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供应链金融模式下中小企业的信用风险度量研究

作　者: 刘倩
导　师: 康宇虹
学　校: 哈尔滨工业大学
专　业: 金融学
关键词: 供应链金融信用风险度量边界Logistic模型
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

近年来，供应链金融融资成为一种新兴的融资模式，它有效解决了中小企业的融资困境，改变了传统的银企单一授信模式。供应链金融业务根据产业链结构特点和商品交易详情，以核心企业为金融支持者，对中小企业进行专项授信，有效地进行了风险转移。随着供应链金融业务的增多，市场的壮大，如何进行融资过程中信用风险度量成为了银行信贷业务的中心。因此，对供应链金融信用风险体系的完善具有了很重要的现实意义。本文先从供应链的发展历史出发，介绍了供应链金融的相关定义和构成要素。并对供应链金融的三种基本融资模式进行了详细叙述，包括各模式的应用范围，具体业务流程。然后从博弈论角度对供应链金融中银企双方的行为进行了分析，通过分析得出供应链金融可以降低中小企业贷款违约风险，提高银行向中小企业放贷率这一结论。这对整个信贷市场来说是个良性发展，揭示了供应链金融业务的优势。随后本文采用边界Logistic模型对供应链金融下中小企业信用风险度量进行了实证研究，选取了具有供应链金融特色的指标体系。该模型从定量角度系统地对企业进行信用风险度量，减少了目前对供应链金融业务评价大多依靠专家评价的局限性。实证结果表明，在对供应链金融中的中小企业进行信用风险度量时，边界Logistic模型分类准确度更高，模型整体拟合程度更好，H-L检验结果更显著，明显优于一般Logistic模型。接着本文应用实证模型对具体企业进行案例分析，结果显示在供应链金融模式下，企业的违约率更低，该结果与博弈分析结论一致，即供应链金融模式下中小企业更容易通过银行的审批，获得贷款。最后，在研究成果的基础上对银行和中小企业如何防控供应链金融信用风险提出了几点建议。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
第1章绪论  8-18
  1.1 选题背景及意义  8-9
  1.2 国内外研究现状  9-17
    1.2.1 供应链金融国内外研究现状  9-13
    1.2.2 信用风险度量模型国内外研究现状  13-16
    1.2.3 我国供应链金融信用风险度量研究现状  16-17
  1.3 文本的研究方法及主要内容  17-18
第2章供应链金融融资模式与银企行为的博弈分析  18-32
  2.1 供应链金融的概念和构成  18-21
  2.2 供应链金融融资模式  21-26
    2.2.1 应收账款融资模式  21-23
    2.2.2 预付账款融资模式  23-25
    2.2.3 存货融资模式  25-26
  2.3 供应链金融模式下银企行为的博弈分析  26-31
  2.4 本章小结  31-32
第3章供应链金融下中小企业信用风险度量实证分析  32-50
  3.1 模型选取的理论基础  32-35
    3.1.1 边界 Logistic 模型基本理论  32-34
    3.1.2 边界 Logistic 模型在企业信用风险度量上的优势  34-35
  3.2 评价指标的确定  35-42
    3.2.1 传统企业信用风险评价指标  35-36
    3.2.2 供应链金融下中小企业信用风险评价指标  36-42
  3.3 实证分析  42-47
    3.3.1 样本选择  42
    3.3.2 样本数据处理  42-45
    3.3.3 基于边界 Logistic 模型的回归分析  45-47
  3.4 实证结果说明  47-49
  3.5 本章小结  49-50
第4章应用案例及风险控制对策  50-57
  4.1 实用案例分析  50-54
    4.1.1 供应链金融下中小企业信用风险度量  50
    4.1.2 传统融资模式下中小企业信用风险度量  50-53
    4.1.3 结果对比  53
    4.1.4 完善供应链金融信用风险度量模型的建议  53-54
  4.2 供应链金融下银行防控中小企业信用风险的建议  54-55
  4.3 供应链金融下中小企业自身信用风险防控的建议  55-56
  4.4 本章小结  56-57
结论  57-58
参考文献  58-62
致谢  62

供应链金融模式下中小企业的信用风险度量研究

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