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基于收入模型的中小商业银行操作风险度量分析

作　者: 陈强
导　师: 苏春红
学　校: 山东大学
专　业: 工业工程
关键词: 收入模型中小商业银行操作风险度量
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

商业银行的操作风险伴随着商业银行的产生而产生,随着现代经济的飞速发展,商业银行业的扩张程度越来越大,商业银行业逐渐成为经济运转的核心部门,其触角延伸到经济运行的各个环节,因此,商业银行操作风险对经济运行的影响程度也越来越大。但是商业银行的操作风险从20世纪80年代开始才受到足够的重视。我国近年来随着金融体制改革的深入,商业银行经营中的操作风险管理问题逐渐凸显出来,并发生了一系列具有较大影响的案件。比如中国银行广东开平支行案、2010年1206特大伪造金融票证案、江阴农业银行要塞支行负责人失踪案等,不胜枚举。这些案件在给银行和储户带来了巨额的经济损失的同时,还严重破坏了正常的金融秩序,产生了极其恶劣的负面影响。因此,商业银行操作风险的研究近年来逐渐成为学界研究的热点问题。2004年发布的《巴塞尔新资本协议》将操作风险与信用风险、市场风险并列为金融机构所面对的主要风险。操作风险管理被纳入到最新的管理理念和管理协议中,新资本协议框架明确要求银行部门对其资本充足率的监管必须准确反映该银行的经营业务风险状况。我国的商业银行操作风险管理起步较晚,加之中小商业银行的快速发展,使得银行业整体的操作风险管理面临更加严峻的局面。本文以我国中小商业银行的经营状况为分析对象,通过建立收入模型进行实证分析,探讨新形势下中小商业银行风险操作管理的路径与措施,为提高我国中小商业银行操作风险管理能力提供理论依据,为推动银行业健康稳定发展提供借鉴。论文的研究内容主要包括六个部分。第一部分为导论,主要介绍论文的研究背景、研究意义以及研究内容与研究方法,通过提出问题,奠定后面研究的基础；第二部分是文献综述,主要从操作风险的内涵、操作风险的度量与管理等方面对国内外的相关研究进行梳理；第三部分利用博弈模型对商业银行操作风险的发生机制进行了分析；第四部分是对商业银行操作风险度量方法的描述,通过整理和比较相关的度量方法,考虑到研究对象的规模以及数据可得性问题,选择收入法模型进行实证分析；第五部分是实证分析部分,主要是采用收入法模型,通过设计相关的变量,选择合适的计量模型,运用计量经济学的方法进行分析,计算目标银行的操作风险。通过对各个中小商业银行的操作风险进行比较发现,大多数商业银行上市公司的操作风险管理水平是相当的,操作风险暴露在7%-13%的可控范围之内,但是,华夏银行的操作风险暴露高达35%,说明其操作风险管理水平亟待提高,核心资本亟待补充；第六部分依据第五部分的实证分析得出结论并提出政策建议,本文研究认为：需要从强化银行内部管理、完善商业银行操作风险外部环境体系以及利用保险技术、外包业务、互保基金和操作风险证券化等工具方面防止银行操作风险的发生与蔓延。

全文目录

目录  4-6
CONTENTS  6-8
摘要  8-10
ABSTRACT  10-12
1. 导论  12-15
  1.1 研究背景  12
  1.2 研究意义  12-13
  1.3 研究内容与研究方法  13
  1.4 论文的创新之处  13-15
2. 文献综述  15-20
  2.1 操作风险的内涵研究  15-16
  2.2 操作风险的度量研究  16-20
    2.2.1 国外研究  16-17
    2.2.2 国内研究  17-20
3. 商业银行操作风险的发生机制——基于博弈论视角的分析  20-27
  3.1 模型假设  20-21
  3.2 模型的均衡解  21
  3.3 对博弈模型的拓展  21-24
  3.4 基于博弈模型对我国商业银行操作风险发生因素的分析  24-27
4. 商业银行操作风险度量方法  27-35
  4.1 基本指标法(Basic Indicator Approach)  27-28
  4.2 标准法(Standardized Approach)  28-30
  4.3 高级计量法(Advanced Measurement Approaches)  30-31
  4.4 极值理论模型(Extreme Value Theory)  31-33
  4.5 收入法模型(Revenue Model)  33-35
5. 实证研究  35-40
  5.1 模型与变量的设定  35-36
  5.2 数据描述  36-38
  5.3 实证分析  38-40
6. 政策建议  40-46
  6.1 强化商业银行内部环境管理  40-44
  6.2 完善商业银行操作风险外部环境体系  44-45
  6.3 防止商业银行操作风险的其他措施  45-46
参考文献  46-52
致谢  52-53
学位论文评阅及答辩情况表  53

基于收入模型的中小商业银行操作风险度量分析

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