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异常贷款增长与银行风险

作　者: 万文雅
导　师: 朱全涛
学　校: 广西师范大学
专　业: 国民经济学
关键词: 异常贷款增长银行风险不良贷款净利差股东权益比
分类号: F832.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

银行风险是指银行在经营活动中由于各种因素而招致经济损失的可能性,或者是银行的资产和收入遭受损失的可能性。银行风险事关金融系统的稳定和社会经济的正常运行。信贷业务是银行主要的传统业务,贷款增长给银行带来了丰厚的利润,但伴随着贷款的增长银行的风险也随之增加。本文主要研究异常贷款增长对银行风险的影响。异常贷款增长率定义为,单个银行贷款增长率和同一年贷款增长率中值之间的差异。不良贷款是银行信贷风险的主要表现形式。不良贷款是借款人不能或者已有迹象表明借款人不能按照预先约定的期限和利率进行还本付息的贷款。在我国,银行用来抵御风险的资金动态部分主要是由净利差组成,静态部分主要是所有者权益。在期初,银行拥有所有者权益,在期末之前逐渐获得净利差,并用作防范风险的资金。本文主要研究银行信贷增长对银行风险的影响。因此本文从不良贷款率、净利差和股东权益与总资产的比率三个方面出发衡量银行的风险。本文首先是介绍了贷款增长与银行风险相关的概念,然后介绍了不良贷款、净利差和股东权益与资产比的概念和在我国的现实状况。接下来以之前的文献研究为基础提出了本文探讨的三个假设,分别是：异常的贷款增长会引起不良贷款增加,异常贷款增长导致银行利润率下降,异常贷款增长与银行的偿付能力之间的负相关假说。本文以77家银行为样本。使用Bankscope数据库中1999—2009年的银行数据,包括578个观测值。依据三个假说建立三个回归方程,依次是异常贷款增长与不良贷款率的跨期关系研究,异常贷款增长与净利差的回归分析,异常贷款增长对股东权益比率的影响。本文采用OLS回归方法对三个方程进行回归。值得注意的是在异常贷款增长与不良贷款的回归方程中,先是用OLS方法进行回归,得出各个变量的相关系数,再用GMM回归方法得到的回归结果更为显著。对异常贷款增长与净利差的回归分析中我在全样本回归的基础上,剔除了异常贷款增长的极端值再次进行了分析。通过这三个回归方程的回归分析,得到的结果支持了前面提出的三个假设,贷款增长与不良贷款率正相关。虽然四大国有商业银行得出的结果与预期相反,本文考虑到其特殊情况(国家财政注资从1999年到2008年帮助四大国商业银行剥离了巨额的不良贷款)故不把此作为推翻假设一的依据。另外本文发现银行规模越大贷款损失相来说会越小,所以中小银行面临的贷款损失的风险更大,他们更需对贷款者进行资格审核。异常贷款与净利差之间存在一个负的相关系,当剔除了极端值后,异常贷款的系数比完整样本描述的大两倍,说明很高的信贷增长不涉及相对较低的利息收入。异常贷款增长与股东权益占总资产的比率之间有负的影响,贷款增长使得银行的偿付能力降低。总结实证结果发现,除国有四大行外信贷增长导致随后三年的不良贷款率的增长,信贷的异常增长导致相对的利息收入减少,并降低了资本充足率。进一步的分析表明,信贷增长对风险调整后的利息收入有负的影响。这些结果综合表明,信贷增长是银行风险重要的一个驱动因子。鉴于实证分析的结果,本文针对我国商业银行贷款异常增长与银行风险之间的关系,从银行自身和政府两方面出发提出了对策。认为银行要加强贷款增长的风险意识,提高贷款质量改善贷款结构并且可根据银行信贷风险的顺周期特征建立时序性投放机制。为了促进银行的发展与稳定,我国银行应适时提高股东权益比,拓宽银行利润来源,进一步完善内部考核机制。政府方面要促进资本市场的发展,减轻我国融资结构对银行的依赖,并加强对银行的相关风险指标的监管。

全文目录

摘要  3-5
Abstract  5-7
目录  7-9
一、引言  9-17
  (一) 选题背景与意义  9-11
    1 选题背景  9
    2 选题意义  9-11
  (二) 国内外研究现状  11-14
    1 贷款增长与银行风险的相关理论介绍  11-12
    2 国外研究现状  12-13
    3 国内研究现状  13-14
  (三) 论文内容及研究方法  14-15
    1 论文内容  14-15
    2 论文的研究方法  15
  (四) 论文的创新之处  15-16
  (五) 本章小结  16-17
二、贷款增长与银行风险的模型建立  17-22
  (一) 贷款增长与银行风险分析相关概念  17-20
    1 银行风险  17
    2 异常贷款增长  17
    3 不良贷款  17-19
    4 净利差与股东权益比率  19-20
  (二) 模型假设  20-22
三、贷款增长与银行风险的实证分析  22-37
  (一) 数据来源及说明  22-25
  (二) 我国贷款增长和银行风险的实证分析  25-37
    1 异常贷款增长与不良贷款率的实证分析  25-30
    2 贷款增长和净利差  30-33
    3 贷款增长和银行的偿付能力  33-36
    4 贷款增长和银行的违约距离  36-37
四、相关政策建议  37-39
  (一) 银行自身方面  37-38
    1 加强贷款异常增长的风险意识  37
    2 提高股权益比,拓宽银行利润来源  37
    3 银行应加强和完善内部的考核机制  37
    4 建立贷款的时序性投放机制  37-38
    5 提高贷款质量改善贷款结构  38
  (二) 政府方面  38-39
    1 改善融资结构,促进资本市场的发展  38
    2 监督部门要加强对资本充足率等指标的监管  38-39
五、结论  39-40
参考文献  40-43
攻读硕士期间发表的论文  43-44
致谢  44-45

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