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我国商业银行信用风险宏观压力测试研究

作　者: 张蕾
导　师: 郑建国
学　校: 东华大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 信用风险商业银行宏观压力测试金融监管
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要

美国次贷危机的发生揭示出一些大型商业银行在极端经济波动状态下应对信用风险的能力不够,危机虽已发生了四五年,但此次危机给全球经济带来的影响是非常深刻的。在后危机时代的今天,如何识别、预防、监控大型商业银行信用风险以及整个金融体系的稳定,仍应是各国商业银行和金融监管当局需要关注的问题。我国是一个发展中国家,近几年经济发展速度迅猛,但仍受到全球经济低迷的影响,加上我国金融市场起步较晚,各种金融监管经验不足,所以我国商业银行和金融监管当局更应重视商业银行信用风险的管理和我国金融市场的稳定发展。本文的主要工作如下：(1)巴塞尔资本协议是国际银行业公认监管标准,本文就1988年至2010年间公布的三版资本协议,从出台背景、监管标准、特殊贡献等几个方面对比分析了巴塞尔委员会对全球商业银行风险管理制定的规则。我国在积极实施巴塞尔资本协议的进程中根据国内金融市场自身特色出台了相关政策,本文研究了巴塞尔资本协议在我国金融市场的执行成果。(2)本文以我国国有四大商业银行——中国银行、中国农业银行、中国工商银行和中国建设银行为对象,通过财务报表分析法和图表分析法等方法,研究了我国四大国有商业银行风险管理框架和信用风险资产质量,从而折射出我国商业银行信用风险管理存在的问题。并从理论方面研究了我国商业银行信用风险与宏观经济之间的关系。(3)本文通过分析在我国上海证券交易所上市的14家商业银行2000年至2012年这13年的年不良贷款率数据与各年的宏观经济数据之间的实证关系,通过压力测试的敏感性分析法、历史模拟法和情景模拟法揭示我国商业银行目前的信用风险管理状况。并根据实证结果,从实施巴塞尔资本协议、建立全面风险管理体系和政府监管部门组织压力测试等方面给出如何提高我国商业银行信用风险管理能力的建议。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-9
图目录  9-10
表目录  10-11
第1章绪论  11-21
  1.1 课题研究背景  11-12
  1.2 国内外对商业银行风险压力测试的研究进展  12-19
  1.3 本文的主要研究内容及创新点  19-21
第2章商业银行信用风险管理与宏观压力测试  21-33
  2.1 商业银行信用风险管理概述  21-23
  2.2 风险价值法和压力测试法对比研究  23-27
  2.3 宏观压力测试方法研究  27-32
  2.4 本章小结  32-33
第3章巴塞尔资本协议及其在我国的实施成果研究  33-42
  3.1 巴塞尔资本协议研究  33-38
  3.2 我国银行业实施巴塞尔资本协议的成果研究  38-40
  3.3 本章小结  40-42
第4章我国商业银行信用风险管理研究  42-52
  4.1 信用风险管理框架研究——以国有四大行为例  42-45
  4.2 信用风险资产质量研究——以国有四大行为例  45-48
  4.3 信用风险与宏观经济关系研究  48-51
  4.4 本章小结  51-52
第5章我国商业银行信用风险宏观压力测试实证研究  52-75
  5.1 模型构建  52
  5.2 变量选取  52-55
  5.3 相关数据的选择和处理方法  55-63
  5.4 模型估计及实证结果  63-69
  5.5 宏观压力测试  69-73
  5.6 本章小结  73-75
第6章主要结论和政策建议  75-81
  6.1 主要结论  75-76
  6.2 政策建议  76-79
  6.3 进一步研究方向  79-81
参考文献  81-86
致谢  86-87
作者在攻读学位期间参与的科研项目和发表的学术论文  87

我国商业银行信用风险宏观压力测试研究

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