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量化交易在中国股市的应用

作　者: 王俊杰
导　师: 张涤新
学　校: 南京大学
专　业: 金融学
关键词: 量化交易策略择时模型选股模型
分类号: F832.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
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内容摘要

近年来,国内股票市场表现低迷,传统投资策略业绩平平。越来越多的投资者更加期望获得稳定收益。在此契机下,以追求绝对收益为目标的量化投资策略得到广泛关注,并快速发展。借助国外量化经验,我国量化交易基金如雨后春笋般大量涌现,但主要投资于期货市场。因此,针对股票市场的量化交易策略研究有一定的理论和现实意义。本文以量化交易策略为研究内容,通过总结已有文献的研究成果,建立一个从择时到择股的实际可行的量化交易系统。在择时模型方面,我们分析了行业指数存在的持续性和行业轮动特征,并以时间序列模型为基础,构建量化择时策略。该策略在回测期表现优于行业指数和动量策略。在多因子选股模型方面,我们对现有文献中因子选股方法进行了分析,指出共同存在的问题,并加以修正

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
第一章绪论  7-13
  第一节研究背景以及意义  7-9
  第二节文献综述  9-11
  第三节研究内容与框架  11
  第四节研究创新与不足  11-13
第二章量化交易概述  13-20
  第一节量化交易的发展  13-14
  第二节量化交易与现代金融理论  14-15
  第三节量化交易的类别  15-16
  第四节量化交易流程  16-19
  本章小结  19-20
第三章量化交易行业择时策略  20-43
  第一节量化交易择时策略理论方法  21-27
  第二节中国市场行业趋势与周期的实证研究  27-40
  第三节基于量化交易的行业择时模型策略  40-41
  本章小结  41-43
第四章量化交易因子选股模型  43-52
  第一节量化交易因子选股策略概述  43-46
  第二节量化因子选取  46-52
第五章结论  52-53
参考文献  53-56
致谢  56-57

量化交易在中国股市的应用

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