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金融自由化背景下我国商业银行压力测试研究

作　者: 白玉静
导　师: 郑兰祥
学　校: 安徽大学
专　业: 金融学
关键词: 金融自由化 压力测试 利率风险 汇率风险
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
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内容摘要


频频爆发的金融危机表明,在经济全球化和金融自由化深入发展的背景下,金融部门的稳健性对一国宏观经济的健康发展至关重要。我国自加入世贸组织之后,金融自由化程度不断加大,金融业在不断开放,外资引入规模也在不断扩大,但是在享受国际金融市场带来机遇的同时也面临着极大的金融风险。由于我国金融系统尤其是银行机构在处理金融风险时缺乏经验,因此在当前金融自由化背景下,我们在抓住发展机遇的同时应进一步提升金融风险的管理能力,以确保我国金融行业的稳健发展。本文深入研究了商业银行在金融自由化背景下如何运用压力测试管理相关风险的问题,本文关注的焦点有以下几个部分：金融自由化的发展与实践对银行风险管理能力提出了新的挑战。压力测试在国际上的应用情况,各国不同的压力测试系统或项目对我国有何好的启发。我国已经实施的压力测试的过程和结果,局限性和改进方向。金融自由化带来的主要风险是利率风险和汇率风险,利率风险和汇率风险如何传导,以及对银行受风险波动影响比较大的业务或资产组合的辨识。衡量利率风险的压力测试可以采取的技术手段,和衡量汇率风险的压力测试可以采取的技术手段,这些技术手段的原理分析以及适用性分析。选取具有代表性的商业银行作为测试对象,对已经提出的压力测试技术手段进行实证分析,用实践检验技术的科学性和可操作性。基于以上实证分析,尝试结合我国实情对已经存在的压力测试方法进行优化或修正。通过对以上一系列问题的研究探讨,本文得出的结论有：金融自由化背景下,压力测试成为银行风险管理的一种极好的补充方法,有了更广阔的发展空间。我国实施的压力测试主要有以下不足：覆盖对象还不广泛；测试目标主要侧重于信用风险,对其他风险的关注较少；情景假设人为因素的干扰性较强,缺乏其他假设方法的辅助配合；压力测试过程不够公开透明。利率风险压力测试的建模方法主要是衡量利率灵敏度比较强的资产和负债之间不匹配程度的三种模型：重定价缺口模型关注不匹配规模,到期日缺口模型关注不匹配期限,持续期缺口模型则侧重于衡量时间价值的影响；关于汇率风险的压力测试方法是汇率敏感性模型,主要是通过衡量汇率灵敏度比较强的外汇资产和负债差异来评估汇率风险。通过对历史数据和初期实证结果的分析,本文提出更符合实际情况的修正到期日缺口模型,并通过相关数据进一步验证了修正模型的可行性。对规模较大的交通银行和外汇资产比较多的中国银行的实证结果显示：在利率发生历史最大波动的假设情景条件下,交通银行通过了重定价缺口模型的压力测试,但没有通过到期日缺口模型和修正到期日缺口模型的压力测试,表明交通银行资产负债期限不匹配程度较大,导致利率风险敞口极大,应该引起重视；中国银行通过了关于汇率风险的压力测试,表明其外汇风险承受能力较高。我国应该在金融监管激励政策、数据库建立和人才培养等方面做出努力以提高压力测试的水平和推广程度,其中培养压力测试专业人才是从理论研究和实践运用两方面提高压力测试技术水平的根本措施。

全文目录


摘要  3-5
Abstract  5-9
第一章 引言  9-23
  一、研究背景  9-14
    (一) 金融自由化的发展与实践  9-10
    (二) 金融自由化与银行风险  10-11
    (三) 商业银行风险管理的相关技术  11-14
  二、研究意义  14-16
  三、国内外相关文献综述  16-18
    (一) 国外相关文献综述  16-17
    (二) 国内相关文献综述  17-18
  四、研究内容和方法  18-20
    (一) 研究内容  18-19
    (二) 研究方法  19-20
  五、创新和不足  20-23
    (一) 创新之处  20-21
    (二) 不足之处  21-23
第二章 商业银行压力测试概述  23-32
  一、压力测试相关理论  23-25
    (一) 压力测试的基础概念  23-24
    (二) 压力测试的主要方法  24-25
    (三) 压力测试的步骤流程  25
  二、压力测试的应用情况  25-32
    (一) 美国商业银行压力测试的应用情况  26-28
    (二) 欧洲商业银行压力测试的应用情况  28-29
    (三) 中国商业银行压力测试的应用情况  29-32
第三章 我国商业银行利率风险压力测试  32-50
  一、金融自由化与利率风险  32-33
  二、利率风险压力测试的建模方法  33-39
    (一) 重定价缺口模型  33-34
    (二) 到期日缺口模型  34-36
    (三) 持续期缺口模型  36-39
  三、利率风险压力测试实证分析——以交通银行为例  39-47
    (一) 模型选择  39-40
    (二) 银行背景  40-42
    (三) 情景假设  42-44
    (四) 实证分析  44-47
  四、基于修正到期日缺口模型改善实证结果  47-50
    (一) 修正到期日缺口模型的提出  47-48
    (二) 基于修正到期日缺口模型的实证分析  48-50
第四章 我国商业银行汇率风险压力测试  50-57
  一、金融自由化与汇率风险  50
  二、汇率风险压力测试建模方法  50-52
  三、汇率风险压力测试实证分析——以中国银行为例  52-57
    (一) 模型选择  52
    (二) 银行背景  52-53
    (三) 情景假设  53-55
    (四) 实证分析  55-57
第五章 结论和建议  57-60
  一、实证总结  57-58
  二、关于压力测试的建议  58-60
参考文献  60-62
致谢  62-63
攻读学位期间发表的学术论文目录  63

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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