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人民币汇率、进口价格与国内物价关系的实证研究

作　者: 李伟
导　师: 陈岩
学　校: 宁波大学
专　业: 国际贸易学
关键词: 人民币汇率进口价格国内物价水平汇率传导
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

汇率是国际贸易运转的核心，其变动对贸易方向和贸易规模起着导向标的作用；进口价格是联通汇率和国内物价的关键环节，且汇率波动主要是通过进口价格对国内物价产生影响；而经济体内部物价的变动不仅影响着汇率的动向，也深深的影响着经济体对进口产品的需求。在分析汇率、进口价格与国内物价的关系时，一般从汇率传导效应的角度出发，本文也试着从汇率传导效应的角度就汇率对进口价格和国内物价的影响进行分析。根据一单位的汇率变动能否引起等量的价格变化，可以将汇率传导效应分为完全传导和不完全传导。在封闭的经济体内，汇率对物价的影响可以忽略，即汇率对物价的传导效应不存在；在开放的经济体内，汇率的波动可以引起物价的等量变动，即汇率对物价的传导效应是完全的。目前，中国经济处于转型阶段，经济的开放程度不断增强。在人民币汇率市场化程度提高、汇率波动幅度增大的背景下，汇率传导效应不断增强，鉴于此，分析人民币汇率波动对进口价格和中国物价的传导效应，对控制中国的通胀、制定合适的货币政策有着重要的意义。文章第一部分，主要是提出问题，对汇率传导的相关文献进行了归纳，从国外研究和国内研究两方面展开，并对研究意义进行了阐述；第二部分，在定义汇率传导概念、归纳汇率传导类型的基础上，就人民币汇率波动对物价传导效应的具体机制方面进行了阐述；第三部分在描述人民币汇率、进口价格和物价变动情况的基础上，分析了三者之间的关系；第四部分，基于2005年7月至2011年12月的月度数据，选取了货币供应量、贸易开放度、人民币汇率及国内物价水平等指标，就人民币对中国进口价格和居民消费价格进行了实证分析。最后，本文就研究结论和相应的政策启示进行了说明。本文主要结论如下：1.人民币汇率的波动对进口价格水平有着直接的影响,且影响比较显著。2.人民币升值对通胀有抑制作用，但效果不明显。3.存在汇率进口价格工业品出厂价格居民消费价格这条汇率传递的价格传导链。

全文目录

摘要  2-3
Abstract  3-7
1 绪论  7-19
  1.1 问题的提出  7
  1.2 研究的意义  7-10
  1.3 文献综述  10-17
    1.3.1 国外研究综述  10-15
    1.3.2 国内研究综述  15-17
  1.4 研究的思路和方法  17-18
    1.4.1 研究思路  17
    1.4.2 研究方法  17-18
  1.5 研究内容的特点  18-19
2 人民币汇率、进口价格与国内物价关系的机制分析  19-28
  2.1 人民币汇率波动对价格传导效应的内涵  19-20
    2.1.1 汇率传导的概念  19
    2.1.2 汇率传导的类型  19-20
  2.2 人民币汇率变动对进口价格和物价的具体影响机制  20-28
3 人民币汇率、进口价格与物价的变动  28-34
  3.1 人民币汇率的变动情况  28-30
    3.1.1 人民币名义汇率的变动  28-29
    3.1.2 人民币有效汇率的变动  29-30
  3.2 中国进口价格的变动情况  30-31
  3.3 中国物价水平的变动情况  31-33
  3.4 人民币汇率、进口价格与物价的关系  33-34
4 人民币汇率、进口价格与国内物价关系的实证分析  34-46
  4.1 人民币汇率波动对进口价格的传导效应  34-39
    4.1.1 理论模型演绎  34-35
    4.1.2 模型的建立和平稳性检验  35-36
    4.1.3 滞后期的选择与协整分析  36-38
    4.1.4 脉冲效应函数和方差分解  38-39
  4.2 人民币汇率波动对国内物价的传导效应  39-46
    4.2.1 模型的设定  39-40
    4.2.2 数据的描述与平稳性检验  40-42
    4.2.3 滞后期的选择与协整分析  42-43
    4.2.4 脉冲效应函数和方差分解  43-46
5 人民币汇率、进口价格与国内物价关系的结论与政策启示  46-50
  5.1 研究结论  47
  5.2 政策启示  47-50
参考文献  50-52
附录 A 2005 年 7 月至 2011 年 12 月汇率与物价  52-54
附录 B 石油价格、国际商品价格、贸易依存度及货币供给  54-56
致谢  56

人民币汇率、进口价格与国内物价关系的实证研究

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