论  8-17
  1.1 研究背景和研究意义  8-10
  1.2 国外研究现状  10-12
  1.3 国内研究现状  12-14
  1.4 研究思路  14-15
  1.5 本文的创新与不足  15-17
2 操作风险及计量方法比较  17-25
  2.1 商业银行操作风险的定义  17-18
  2.2 商业银行操作风险的分类  18-19
  2.3 商业银行操作风险计量方法比较  19-23
    2.3.1 基本指标法  20
    2.3.2 标准法  20-22
    2.3.3 高级计量法  22-23
  2.4 我国商业银行操作风险计量模型的选择  23-25
3 我国商业银行操作风险事件分布特征分析  25-34
  3.1 损失数据收集及相关说明  25-28
    3.1.1 损失数据案例的选取  25-26
    3.1.2 操作风险损失事件的时间、金额确定与分类  26-28
  3.2 操作风险事件的时间分布分析  28-31
  3.3 操作风险事件类型分布分析  31-34
4 我国商业银行操作风险资本的损失分布模型计量  34-47
  4.1 损失分布法的基本原理  34-36
  4.2 模型分布设定  36-37
    4.2.1 损失频率分布  36
    4.2.2 损失强度分布  36-37
  4.3 损失分布法对操作风险的计量  37-47
    4.3.1 损失频率分布拟合  37-38
    4.3.2 损失强度分布拟合  38-43
    4.3.3 蒙特卡洛模拟  43-47
5 我国商业银行防范操作风险的建议  47-50
  5.1 推广损失分布法的建议  47-48
  5.2 防范操作风险的建议  48-50
附录  50-59
参考文献  59-62
后记  62-63

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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