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基于货币错配视角的商业银行经营风险研究

作　者: 张睿楠
导　师: 马良华
学　校: 浙江大学
专　业:
关键词: 货币错配银行风险汇率风险资产负债表
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 8次
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内容摘要

商业银行的货币错配是由于一个银行在经营活动中部分业务使用不同的货币计价,造成资产和负债的币值结构不同,导致其净值或净收入对汇率波动的敏感性。从目前我国商业银行的总体情况来看,普遍存在货币错配现象,表现为巨额外币资产头寸所面临的人民币汇率升值的压力。本文基于货币错配的视角,采用规范分析与实证分析相结合的方法,着重分析了我国商业银行的直接货币错配的特征、间接货币错配的影响因素以及货币错配风险的传递机制,并通过实证检验,验证了汇率波动会通过商业银行资产负债表中的货币错配敞口使银行产生净值损失的风险。在本文第三章着重分析了商业银行的经营风险,并利用数理模型解释直接型以及间接货币错配风险如何通过资产负债表渠道影响商业银行净值。在第四章中本文运用大量的事实数据进行分析,从存量与流量的角度,我国商业银行目前都面临着严重的货币错配情况,表现为巨额的外汇净资产敞口；本文创建了计量分析的回归模型,通过对不同变量组合的回归比较,验证了汇率波动对商业银行的净值影响是通过资产负债表中货币错配渠道进行传递的。本文在最后对于商业银行货币错配的控制提出了政策建议。

全文目录

致谢  5-6
摘要  6-7
Abstract  7-10
1. 绪论  10-15
  1.1 研究背景及意义  10
  1.2 文献综述  10-13
  1.3 研究内容与框架  13-14
  1.4 研究方法、创新点及不足  14-15
2. 货币错配与商业银行的货币错配  15-25
  2.1 货币错配及其表现形式  15-16
    2.1.1 货币错配  15
    2.1.2 货币错配的表现  15-16
  2.2 货币错配的测度指标  16-19
  2.3 商业银行面临的货币错配  19-22
    2.3.1 货币错配与银行风险  19-21
    2.3.2 直接货币错配与间接货币错配  21-22
  2.4 商业银行直接型货币错配的评估  22-25
    2.4.1 外汇敞口  22-23
    2.4.2 汇兑损益  23-25
3. 商业银行货币错配的风险传递机制研究  25-41
  3.1 商业银行货币错配风险的形成机理  25-30
    3.1.1 商业银行经营风险分析  25-27
    3.1.2 商业银行货币错配的形成机理分析  27-30
  3.2 直接型货币错配的风险传递机制分析  30-36
    3.2.1 货币错配的资产负债表效应  30
    3.2.2 直接型货币错配风险传递的资产负债表渠道  30-36
  3.3 间接型货币错配的风险传递机制分析  36-41
4. 我国商业银行货币错配风险的实证研究  41-64
  4.1 我国商业银行直接型货币错配的数据分析  41-50
    4.1.1 存量角度  41-45
    4.1.2 流量角度  45-50
  4.2 我国商业银行间接型货币错配因素的数据分析  50-57
    4.2.1 国际收支平衡双顺差对银行外汇资产的影响  50-53
    4.2.2 结售汇制度对银行外汇头寸的影响  53-55
    4.2.3 国内金融市场的发展与银行货币错配  55-57
  4.3 货币错配情况下汇率变动对银行净值影响的实证检验  57-64
    4.3.1 变量与数据的选择和处理  58-60
    4.3.2 模型设定与变量检验  60-61
    4.3.3 模型估计结果分析  61-64
5. 控制商业银行货币错配风险的建议  64-67
  5.1 稳步推进人民币资本项目自由兑换进程  64
  5.2 推动国内金融衍生产品市场发展  64-65
  5.3 运用风险价值方法增强商业银行风险监控能力  65-67
参考文献  67-72
附录  72-73

基于货币错配视角的商业银行经营风险研究

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