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中美商业银行效率比较研究

作　者: 王东
导　师: 史焕平
学　校: 华东交通大学
专　业: 产业经济学
关键词: 商业银行效率 DEA模型 Malmquist TFP指数
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 3次
引　用: 0次
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内容摘要

20世纪90年代以来，随着全球经济一体化和金融国际化进程的加快，对商业银行效率问题的研究一直是国内外金融学术界和各国金融监管机构研究的重要内容。通过对中国国内商业银行的效率问题进行研究，找出影响国内商业银行效率的关键因素，从而为国内商业银行效率的提升提供建议；通过对不同国家之间的商业银行效率的比较研究可以得出不同国家的商业银行效率的相对高低及其存在的差异，如此便可以更好地学习其他国家商业银行高效率经营的经验，从而达到提升国内商业银行整体效率的目的。本文运用DEA方法，构造了Malmquist TFP指数模型对中国和美国商业银行2006-2011年的静态效率和动态效率变化进行度量，在此基础上构造了基于面板数据的计量经济模型并分别对中美商业银行效率影响因素进行分析。结果表明：在研究时期内，美国商业银行总体技术效率均值高于中国，但两国商业银行Malmquist TFP生产率增长幅度几乎一致；美国商业银行效率的影响因素主要是资产配置、稳定性、创新能力和盈利能力，而影响中国商业银行效率的因素主要是银行资产规模、盈利能力和风险因素。本文共有六章。第一章为导论，主要介绍了本研究的背景与意义、国内外研究综述、主要内容方法与框架、创新与不足；第二章为商业银行效率度量的理论基础及模型，主要介绍了商业银行效率内涵及分类、效率评价方法、投入-产出指标选取方法以及DEA方法的数学模型；第三章为中美商业银行效率测度的比较静态分析，包括对中国和美国银行业的发展情况作了对比分析，运用DEA效率测度方法度量了中国和美国商业银行的效率状况；第四章为中美商业银行效率的动态分析，运用基于DEA面板数据的Malmquist TFP指数方法对中国和美国商业银行的动态效率问题进行了研究；第五章对影响中国和美国商业银行效率水平的因素进行了差异分析，首先是对可能影响商业银行效率水平的各种因素进行定性分析，然后，通过构建面板数据模型分别对影响中国和美国商业银行效率的因素进行回归分析，以期找到分别影响中国和美国各自商业银行效率的主要因素；第六章为结论，得出本文研究的主要结论和中国商业银行效率提升途径。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-6
目录  6-8
第一章导论  8-20
  1.1 选题背景与意义  8-9
    1.1.1 选题背景  8
    1.1.2 选题意义  8-9
  1.2 国内外商业银行效率研究综述  9-16
    1.2.1 国外商业银行效率研究综述  9-13
    1.2.2 国内商业银行效率研究综述  13-16
  1.3 主要内容、方法与框架  16-19
  1.4 创新与不足  19-20
第二章商业银行效率度量的理论基础及模型  20-29
  2.1 商业银行效率的内涵及分类  20-21
    2.1.1 商业银行效率概念的界定及内涵  20
    2.1.2 商业银行效率的分类  20-21
  2.2 商业银行效率的评价方法  21-23
    2.2.1 财务指标法  21
    2.2.2 前沿效率法  21-22
    2.2.3 研究方法的比较  22-23
  2.3 投入-产出指标的选取方法  23
  2.4 DEA 度量方法的数学模型  23-29
    2.4.1 DEA 简介  23-24
    2.4.2 DEA 方法数学模型  24-29
第三章中美商业银行效率测度的比较静态分析  29-43
  3.1 中美银行业情况分析  29-32
    3.1.1 中国银行业发展概述  29-30
    3.1.2 美国银行业发展概述  30-31
    3.1.3 中、美银行业发展比较分析  31-32
  3.2 基于 DEA 方法的中美商业银行效率实证分析  32-33
    3.2.1 商业银行样本选择  32-33
    3.2.2 数据来源及处理  33
    3.2.3 投入—产出变量的选择  33
  3.3 实证结果分析  33-41
    3.3.1 中美商业银行技术效率比较  34-38
    3.3.2 中美商业银行技术效率的分解  38-41
  3.4 本章小结  41-43
第四章基于 Malmquist TFP 指数方法的中美商业银行效率动态分析  43-56
  4.1 中美商业银行效率动态分析结果  43-54
    4.1.1 中美商业银行 Malmquist TFP 的动态变化分析  43-49
    4.1.2 中美商业银行 Malmquist TFP 指数的分解比较  49-52
    4.1.3 中美商业银行技术效率变化的进一步分解  52-54
  4.2 本章小结  54-56
第五章中美商业银行效率影响因素差异分析  56-66
  5.1 商业银行效率影响因素定性分析  56-58
    5.1.1 商业银行效率外部影响因素  56-57
    5.1.2 商业银行效率内部影响因素  57-58
  5.2 中美商业银行效率影响因素的定量分析  58-64
    5.2.1 中国商业银行效率影响因素定量分析  59-61
    5.2.2 美国商业银行效率影响因素定量分析  61-64
    5.2.3 中美商业银行效率影响因素比较分析  64
  5.3 本章小结  64-66
第六章结论和建议  66-69
  6.1 结论  66-67
  6.2 建议  67-69
参考文献  69-73
个人简历在读期间发表的学术论文  73-74
致谢  74

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