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我国系统重要性银行的识别研究

作　者: 曲芳宜
导　师: 吉余峰
学　校: 东华大学
专　业: 金融学
关键词: 系统重要性银行 熵值法 接近理想点法 识别
分类号: F832.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要


由于系统重要性金融机构在2007年金融危机中扮演了非常重要的角色,因此系统重要性金融机构的巨大风险及其传染性开始成为学术界和金融监管当局关注的焦点。系统重要性银行作为系统重要性金融机构的主体,其具有大而不倒的问题,以及由此带来的巨大负外部性和道德风险,引起了银行业监管的反思,如何构建有效的银行监管体系、防范化解银行业风险,就成为各国监管层和国际金融组织研究的重点问题。表面看来,危机下的中国几乎没有遭受损失,但并不意味着中国具有更高的银行监管水平。国际资本流动的管制和国际化程度偏低保护了中国的银行业。正如中国央行行长周小川2011年6月1日在第一届“中国金融学科终身成就奖”颁奖典礼上所指出的“在金融运作和管理方面,以加强宏观审慎管理为核心的国际金融改革需要稳步推进”。在这种理论与实践都迫切需要的背景下,本文采用熵值法和接近理想点法,运用16家上市银行2010-2012三年的年报数据,通过构建指标体系,从规模、相关性、可替代性和复杂性四大类指标入手,对我国上市银行的系统重要性进行评估。实证结果表明：五大国有商业银行和股份制商业银行中的招商银行是我国的系统重要性银行,其他银行则不在其中。基于上述认识,本文从建立可持续发展的资本补充机制、加强全面风险管理、提高信息披露质量以及问题银行的处置机制这四个方面提出完善我国系统重要性银行识别的政策建议,以期实现对系统重要性银行的有效识别。

全文目录


摘要  5-6
Abstract  6-10
第1章 绪论  10-21
  1.1 课题的背景及意义  10-12
    1.1.1 研究背景  10-11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 国内外相关研究述评  12-18
    1.2.1 国外研究成果回顾  12-16
    1.2.2 国内研究成果回顾与述评  16-18
  1.3 论文的思路结构安排  18-19
  1.4 主要研究方法  19-21
第2章 系统重要性银行识别的理论基础  21-30
  2.1 概念界定  21-23
    2.1.1 系统重要性银行的内涵  21-22
    2.1.2 系统重要性银行识别的必要性  22-23
  2.2 系统重要性银行问题产生的理论解释  23-25
    2.2.1 外部性理论  23-24
    2.2.2 信息不对称理论  24-25
  2.3 系统重要性银行识别的相关方法  25-30
    2.3.1 定性识别方法  25-26
    2.3.2 定量识别方法  26-30
第3章 各国系统重要性银行识别与监管的对比分析  30-40
  3.1 我国银行业发展现状及市场结构  30-32
    3.1.1 我国银行业发展现状  30
    3.1.2 我国银行业市场结构  30-32
  3.2 全球系统重要性银行的评估  32-34
    3.2.1 巴塞尔对系统重要性银行的评估思路  32-33
    3.2.2 中国系统重要性银行的评估  33-34
  3.3 各国监管当局系统重要性监管的发展动态  34-38
    3.3.1 美国监管举措  34-35
    3.3.2 英国监管举措  35-36
    3.3.3 瑞士监管举措  36-37
    3.3.4 中国监管举措  37-38
  3.4 加强监管所面临的问题  38-40
    3.4.1 给银行业经营带来的压力  38-39
    3.4.2 给经济环境造成的压力  39-40
第4章 我国系统重要性银行识别的实证研究  40-49
  4.1 熵值法和接近理想点法(TOPSIS)简介  40-43
    4.1.1 熵值法原理  40-41
    4.1.2 TOPSIS方法的原理  41-43
  4.2 指标模型构建与数据来源  43-46
    4.2.1 指标模型构建  43-45
    4.2.2 原始样本矩阵的建立及其标准化  45
    4.2.3 数据来源  45-46
  4.3 实证分析  46-49
    4.3.1 确定指标权重  46-47
    4.3.2 计算相对接近度  47-49
第5章 建立我国系统重要性银行监管框架的政策建议  49-54
  5.1 建立可持续发展的资本补充机制  49-51
    5.1.1 提高资本水平同时增加附属资本  50-51
    5.1.2 降低风险资产  51
  5.2 加强全面风险管理  51-53
    5.2.1 建立和完善内部评级体系  52
    5.2.2 强化流动性风险监管  52-53
  5.3 提高信息披露质量  53
  5.4 建立问题银行的处置机制  53-54
结论  54-56
参考文献  56-60
攻读学位期间发表的学术论文  60-61
致谢  61

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行
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