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基于《巴塞尔资本协议Ⅱ》视角的我国商业银行操作风险管理研究

作　者: 赵亚芬
导　师: 丁忠明
学　校: 安徽财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行 操作风险 巴塞尔资本协议Ⅱ
分类号: F830.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要


风险管理是商业银行永恒的主题,它是银行能否实现稳健经营的根本所在。操作风险是银行面临的最古老的风险之一,但长期以来并没有得到应有的重视。20世纪90年代以来,国际银行业操作风险事件频发并引发了巨大的经济损失,使得这一传统风险日益受的国际银行业及其监管机构的关注和重视。2004年6月26日巴塞尔银行监管委员会出台了《巴塞尔资本协议Ⅱ》,协议对操作风险进行了明确定义,并首次将操作风险纳入了银行资本监管范畴,使其成为与信用风险和市场风险并列的银行三大风险之一。我国商业银行对操作风险管理的研究和探索起步相对较晚,理论研究与国际水平还有很大差距。在实践中,我国商业银行面临着操作风险数量多、频率高以及涉案金额大的严峻形势。因此,加强商业银行操作风险管理研究,在借鉴国外先进银行管理经验基础上探索一条适合我国国情的操作风险管理之路有着重大的理论和实际意义。《巴塞尔资本协议Ⅱ》是制定操作风险管理国际标准的权威文件,依据《巴塞尔资本协议Ⅱ》中的相关原则和规定探索我国商业银行操作风险管理方法是文章的研究重点。文章首先回顾了《巴塞尔资本协议Ⅱ》正式纳入操作风险的历程,接着依据协议中相关原则和规定界定和理解了操作风险的定义、分类、特征和计量方法。奠定有关操作风险的一般理论基础后,结合美国银行实例,介绍分析了国际先进银行的操作风险管理组织结构和操作风险管理框架,总结了国际先进银行在操作风险管理方面的经验。紧接着,分析介绍了我国商业银行操作风险管理现状,既介绍了近年来在该方面所取得的进展,也结合数据详细分析了所面临的严峻形势。之后,结合典型案例分析了我国商业银行操作风险的成因。最后,文章在依据《巴塞尔资本协议Ⅱ》中相关原则的基础上,借鉴国际先进经验,并紧密结合我国实际,提出了强化我国商业银行操作风险管理的建议。

全文目录


内容摘要  4-5
ABSTRACT  5-10
第一章 绪论  10-17
  第一节 选题的背景及意义  10-11
    一、 选题的背景  10
    二、 选题的意义  10-11
  第二节 国内外研究现状  11-14
    一、 国外研究现状  11-12
    二、 国内研究文献综述  12-14
  第三节 本文的框架以及研究方法  14-16
    一、 本文框架  14-15
    二、 本文的研究方法  15-16
  第四节 本文的创新点及不足  16-17
    一、 可能创新之处  16
    二、 不足之处  16-17
第二章 《巴塞尔资本协议Ⅱ》的相关内容  17-25
  第一节 《巴塞尔资本协议Ⅱ》正式纳入操作风险的历程  17-20
    一、 1988年《巴塞尔资本协议》的内容简介  17
    二、 1988年《巴塞尔资本协议》的补充和完善  17-18
    三、 《巴塞尔协议Ⅱ》的产生  18-20
  第二节 《巴塞尔资本协议Ⅱ》对操作风险的概述  20-24
    一、 操作风险的定义  20
    二、 操作风险的分类  20-23
    三、 操作风险的特征  23
    四、 操作风险的计量方法  23-24
  第三节 本章小结  24-25
第三章 国际商业银行操作风险管理现状  25-34
  第一节 国际先进银行操作风险管理的组织结构  25-26
  第二节 国际先进银行操作风险管理框架  26-30
  第三节 美国银行操作风险管理实例分析  30-33
    一、 美国银行的简要介绍  30
    二、 美国银行操作风险管理组织构架  30-32
    三、 美国银行操作风险管理流程  32-33
  第四节 本章小结  33-34
第四章 我国商业银行操作风险管理现状  34-43
  第一节 我国商业银行操作风险管理取得的进展  34
  第二节 我国商业银行操作风险管理面临的严峻形势  34-42
    一、 我国商业银行操作风险典型案例介绍  34-37
    二、 我国商业银行操作风险特征分析  37-42
  第三节 本章小结  42-43
第五章 我国商业银行操作风险成因分析  43-51
  第一节 成因一：内部程序问题  43-45
    一、 组织机构问题导致的操作风险  43-44
    二、 管理流程问题导致的操作风险  44
    三、 典型案例分析——温州银行塘下支行骗贷案  44-45
  第二节 成因二：人员因素  45-47
    一、 员工业务素质不强,难以满足业务实践的需求  45-46
    二、 员工法律知识储备不足,致使法律意识淡薄  46
    三、 人力资源管理不协调,导致岗位引入不合格人才  46
    四、 典型案例分析—农业银行邯郸分行金库盗窃案  46-47
  第三节 成因三：系统技术因素  47-48
    一、 系统技术风险的主要表现  47
    二、 典型案例分析—中国工商银行系统瘫痪事件  47-48
  第四节 成因四：外部事件因素  48-50
    一、 法律政策因素  48
    二、 外部欺诈  48
    三、 外部突发事件  48-49
    四、 典型案例分析—齐鲁银行特大金融诈骗案  49-50
  第五节 本章小结  50-51
第六章 强化我国商业银行操作风险管理的建议  51-58
  第一节 明确管理责任,完善操作风险管理组织体系  51-52
    一、 设立操作风险管理委员会  52
    二、 设置操作风险垂直管理的职能部门和风险管理岗位  52
    三、 建立独立的审计部门  52
  第二节 贯彻“流程导向”理念,优化操作风险管理流程  52-54
    一、 定义操作风险  53
    二、 识别操作风险  53
    三、 管理操作风险  53-54
  第三节 强化对“人”的管理,提升操作风险管理水平  54-55
    一、 培育风险管理文化,实现操作风险管理的全员参与  54
    二、 提高员工业务素质,建设一支合格的员工队伍  54-55
    三、 设置岗位管理文件,保证员工能力与岗位匹配  55
  第四节 加强技术管理建设,降低系统技术因素风险  55-56
  第五节 重视外部联系,改善银行经营环境  56-57
    一、 及时调整银行发展战略,保证与国家政策的一致性  56
    二、 净化银行外部环境,有效控制外部欺诈行为  56
    三、 建立应急机制,抵御突发性事件的冲击  56-57
  第六节 本章小结  57-58
结论  58-59
参考文献  59-63
致谢  63-64
发表文章情况  64

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