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多维相关风险模型的破产概率研究

作　者: 王凯磊
导　师: 刘国欣
学　校: 河北工业大学
专　业: 应用数学
关键词: 多维风险模型 破产概率 相关性
分类号: F840.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 7次
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内容摘要


在风险管理中,我们往往忽略风险之间的相关性,从而高估或低估保险公司的破产概率。目前在二维风险模型下虽然能解出破产概率的一个界限,但随着风险之间相关性的增加,破产概率的下限会增大,而破产概率的上限会减小,从而我们可以设想当保险公司的险种趋向很多的情况下,用简单的一维风险风险模型是很难预测数保险公司面临的风险,从而研究多维风险模型对于目前的保险公司来说有很大的意义。我们首先计算出在多维下其破产概率的简单边界,然后用随机序来考虑其相关性的影响。

全文目录


摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
符号说明  7-8
第一章 绪论  8-11
  §1-1 研究背景  8-9
  §1-2 文献综述  9-11
第二章 预备知识  11-13
第三章 多维风险模型的有限时刻生存概率的近似解  13-20
  §3-1 引言与定义  13-17
  §3-2 主要定理及其证明  17-20
第四章 多维风险模型破产概率的简单界限  20-24
  §4-1 引言与定义  20-22
  §4-2 主要定理及其证明  22-24
第五章 相关性对多维风险模型破产概率的影响  24-28
  §5-1 引言与定义  24-25
  §5-2 主要定理及其证明  25-28
第六章 结论与展望  28-29
参考文献  29-31
致谢  31

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论 > 保险组织和管理
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