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商业银行盈利模式研究-基于银行盈利水平和定价能力

作　者: 罗懿
导　师: 徐加; 蒋岳祥
学　校: 浙江大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 盈利能力 定价能力 利率市场化
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 45次
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内容摘要


商业银行是我国银行业的重要组成部分。受宏观经济增速放缓、利率市场化进程不断推进、“金融脱媒”凸显、资本监管日趋严格等因素影响,商业银行利润增速逐渐放缓,净息差收窄。本文通过构建回归模型,找出可能影响商业银行盈利能力和定价能力的因素,以期为商业银行在利率市场化的背景下如何优化自身经营提出意见和建议。本文首先回顾了国内外相关文献,确定了研究方向和研究方法。其次从理论角度提出我国商业银行现阶段的盈利状况,并提出其面临的挑战。再次,结合本文研究目的,选取反映盈利能力的资产收益率和反映定价能力的净息差作为被解释变量,并选取代表银行特性、市场结构因素、宏观经济因素的解释变量进行相关研究。本文的核心部分在于对我国商业银行盈利能力和定价能力影响因素的实证分析,选取了2012年商业银行截面数据模型、2004-2012年非平衡面板数据模型和2010年第三季度-2013年第三季度平衡面板数据模型分别进行回归分析。同时,在平衡面板数据模型中,加入虚拟变量,用来界定利率市场化对商业银行的影响。实证结果表明,在银行特性指标中,商业银行的风险管理能力、流动性水平和非利息收入比对盈利能力有积极的影响；资产负债管理能力和费用管理能力对盈利产生负影响；银行的资本实力、财务杠杆、非利息收入是影响其定价能力的重要因素。在市场结构因素中,市场集中程度高会降低银行的盈利和定价能力。此外,良好的经济形势对银行的盈利能力和定价能力均带来积极的影响。虚拟变量的实证结果表明,放宽贷款利率使上市商业银行的盈利下降,息差收窄。据此,本文提出创新多元化经营、提高风险管理能力、实行科学的资产负债管理、转变经营理念、提高经营效率等建议。

全文目录


致谢  5-6
摘要  6-7
Abstract  7-10
1 引言  10-15
  1.1 研究背景与意义  10-11
  1.2 研究框架与研究方法  11-13
    1.2.1 研究框架  11-13
    1.2.2 研究方法  13
  1.3 本文的创新点  13-15
2 商业银行盈利研究的文献综述  15-22
  2.1 国外文献回顾  15-17
  2.2 国内文献回顾  17-18
  2.3 利率市场化相关文献回顾  18-21
  2.4 文献评述  21-22
3 我国商业银行发展现状  22-28
  3.1 商业银行整体发展  22-24
  3.2 商业银行监管新局面  24-26
  3.3 我国利率市场化进程回顾  26-28
4 商业银行盈利能力研究设计  28-34
  4.1 商业银行盈利能力指标选取  28-32
    4.1.1 盈利指标  28
    4.1.2 定价能力指标  28-29
    4.1.3 银行特性指标  29-30
    4.1.4 市场结构指标  30-31
    4.1.5 宏观经济指标  31-32
  4.2 盈利水平与定价能力模型构建  32-33
    4.2.1 截面数据模型  32
    4.2.2 非平衡面板数据模型  32-33
    4.2.3 平衡面板数据模型  33
  4.3 数据来源  33-34
5 商业银行盈利能力的实证分析  34-46
  5.1 基于2012年中国商业银行截面数据的实证分析  34-37
    5.1.1 描述性统计  34
    5.1.2 相关检验  34-36
    5.1.3 逐步回归法  36-37
  5.2 基于2004-2012年非平衡面板数据的实证分析  37-41
    5.2.1 相关检验  37
    5.2.2 银行特性指标的实证检验  37-38
    5.2.3 加入银行市场结构的实证检验  38-40
    5.2.4 加入宏观因素的实证检验  40-41
  5.3 基于2010年三季度-2013年三季度数据的实证分析  41-46
    5.3.1 相关性检验和异方差检验  42
    5.3.2 银行特性指标的实证检验  42-43
    5.3.3 加入银行市场结构的实证检验  43-44
    5.3.4 加入宏观因素的实证检验  44-46
6 结论与展望  46-51
  6.1 实证分析结论  46-48
  6.2 相关建议  48-50
  6.3 研究不足与展望  50-51
参考文献  51-55
附录  55-119

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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